PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIPSX с VBILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIPSX с VBILX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX).

VIPSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г.. VBILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности VIPSX и VBILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VIPSX и VBILX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares		0.26%6.77%1.74%3.73%-12.04%5.57%10.90%8.06%-1.48%2.81%
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares		-0.66%8.57%1.54%6.09%-13.59%-2.36%9.82%10.20%-0.15%3.86%

Доходность по периодам

С начала года, VIPSX показывает доходность 0.26%, что значительно выше, чем у VBILX с доходностью -0.66%. За последние 10 лет акции VIPSX превзошли акции VBILX по среднегодовой доходности: 2.44% против 1.97% соответственно.

VIPSX

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.10%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.12%
1 год
2.85%
3 года*
2.96%
5 лет*
1.22%
10 лет*
2.44%

VBILX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
0.09%
1 год
4.33%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.40%
10 лет*
1.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VIPSX:
VIPSX с VTIPVIPSX с SCHPVIPSX с TIPVIPSX с BNDVIPSX с VTPVIPSX с BNDXVIPSX с VCIT
Часто сравнивают с VBILX:
VBILX с VBTLXVBILX с VCOBXVBILX с VICSXVBILX с VTIPVBILX с VTEBVBILX с VTAPXVBILX с BNDX

Сравнение комиссий VIPSX и VBILX

VIPSX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VBILX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VIPSX vs. VBILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIPSX
Ранг доходности на риск VIPSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIPSX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPSX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPSX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
VBILX
Ранг доходности на риск VBILX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBILX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBILX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBILX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBILX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBILX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIPSX c VBILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIPSXVBILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.66

0.93

-0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.92

1.36

-0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.17

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.42

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.88

4.65

-1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIPSX vs. VBILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIPSX на текущий момент составляет 0.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBILX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPSX и VBILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIPSXVBILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

0.93

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.06

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.37

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.67

+0.08

Корреляция

Корреляция между VIPSX и VBILX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPSX и VBILX

Дивидендная доходность VIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности VBILX в 3.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares		4.39%4.64%4.07%4.20%8.34%5.03%1.28%2.22%3.03%2.32%3.38%0.77%
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares		3.78%4.01%3.80%3.09%1.99%3.39%2.94%2.73%2.87%2.73%3.06%3.09%

Просадки

Сравнение просадок VIPSX и VBILX

Максимальная просадка VIPSX за все время составила -15.13%, что меньше максимальной просадки VBILX в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPSX и VBILX.

Загрузка...

Показатели просадок

VIPSXVBILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.13%

-19.26%

+4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.84%

-3.18%

+0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

-19.15%

+4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.55%

-19.26%

+4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.43%

-2.43%

+1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.26%

-3.16%

-0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

0.97%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VIPSX и VBILX

Текущая волатильность для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) составляет 1.36%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что VIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VIPSXVBILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.63%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

2.73%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

4.56%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.00%

6.36%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.34%

5.35%

-0.01%