PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с VIPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VTIP с VIPSX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX).

VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. VIPSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VTIP и VIPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VTIP и VIPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		0.99%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%
VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares		0.26%6.77%1.74%3.73%-12.04%5.57%10.90%8.06%-1.48%2.81%

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у VIPSX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции VTIP превзошли акции VIPSX по среднегодовой доходности: 3.07% против 2.44% соответственно.

VTIP

1 день
0.02%
1 месяц
0.10%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.94%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.48%
10 лет*
3.07%

VIPSX

1 день
0.60%
1 месяц
-1.43%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.29%
1 год
2.76%
3 года*
2.96%
5 лет*
1.25%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с VGITVTIP с VTIPXVTIP с VTAPX
Часто сравнивают с VIPSX:
VIPSX с SCHPVIPSX с TIPVIPSX с BNDVIPSX с VBILXVIPSX с VTPVIPSX с BNDXVIPSX с VCIT

Сравнение комиссий VTIP и VIPSX

VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VIPSX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Доходность на риск

VTIP vs. VIPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
VIPSX
Ранг доходности на риск VIPSX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIPSX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPSX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPSX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPSX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPSX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c VIPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VTIPVIPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.09

0.80

+1.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.15

1.11

+2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.14

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.11

1.34

+2.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.24

3.99

+9.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VTIP vs. VIPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа VIPSX равного 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и VIPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VTIPVIPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

0.80

+1.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.26

0.21

+1.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

0.46

+0.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.75

+0.12

Корреляция

Корреляция между VTIP и VIPSX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и VIPSX

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что меньше доходности VIPSX в 4.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.77%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%
VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares		4.39%4.64%4.07%4.20%8.34%5.03%1.28%2.22%3.03%2.32%3.38%0.77%

Просадки

Сравнение просадок VTIP и VIPSX

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки VIPSX в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и VIPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VTIPVIPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-15.13%

+8.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.98%

-2.84%

+1.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-14.55%

+9.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

-14.55%

+8.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-1.43%

+1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.05%

-3.26%

+2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

0.95%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и VIPSX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.60%, в то время как у Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) волатильность равна 1.37%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VTIPVIPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.60%

1.37%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.97%

2.31%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90%

4.12%

-2.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.78%

6.00%

-3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

5.34%

-2.60%