Сравнение VIPSX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VIPSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VIPSX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VIPSX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 0.26% | 6.77% | 1.74% | 3.73% | -12.04% | 5.57% | 10.90% | 8.06% | -1.48% | 2.81% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VIPSX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции VIPSX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.44% против 1.70% соответственно.
VIPSX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 2.85%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 2.44%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIPSX и BND
VIPSX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VIPSX vs. BND — Ранг доходности на риск
VIPSX
BND
Сравнение VIPSX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VIPSX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.66 | 1.00 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 1.42 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.18 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 1.71 | -0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.88 | 4.64 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VIPSX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 | 1.00 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.05 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.46 | 0.31 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.59 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между VIPSX и BND составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIPSX и BND
Дивидендная доходность VIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности BND в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 4.39% | 4.64% | 4.07% | 4.20% | 8.34% | 5.03% | 1.28% | 2.22% | 3.03% | 2.32% | 3.38% | 0.77% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VIPSX и BND
Максимальная просадка VIPSX за все время составила -15.13%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPSX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VIPSX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.13% | -18.58% | +3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.84% | -2.44% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.55% | -17.91% | +3.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.55% | -18.58% | +4.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.43% | -2.32% | +0.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.26% | -3.07% | -0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.90% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности VIPSX и BND
Текущая волатильность для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) составляет 1.36%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что VIPSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VIPSX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.36% | 1.65% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.30% | 2.51% | -0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.08% | 4.29% | -0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.00% | 6.00% | 0.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.34% | 5.52% | -0.18% |