Сравнение VIPSX с VTP
VIPSX (Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares) and VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from Vanguard. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VIPSX charges 0.20%/yr vs 0.05%/yr for VTP.
Доходность
Сравнение доходности VIPSX и VTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VIPSX показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у VTP с доходностью 0.75%.
VIPSX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 0.65%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.43%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- 2.39%
VTP
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VIPSX и VTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 0.65% | 2.55% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 0.75% | 2.46% |
Correlation
The correlation between VIPSX and VTP is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.92 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VIPSX vs. VTP — Ранг доходности на риск
VIPSX
VTP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VIPSX c VTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIPSX | VTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VIPSX и VTP
Максимальная просадка VIPSX за все время составила -15.13%, что больше максимальной просадки VTP в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPSX и VTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VIPSX | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.13% | -1.92% | -13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.57% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.04% | -1.09% | +0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -0.52% | -2.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.67% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VIPSX и VTP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VIPSX | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.50% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.40% | 3.34% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 3.34% | +2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 3.34% | +2.00% |
Сравнение комиссий VIPSX и VTP
VIPSX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIPSX и VTP
Дивидендная доходность VIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности VTP в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 4.43% | 4.64% | 4.07% | 4.20% | 8.34% | 5.03% | 1.28% | 2.22% | 3.03% | 2.32% | 3.38% | 0.77% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.62% | 1.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, VIPSX and VTP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Подберите оптимальное распределение для VIPSX и VTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор