PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с XLG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIP с XLG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) and XLG (Invesco S&P 500 Top 50 ETF) are both exchange-traded funds - VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while XLG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Top 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTIP returned 3.09%/yr vs 16.96%/yr for XLG. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. VTIP charges 0.03%/yr vs 0.20%/yr for XLG.

Доходность

Сравнение доходности VTIP и XLG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у XLG с доходностью 3.62%. За последние 10 лет акции VTIP уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 3.09% против 16.96% соответственно.

VTIP

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.22%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.57%
3 года*
5.25%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.09%

XLG

1 день
0.10%
1 месяц
-3.40%
С начала года
3.62%
6 месяцев
4.26%
1 год
21.79%
3 года*
22.23%
5 лет*
15.12%
10 лет*
16.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIP и XLG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.85%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		3.62%19.51%33.49%38.16%-24.29%30.77%24.15%32.04%-3.59%23.04%

Correlation

The correlation between VTIP and XLG is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г.

0.05

The correlation between VTIP and XLG shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.12 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Invesco S&P 500 Top 50 ETF

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX
Часто сравнивают с XLG:
XLG с SPYXLG с QQQXLG с VOOXLG с XLKXLG с TOPTXLG с SPYGXLG с MGK

Доходность на риск

VTIP vs. XLG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XLG
Ранг доходности на риск XLG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLG: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLG: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c XLG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIPXLGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
1.60

+1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.24
2.19

+3.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.29

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.57

1.76

+4.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.36

6.46

+18.91

VTIP vs. XLG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа XLG равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и XLG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTIP и XLG

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и XLG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIPXLGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-52.39%

+46.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.70%

-12.41%

+11.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-20.70%

+19.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-28.02%

+22.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

-30.46%

+24.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-5.06%

+4.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-7.64%

+6.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

3.38%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и XLG

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.40%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIPXLGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

4.31%

-3.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

10.41%

-9.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

13.70%

-12.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

18.73%

-15.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

18.87%

-16.13%

Сравнение комиссий VTIP и XLG

VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии XLG в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и XLG

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности XLG в 0.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%
XLG
Invesco S&P 500 Top 50 ETF		0.62%0.64%0.72%0.97%1.34%0.94%1.25%1.58%2.00%1.85%2.00%2.09%

Часто задаваемые вопросы

VTIP and XLG have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLG has higher volatility (4.31%) compared to VTIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, VTIP dropped -6.27% vs XLG's -52.39%.

On 10-year performance, XLG leads with 16.96% vs 3.09% for VTIP. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTIP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLG has performed better with a 16.96% return vs 3.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for XLG.

VTIP has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.62% for XLG.

VTIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while XLG is S&P 500. VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while XLG tracks S&P 500 Top 50 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.03% for VTIP and 0.20% for XLG.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIP и XLG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор