Сравнение VBILX с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
VBILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBILX или BNDX.
Основные характеристики
| VBILX | BNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.43% | -0.57% |
| Дох-ть за 1 год | 1.68% | 5.02% |
| Дох-ть за 3 года | -2.96% | -1.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 0.51% | 0.07% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.68% | 2.02% |
| Коэф-т Шарпа | 0.17 | 0.93 |
| Дневная вол-ть | 6.91% | 4.85% |
| Макс. просадка | -18.96% | -16.23% |
| Current Drawdown | -11.44% | -7.91% |
Корреляция
Корреляция между VBILX и BNDX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VBILX и BNDX
С начала года, VBILX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции VBILX уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 1.68% против 2.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBILX и BNDX
И VBILX, и BNDX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBILX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBILX и BNDX
Дивидендная доходность VBILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.42%, что меньше доходности BNDX в 4.66%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 3.42% | 3.09% | 2.39% | 3.38% | 2.93% | 2.73% | 2.85% | 2.73% | 3.06% | 2.85% | 3.18% | 3.94% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.66% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок VBILX и BNDX
Максимальная просадка VBILX за все время составила -18.96%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBILX и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBILX и BNDX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) имеет более высокую волатильность в 1.39% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.18%. Это указывает на то, что VBILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.