Сравнение VIPSX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VIPSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIPSX или BND.
Доходность
Сравнение доходности VIPSX и BND
Доходность по периодам
С начала года, VIPSX показывает доходность 2.65%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.83%. За последние 10 лет акции VIPSX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.90% против 1.41% соответственно.
VIPSX
2.65%
-1.26%
2.53%
5.62%
1.92%
1.90%
BND
1.83%
-1.26%
2.96%
6.48%
-0.28%
1.41%
Основные характеристики
| VIPSX | BND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.21 | 1.17 |
| Коэф-т Сортино | 1.81 | 1.71 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 0.48 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 5.05 | 3.85 |
| Индекс Язвы | 1.19% | 1.72% |
| Дневная вол-ть | 4.93% | 5.66% |
| Макс. просадка | -15.13% | -18.84% |
| Текущая просадка | -6.95% | -8.96% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIPSX и BND
VIPSX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VIPSX и BND составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIPSX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIPSX и BND
Дивидендная доходность VIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.22%, что больше доходности BND в 3.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 4.22% | 4.20% | 8.34% | 5.02% | 1.29% | 2.22% | 3.03% | 2.32% | 2.05% | 0.76% | 2.13% | 1.66% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.57% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VIPSX и BND
Максимальная просадка VIPSX за все время составила -15.13%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPSX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIPSX и BND
Текущая волатильность для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) составляет 1.24%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.53%. Это указывает на то, что VIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.