PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBILX с VICSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VBILXVICSX
Дох-ть с нач. г.1.46%3.79%
Дох-ть за 1 год7.77%11.56%
Дох-ть за 3 года-2.86%-1.23%
Дох-ть за 5 лет-0.24%1.22%
Дох-ть за 10 лет1.47%2.83%
Коэф-т Шарпа1.362.04
Коэф-т Сортино2.023.07
Коэф-т Омега1.241.37
Коэф-т Кальмара0.470.77
Коэф-т Мартина4.779.18
Индекс Язвы1.72%1.27%
Дневная вол-ть6.03%5.69%
Макс. просадка-20.65%-20.52%
Текущая просадка-10.74%-4.84%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VBILX и VICSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VBILX и VICSX

С начала года, VBILX показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у VICSX с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции VBILX уступали акциям VICSX по среднегодовой доходности: 1.47% против 2.83% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.44%
4.90%
VBILX
VICSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBILX и VICSX

И VBILX, и VICSX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares
График комиссии VBILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VICSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBILX c VICSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VBILX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBILX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBILX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBILX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBILX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBILX, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.77
VICSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VICSX, с текущим значением в 2.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VICSX, с текущим значением в 3.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.19
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VICSX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VICSX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VICSX, с текущим значением в 9.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.009.45

Сравнение коэффициента Шарпа VBILX и VICSX

Показатель коэффициента Шарпа VBILX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа VICSX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBILX и VICSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36
2.12
VBILX
VICSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBILX и VICSX

Дивидендная доходность VBILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности VICSX в 4.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares
3.70%3.09%2.36%1.93%2.23%2.74%2.87%2.65%2.66%2.74%2.84%3.08%
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
4.26%3.70%3.00%2.84%2.77%3.35%3.62%3.22%3.30%3.36%3.35%3.96%

Просадки

Сравнение просадок VBILX и VICSX

Максимальная просадка VBILX за все время составила -20.65%, примерно равная максимальной просадке VICSX в -20.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBILX и VICSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.74%
-4.84%
VBILX
VICSX

Волатильность

Сравнение волатильности VBILX и VICSX

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) с волатильностью 1.23%. Это указывает на то, что VBILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.42%
1.23%
VBILX
VICSX