- ISIN
- US9220318698
- CUSIP
- 922031869
- Эмитент
- Vanguard
- Дата выпуска
- 29 июн. 2000 г.
- Категория
- Inflation-Protected Bonds
- Минимальные инвестиции
- $3,000
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg U.S. Treasury Inflation Protected Securities Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $28B
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 0
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $0.00
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) прибавил 0.6% с начала года. Текущая цена акции VIPSX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции VIPSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,022.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) показал доход в 0.64% с начала года и 2.33% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VIPSX составила 2.32%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.18%.
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 0.55%
- С начала года
- 0.64%
- 1 год
- 2.33%
- 3 года*
- 3.50%
- 5 лет*
- 0.44%
- 10 лет*
- 2.32%
- Всё время*
- 4.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 0.35%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 9.55%
- 1 год
- 18.85%
- 3 года*
- 18.24%
- 5 лет*
- 11.19%
- 10 лет*
- 13.18%
- Всё время*
- 8.09%
Доходность VIPSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 июн. 2000 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -8.8%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении VIPSX закрывался с повышением в 47% случаев. Лучший день был 20 мар. 2020 г. с доходностью +3.7%, в то время как худший день был 17 мар. 2020 г. с доходностью -2.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.43% | 1.28% | -1.34% | 1.08% | 0.08% | -0.34% | -0.52% | 0.64% | |||||
| 2025 | 1.22% | 2.24% | 0.66% | 0.08% | -0.67% | 0.97% | 0.08% | 1.52% | 0.47% | 0.33% | 0.17% | -0.47% | 6.77% |
| 2024 | 0.26% | -1.11% | 0.72% | -1.62% | 1.82% | 0.73% | 1.80% | 0.84% | 1.43% | -1.83% | 0.42% | -1.63% | 1.74% |
| 2023 | 2.12% | -1.50% | 2.91% | 0.08% | -1.23% | -0.46% | 0.08% | -0.84% | -1.90% | -0.70% | 2.64% | 2.62% | 3.73% |
| 2022 | -1.86% | 0.70% | -1.65% | -2.15% | -0.95% | -3.02% | 4.07% | -2.63% | -6.62% | 1.26% | 1.83% | -1.33% | -12.04% |
| 2021 | 0.42% | -1.73% | -0.08% | 1.34% | 0.97% | 0.71% | 2.55% | -0.13% | -0.77% | 1.11% | 0.96% | 0.16% | 5.57% |
Метрики бенчмарка
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares has an annualized alpha of 4.85%, beta of -0.05, and R2 of 0.02 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since June 29, 2000.
- This fund captured 11.85% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -6.50%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.05 may look defensive, but with R2 of 0.02 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.02 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.85%
- Бета
- -0.05
- R²
- 0.02
- Участие в росте
- 11.85%
- Участие в снижении
- -6.50%
Комиссия
Комиссия VIPSX составляет 0.20%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
VIPSX имеет ранг 17 по соотношению доходности и риска — в нижних 17% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VIPSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.27 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.25 | 2.08 | -0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 8.97 | -5.40 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.97%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.54 | $0.47 | $0.49 | $0.98 | $0.73 | $0.19 | $0.29 | $0.38 | $0.30 | $0.44 | $0.10 |
Дивидендный доход | 4.97% | 4.64% | 4.07% | 4.20% | 8.34% | 5.03% | 1.28% | 2.22% | 3.03% | 2.32% | 3.38% | 0.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.19 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.54 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.01 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.49 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.30 | $0.98 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.29 | $0.73 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares показал максимальную просадку в 15.13%, зарегистрированную 24 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 226 торговых сессий.
Текущая просадка Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares составляет 1.05%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-15.13%нояб. 2008 г. | 8mo 18d | 10mo 29d | 1y 7moмарт 2008 г. - окт. 2009 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-14.55%окт. 2023 г. | 1y 11mo | 2y 4mo | 4y 3moнояб. 2021 г. - февр. 2026 г. | — |
-11.22%сент. 2013 г. | 8mo 28d | 5y 6mo | 6y 3moдек. 2012 г. - март 2019 г. | — |
-8.95%март 2020 г. | 9d | 1mo 11d | 1mo 20dмарт 2020 г. - апр. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-7.32%авг. 2003 г. | 1mo 20d | 5mo 13d | 7mo 3dиюнь 2003 г. - янв. 2004 г. | — |
Показатели просадок
| VIPSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.13% | -56.78% | +41.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.02% | -9.10% | +7.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.49% | -18.90% | +14.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.55% | -25.43% | +10.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.55% | -33.92% | +19.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.05% | -1.46% | +0.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.23% | -10.70% | +7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.70% | 2.11% | -1.41% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с VIPSX
Добавьте Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с VIPSX