Сравнение VTIP с VBILX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX).
VTIP - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index. Фонд был запущен 12 окт. 2012 г.. VBILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности VTIP и VBILX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTIP и VBILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 0.99% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 4.86% | 0.56% | 0.82% |
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -0.94% | 8.57% | 1.54% | 6.09% | -13.59% | -2.36% | 9.82% | 10.20% | -0.15% | 3.86% |
Доходность по периодам
С начала года, VTIP показывает доходность 0.99%, что значительно выше, чем у VBILX с доходностью -0.94%. За последние 10 лет акции VTIP превзошли акции VBILX по среднегодовой доходности: 3.07% против 1.94% соответственно.
VTIP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.10%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.37%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.48%
- 10 лет*
- 3.07%
VBILX
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -2.72%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 1.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTIP и VBILX
VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VBILX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTIP vs. VBILX — Ранг доходности на риск
VTIP
VBILX
Сравнение VTIP c VBILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTIP | VBILX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.09 | 1.05 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.15 | 1.53 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.19 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 1.70 | +2.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.24 | 5.69 | +7.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTIP | VBILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 1.05 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.26 | 0.06 | +1.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.12 | 0.36 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.67 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между VTIP и VBILX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIP и VBILX
Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что сопоставимо с доходностью VBILX в 3.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.77% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 3.79% | 4.01% | 3.80% | 3.09% | 1.99% | 3.39% | 2.94% | 2.73% | 2.87% | 2.73% | 3.06% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок VTIP и VBILX
Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки VBILX в -19.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и VBILX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTIP | VBILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.27% | -19.26% | +12.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.98% | -3.18% | +2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.50% | -19.15% | +13.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.27% | -19.26% | +12.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.26% | -2.72% | +2.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -3.16% | +2.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.95% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIP и VBILX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.60%, в то время как у Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTIP | VBILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 1.64% | -1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.97% | 2.74% | -1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90% | 4.59% | -2.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 6.36% | -3.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 5.35% | -2.61% |