PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIPSX с VWEHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIPSX с VWEHX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX).

VIPSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г.. VWEHX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 дек. 1978 г..

Доходность

Сравнение доходности VIPSX и VWEHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIPSX и VWEHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares		0.26%6.77%1.74%3.73%-12.04%5.57%10.90%8.06%-1.48%2.81%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		-0.79%9.38%6.33%11.66%-9.04%2.97%5.30%15.81%-2.93%7.05%

Доходность по периодам

С начала года, VIPSX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у VWEHX с доходностью -0.79%. За последние 10 лет акции VIPSX уступали акциям VWEHX по среднегодовой доходности: 2.44% против 5.22% соответственно.

VIPSX

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.10%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.12%
1 год
2.85%
3 года*
2.96%
5 лет*
1.22%
10 лет*
2.44%

VWEHX

1 день
0.37%
1 месяц
-1.08%
С начала года
-0.79%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.66%
3 года*
7.68%
5 лет*
3.96%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares

Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VIPSX:
VIPSX с VTIPVIPSX с SCHPVIPSX с TIPVIPSX с BNDVIPSX с VBILXVIPSX с VTPVIPSX с BNDX
Часто сравнивают с VWEHX:
VWEHX с HYGVWEHX с VWAHXVWEHX с JNKVWEHX с BHYIXVWEHX с VBTLXVWEHX с BNDVWEHX с VCIT

Сравнение комиссий VIPSX и VWEHX

VIPSX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии VWEHX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares
VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares

Доходность на риск

VIPSX vs. VWEHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIPSX
Ранг доходности на риск VIPSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIPSX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPSX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPSX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VWEHX
Ранг доходности на риск VWEHX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEHX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEHX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEHX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEHX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEHX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIPSX c VWEHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIPSXVWEHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

2.01

-1.35

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

3.02

-2.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.49

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

2.72

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.88

10.98

-8.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIPSX vs. VWEHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIPSX на текущий момент составляет 0.66, что ниже коэффициента Шарпа VWEHX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPSX и VWEHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIPSXVWEHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

2.01

-1.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.82

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.99

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.87

-0.11

Корреляция

Корреляция между VIPSX и VWEHX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPSX и VWEHX

Дивидендная доходность VIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что меньше доходности VWEHX в 5.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares		4.39%4.64%4.07%4.20%8.34%5.03%1.28%2.22%3.03%2.32%3.38%0.77%
VWEHX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares		5.76%6.15%6.11%5.68%5.11%3.43%4.62%5.24%5.94%5.29%5.41%6.42%

Просадки

Сравнение просадок VIPSX и VWEHX

Максимальная просадка VIPSX за все время составила -15.13%, что меньше максимальной просадки VWEHX в -30.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPSX и VWEHX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIPSXVWEHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.13%

-30.17%

+15.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-2.52%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

-13.83%

-0.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.55%

-19.69%

+5.14%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-1.44%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-4.30%

+1.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.63%

+0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности VIPSX и VWEHX

Текущая волатильность для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) составляет 1.36%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Investor Shares (VWEHX) волатильность равна 1.46%. Это указывает на то, что VIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIPSXVWEHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.46%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

2.27%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

3.43%

+0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

4.86%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

5.26%

+0.08%