PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIPSX с SCHP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VIPSX и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

35.00%40.00%45.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
38.72%
45.02%
VIPSX
SCHP

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIPSX показывает доходность 3.09%, а SCHP немного выше – 3.17%. За последние 10 лет акции VIPSX уступали акциям SCHP по среднегодовой доходности: 1.91% против 2.20% соответственно.


VIPSX

С начала года

3.09%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

3.41%

1 год

6.62%

5 лет (среднегодовая)

1.99%

10 лет (среднегодовая)

1.91%

SCHP

С начала года

3.17%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

3.44%

1 год

6.75%

5 лет (среднегодовая)

2.10%

10 лет (среднегодовая)

2.20%

Основные характеристики


VIPSXSCHP
Коэф-т Шарпа1.341.37
Коэф-т Сортино2.012.04
Коэф-т Омега1.241.25
Коэф-т Кальмара0.550.57
Коэф-т Мартина5.395.71
Индекс Язвы1.23%1.18%
Дневная вол-ть4.93%4.92%
Макс. просадка-15.13%-14.26%
Текущая просадка-6.55%-6.20%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIPSX и SCHP

VIPSX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares
График комиссии VIPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SCHP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Корреляция

Корреляция между VIPSX и SCHP составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.01.0

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIPSX c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIPSX, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.341.37
Коэффициент Сортино VIPSX, с текущим значением в 2.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.012.04
Коэффициент Омега VIPSX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.241.25
Коэффициент Кальмара VIPSX, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.550.57
Коэффициент Мартина VIPSX, с текущим значением в 5.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.395.71
VIPSX
SCHP

Показатель коэффициента Шарпа VIPSX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHP равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPSX и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.34
1.37
VIPSX
SCHP

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPSX и SCHP

Дивидендная доходность VIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности SCHP в 2.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares
4.20%4.20%8.34%5.02%1.29%2.22%3.03%2.32%2.05%0.76%2.13%1.66%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
2.82%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.63%1.90%1.38%0.28%1.30%0.67%

Просадки

Сравнение просадок VIPSX и SCHP

Максимальная просадка VIPSX за все время составила -15.13%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPSX и SCHP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-9.00%-8.00%-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-6.55%
-6.20%
VIPSX
SCHP

Волатильность

Сравнение волатильности VIPSX и SCHP

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) имеет более высокую волатильность в 1.31% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что VIPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.10%1.20%1.30%1.40%1.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.31%
1.17%
VIPSX
SCHP
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab