Сравнение VIPSX с TIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP).
VIPSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г.. TIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation Protected Securities (TIPS) Index (Series-L). Фонд был запущен 4 дек. 2003 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIPSX или TIP.
Основные характеристики
| VIPSX | TIP | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.82% | -0.74% |
| Дох-ть за 1 год | -1.11% | -0.93% |
| Дох-ть за 3 года | -1.65% | -1.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.13% | 2.16% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.76% | 1.80% |
| Коэф-т Шарпа | -0.20 | -0.16 |
| Дневная вол-ть | 5.94% | 5.92% |
| Макс. просадка | -15.13% | -14.56% |
| Current Drawdown | -10.10% | -10.07% |
Корреляция
Корреляция между VIPSX и TIP составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIPSX и TIP
С начала года, VIPSX показывает доходность -0.82%, что значительно ниже, чем у TIP с доходностью -0.74%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VIPSX имеют среднегодовую доходность 1.76%, а акции TIP немного впереди с 1.80%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIPSX и TIP
VIPSX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TIP в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIPSX c TIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIPSX и TIP
Дивидендная доходность VIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности TIP в 2.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 4.06% | 4.20% | 8.34% | 5.03% | 1.28% | 2.22% | 3.02% | 2.32% | 3.38% | 0.77% | 2.25% | 2.01% |
TIP iShares TIPS Bond ETF | 2.83% | 2.73% | 6.96% | 4.28% | 1.17% | 1.75% | 2.71% | 2.07% | 1.48% | 0.34% | 1.67% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок VIPSX и TIP
Максимальная просадка VIPSX за все время составила -15.13%, примерно равная максимальной просадке TIP в -14.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPSX и TIP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIPSX и TIP
Текущая волатильность для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) составляет 1.56%, в то время как у iShares TIPS Bond ETF (TIP) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что VIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.