PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VIPSX с SCHP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VIPSX с SCHP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VIPSX (Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares) and SCHP (Schwab U.S. TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. Over the past 10 years, VIPSX returned 2.52%/yr vs 2.66%/yr for SCHP. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. VIPSX charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for SCHP.

Доходность

Сравнение доходности VIPSX и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VIPSX показывает доходность 1.42%, что значительно ниже, чем у SCHP с доходностью 1.61%. За последние 10 лет акции VIPSX уступали акциям SCHP по среднегодовой доходности: 2.52% против 2.66% соответственно.

VIPSX

1 день
-0.17%
1 месяц
-0.00%
С начала года
1.42%
6 месяцев
1.12%
1 год
4.57%
3 года*
3.87%
5 лет*
0.95%
10 лет*
2.52%

SCHP

1 день
0.00%
1 месяц
0.05%
С начала года
1.61%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.83%
3 года*
3.99%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VIPSX и SCHP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares		1.42%6.77%1.74%3.73%-12.04%5.57%10.90%8.06%-1.48%2.81%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		1.61%6.76%1.95%3.91%-12.02%5.87%10.86%8.52%-1.78%3.02%

Correlation

The correlation between VIPSX and SCHP is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2010 г.

0.97

The correlation between VIPSX and SCHP has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares

Schwab U.S. TIPS ETF

Часто сравнивают с VIPSX:
VIPSX с VTIPVIPSX с TIPVIPSX с BNDVIPSX с VBILXVIPSX с VTPVIPSX с BNDWVIPSX с VWEHX
Часто сравнивают с SCHP:
SCHP с VTIPSCHP с TIPSCHP с SCHZSCHP с FIPDXSCHP с STIPSCHP с SCHDSCHP с BND

Доходность на риск

VIPSX vs. SCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VIPSX
Ранг доходности на риск VIPSX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIPSX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPSX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPSX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPSX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPSX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VIPSX c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VIPSXSCHPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.49
1.48

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.23
2.25

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.50

2.51

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.64

7.67

-0.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VIPSX vs. SCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VIPSX на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHP равному 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIPSX и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VIPSXSCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.48

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.19

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.48

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.51

+0.25

Просадки

Сравнение просадок VIPSX и SCHP

Максимальная просадка VIPSX за все время составила -15.13%, что больше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIPSX и SCHP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VIPSXSCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.13%

-14.26%

-0.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.02%

-1.93%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.57%

-4.48%

-0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.55%

-14.26%

-0.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.55%

-14.26%

-0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-0.25%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.24%

-3.94%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.66%

0.63%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности VIPSX и SCHP

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что VIPSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VIPSXSCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.02%

0.89%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.33%

2.20%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.40%

3.29%

+0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.99%

6.12%

-0.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.33%

5.59%

-0.26%

Сравнение комиссий VIPSX и SCHP

VIPSX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIPSX и SCHP

Дивидендная доходность VIPSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.39%, что больше доходности SCHP в 3.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF		3.99%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%
VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares		4.39%4.64%4.07%4.20%8.34%5.03%1.28%2.22%3.03%2.32%3.38%0.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VIPSX and SCHP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIPSX has higher volatility (1.02%) compared to SCHP (0.89%). In terms of maximum drawdown, VIPSX dropped -15.13% vs SCHP's -14.26%.

VIPSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VIPSX и SCHP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор