PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBILX с VICSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VBILX и VICSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
45.86%
80.54%
VBILX
VICSX

Доходность по периодам

С начала года, VBILX показывает доходность 2.46%, что значительно ниже, чем у VICSX с доходностью 4.35%. За последние 10 лет акции VBILX уступали акциям VICSX по среднегодовой доходности: 1.48% против 2.71% соответственно.


VBILX

С начала года

2.46%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

4.35%

1 год

7.73%

5 лет (среднегодовая)

-0.21%

10 лет (среднегодовая)

1.48%

VICSX

С начала года

4.35%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

5.14%

1 год

10.08%

5 лет (среднегодовая)

0.95%

10 лет (среднегодовая)

2.71%

Основные характеристики


VBILXVICSX
Коэф-т Шарпа1.321.81
Коэф-т Сортино1.952.71
Коэф-т Омега1.241.33
Коэф-т Кальмара0.490.77
Коэф-т Мартина4.067.10
Индекс Язвы1.91%1.42%
Дневная вол-ть5.88%5.56%
Макс. просадка-20.65%-21.03%
Текущая просадка-9.87%-4.92%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBILX и VICSX

И VBILX, и VICSX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares
График комиссии VBILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VICSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

Корреляция между VBILX и VICSX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBILX c VICSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBILX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.321.81
Коэффициент Сортино VBILX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.952.71
Коэффициент Омега VBILX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.241.33
Коэффициент Кальмара VBILX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.490.77
Коэффициент Мартина VBILX, с текущим значением в 4.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.067.10
VBILX
VICSX

Показатель коэффициента Шарпа VBILX на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VICSX равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBILX и VICSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.32
1.81
VBILX
VICSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBILX и VICSX

Дивидендная доходность VBILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности VICSX в 4.24%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares
3.66%3.09%2.36%1.93%2.23%2.74%2.87%2.65%2.66%2.74%2.84%3.08%
VICSX
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares
4.24%3.70%3.00%2.20%2.56%3.36%3.62%3.22%3.30%3.36%3.20%3.26%

Просадки

Сравнение просадок VBILX и VICSX

Максимальная просадка VBILX за все время составила -20.65%, примерно равная максимальной просадке VICSX в -21.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBILX и VICSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.87%
-4.92%
VBILX
VICSX

Волатильность

Сравнение волатильности VBILX и VICSX

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) имеют волатильность 1.73% и 1.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73%
1.69%
VBILX
VICSX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab