- ISIN
- US9220318698
- CUSIP
- 922031869
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 29 июн. 2000 г.
- Категория
- Inflation-Protected Bonds
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $28B
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) прибавил 0.9% с начала года. Текущая цена акции VIPSX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VIPSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,042.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) показал доход в 0.91% с начала года и 4.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VIPSX составила 2.41%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.53%.
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.51%
- С начала года
- 0.91%
- 6 месяцев
- 0.86%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- 3.72%
- 5 лет*
- 0.83%
- 10 лет*
- 2.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 8.02%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 22.78%
- 3 года*
- 19.45%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.53%
Доходность VIPSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -8.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VIPSX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.43% | 1.28% | -1.34% | 1.08% | 0.08% | -0.59% | 0.91% | ||||||
| 2025 | 1.22% | 2.24% | 0.66% | 0.08% | -0.67% | 0.97% | 0.08% | 1.52% | 0.47% | 0.33% | 0.17% | -0.47% | 6.77% |
| 2024 | 0.26% | -1.11% | 0.72% | -1.62% | 1.82% | 0.73% | 1.80% | 0.84% | 1.43% | -1.83% | 0.42% | -1.63% | 1.74% |
| 2023 | 2.12% | -1.50% | 2.91% | 0.08% | -1.23% | -0.46% | 0.08% | -0.84% | -1.90% | -0.70% | 2.64% | 2.62% | 3.73% |
| 2022 | -1.86% | 0.70% | -1.65% | -2.15% | -0.95% | -3.02% | 4.07% | -2.63% | -6.62% | 1.26% | 1.83% | -1.33% | -12.04% |
| 2021 | 0.42% | -1.73% | -0.08% | 1.34% | 0.97% | 0.71% | 2.55% | -0.13% | -0.77% | 1.11% | 0.96% | 0.16% | 5.57% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares has an annualized alpha of 4.88%, beta of -0.05, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 2000.
- This fund captured 11.92% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -6.39%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.05 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.88%
- Бета
- -0.05
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 11.92%
- Участие в снижении
- -6.39%
Комиссия
Комиссия VIPSX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VIPSX имеет ранг 42 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Values are calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIPSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.34 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 2.52 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.09 | 11.31 | -4.23 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.52 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.52 | $0.54 | $0.47 | $0.49 | $0.98 | $0.73 | $0.19 | $0.29 | $0.38 | $0.30 | $0.44 | $0.10 |
Дивидендный доход | 4.42% | 4.64% | 4.07% | 4.20% | 8.34% | 5.03% | 1.28% | 2.22% | 3.03% | 2.32% | 3.38% | 0.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 15.13%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 226 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares составляет 0.79%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -15.13%нояб. 2008 г. | 8mo 18d | 10mo 29d | 1y 7moмарт 2008 г. - окт. 2009 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -14.55%окт. 2023 г. | 1y 11mo | 2y 4mo | 4y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2026 г. |
Коррекция 2013 года2013 | -11.22%сент. 2013 г. | 8mo 28d | 5y 6mo | 6y 3moдек. 2012 г. - март 2019 г. |
Обвал COVID2020 | -8.95%март 2020 г. | 9d | 1mo 11d | 1mo 20dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. |
Откат 2003 года2003 | -7.32%авг. 2003 г. | 1mo 20d | 5mo 13d | 7mo 3dиюнь 2003 г. - янв. 2004 г. |
Показатели просадок
| VIPSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.13% | -56.78% | +41.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -9.10% | +7.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.57% | -18.90% | +14.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.55% | -25.43% | +10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.55% | -33.92% | +19.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.79% | -2.83% | +2.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -10.72% | +7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 2.02% | -1.36% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VIPSX
Добавьте Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VIPSX