PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIPSX с TIP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIPSX и TIP составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение VIPSX с TIP

Последнее обновление 3 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).

VIPSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIPSX или TIP.

Доходность

Сравнение доходности VIPSX и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIPSX:

1.07

TIP:

1.09

Коэф-т Сортино

VIPSX:

1.70

TIP:

1.71

Коэф-т Омега

VIPSX:

1.22

TIP:

1.22

Коэф-т Кальмара

VIPSX:

0.61

TIP:

0.61

Коэф-т Мартина

VIPSX:

3.46

TIP:

3.67

Индекс Язвы

VIPSX:

1.70%

TIP:

1.62%

Дневная вол-ть

VIPSX:

4.76%

TIP:

4.75%

Макс. просадка

VIPSX:

-15.13%

TIP:

-14.56%

Текущая просадка

VIPSX:

-4.73%

TIP:

-4.78%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIPSX показывает доходность 3.29%, а TIP немного выше – 3.38%. За последние 10 лет акции VIPSX уступали акциям TIP по среднегодовой доходности: 2.29% против 2.46% соответственно.

VIPSX

С начала года

3.29%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

1.61%

1 год

5.06%

3 года

0.40%

5 лет

1.45%

10 лет

2.29%

TIP

С начала года

3.38%

1 месяц

-0.11%

6 месяцев

1.67%

1 год

5.11%

3 года

0.44%

5 лет

1.40%

10 лет

2.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares

iShares TIPS Bond ETF

Сравнение комиссий VIPSX и TIP

VIPSX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares
TIP
iShares TIPS Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIPSX и TIP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIPSX
Ранг риск-скорректированной доходности VIPSX, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIPSX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPSX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPSX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPSX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
TIP
Ранг риск-скорректированной доходности TIP, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TIP, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIPSX c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIPSX на текущий момент составляет 1.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TIP равному 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPSX и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPSX и TIP

Дивидендная доходность VIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности TIP в 3.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares		4.07%4.07%4.20%8.34%5.03%1.29%2.22%3.03%2.32%2.18%0.77%2.25%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		2.50%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%1.67%

Просадки

Сравнение просадок VIPSX и TIP

Максимальная просадка VIPSX за все время составила -15.13%, примерно равная максимальной просадке TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPSX и TIP.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VIPSX и TIP

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP) имеют волатильность 1.52% и 1.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...