Сравнение VIPSX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VIPSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIPSX или BND.
Основные характеристики
| VIPSX | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -0.82% | -1.85% |
| Дох-ть за 1 год | -1.11% | -0.38% |
| Дох-ть за 3 года | -1.65% | -3.21% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.13% | 0.08% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.76% | 1.25% |
| Коэф-т Шарпа | -0.20 | -0.08 |
| Дневная вол-ть | 5.94% | 6.60% |
| Макс. просадка | -15.13% | -18.84% |
| Current Drawdown | -10.10% | -12.24% |
Корреляция
Корреляция между VIPSX и BND составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VIPSX и BND
С начала года, VIPSX показывает доходность -0.82%, что значительно выше, чем у BND с доходностью -1.85%. За последние 10 лет акции VIPSX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.76% против 1.25% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIPSX и BND
VIPSX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIPSX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIPSX и BND
Дивидендная доходность VIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.06%, что больше доходности BND в 3.38%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 4.06% | 4.20% | 8.34% | 5.03% | 1.28% | 2.22% | 3.02% | 2.32% | 3.38% | 0.77% | 2.25% | 2.01% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.38% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок VIPSX и BND
Максимальная просадка VIPSX за все время составила -15.13%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPSX и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIPSX и BND
Текущая волатильность для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) составляет 1.56%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что VIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.