Сравнение VIPSX с TIP
VIPSX (Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares) and TIP (iShares TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, VIPSX returned 2.54%/yr vs 2.57%/yr for TIP. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VIPSX charges 0.20%/yr vs 0.18%/yr for TIP.
Доходность
Сравнение доходности VIPSX и TIP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIPSX показывает доходность 1.59%, а TIP немного ниже – 1.54%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIPSX имеют среднегодовую доходность 2.54%, а акции TIP немного впереди с 2.57%.
VIPSX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 5.19%
- 3 года*
- 3.93%
- 5 лет*
- 1.07%
- 10 лет*
- 2.54%
TIP
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.97%
- 10 лет*
- 2.57%
Сравнение доходности по годам VIPSX и TIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 1.59% | 6.77% | 1.74% | 3.73% | -12.04% | 5.57% | 10.90% | 8.06% | -1.48% | 2.81% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 1.54% | 6.77% | 1.65% | 3.80% | -12.26% | 5.68% | 10.84% | 8.35% | -1.42% | 2.92% |
Correlation
The correlation between VIPSX and TIP is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2003 г. | 0.95 |
The correlation between VIPSX and TIP has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIPSX vs. TIP — Ранг доходности на риск
VIPSX
TIP
Сравнение VIPSX c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIPSX | TIP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.26 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 2.52 | -0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.64 | 7.57 | +0.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIPSX | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 1.46 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.16 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.45 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.57 | +0.19 |
Просадки
Сравнение просадок VIPSX и TIP
Максимальная просадка VIPSX за все время составила -15.13%, примерно равная максимальной просадке TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPSX и TIP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIPSX | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.13% | -14.57% | -0.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -1.98% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.57% | -4.54% | -0.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.55% | -14.51% | -0.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.55% | -14.51% | -0.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.32% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -3.43% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.66% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIPSX и TIP
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) имеет более высокую волатильность в 1.01% по сравнению с iShares TIPS Bond ETF (TIP) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что VIPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIPSX | TIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 0.89% | +0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.35% | 2.29% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 3.41% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.99% | 6.21% | -0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.33% | 5.74% | -0.41% |
Сравнение комиссий VIPSX и TIP
VIPSX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TIP в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIPSX и TIP
Дивидендная доходность VIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности TIP в 3.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TIP iShares TIPS Bond ETF | 3.76% | 3.46% | 2.52% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% |
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 4.39% | 4.64% | 4.07% | 4.20% | 8.34% | 5.03% | 1.28% | 2.22% | 3.03% | 2.32% | 3.38% | 0.77% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VIPSX and TIP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VIPSX has higher volatility (1.01%) compared to TIP (0.89%). In terms of maximum drawdown, VIPSX dropped -15.13% vs TIP's -14.57%.
VIPSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.48 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VIPSX и TIP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор