Сравнение VTIP с VIPSX
VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) and VIPSX (Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares) are both Inflation-Protected Bonds funds from Vanguard. Over the past 10 years, VTIP returned 3.14%/yr vs 2.54%/yr for VIPSX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTIP charges 0.03%/yr vs 0.20%/yr for VIPSX.
Доходность
Сравнение доходности VTIP и VIPSX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTIP показывает доходность 2.05%, что значительно выше, чем у VIPSX с доходностью 1.59%. За последние 10 лет акции VTIP превзошли акции VIPSX по среднегодовой доходности: 3.14% против 2.54% соответственно.
VTIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.04%
- С начала года
- 2.05%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 4.70%
- 3 года*
- 5.26%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 3.14%
VIPSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.54%
Сравнение доходности по годам VTIP и VIPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 2.05% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 4.86% | 0.56% | 0.82% |
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 1.59% | 6.77% | 1.74% | 3.73% | -12.04% | 5.57% | 10.90% | 8.06% | -1.48% | 2.81% |
Correlation
The correlation between VTIP and VIPSX is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2012 г. | 0.75 |
The correlation between VTIP and VIPSX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTIP vs. VIPSX — Ранг доходности на риск
VTIP
VIPSX
Сравнение VTIP c VIPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIP | VIPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.67 | 1.26 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.75 | 2.50 | +4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.06 | 7.64 | +18.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIP | VIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.15 | 1.48 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.22 | 0.18 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.15 | 0.48 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.76 | +0.13 |
Просадки
Сравнение просадок VTIP и VIPSX
Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки VIPSX в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и VIPSX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTIP | VIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.27% | -15.13% | +8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.70% | -2.02% | +1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.98% | -4.57% | +3.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.50% | -14.55% | +9.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.27% | -14.55% | +8.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -0.11% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -3.24% | +2.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 0.66% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIP и VIPSX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.43%, в то время как у Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTIP | VIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 1.01% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.02% | 2.35% | -1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.50% | 3.40% | -1.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.77% | 5.99% | -3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 5.33% | -2.59% |
Сравнение комиссий VTIP и VIPSX
VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VIPSX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIP и VIPSX
Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что меньше доходности VIPSX в 4.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 4.39% | 4.64% | 4.07% | 4.20% | 8.34% | 5.03% | 1.28% | 2.22% | 3.03% | 2.32% | 3.38% | 0.77% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.58% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTIP and VIPSX have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VIPSX has higher volatility (1.01%) compared to VTIP (0.43%). In terms of maximum drawdown, VTIP dropped -6.27% vs VIPSX's -15.13%.
VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTIP и VIPSX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор