PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBILX с BNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBILX с BNDX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).

VBILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBILX или BNDX.

Корреляция

Корреляция между VBILX и BNDX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VBILX и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBILX:

1.05

BNDX:

1.35

Коэф-т Сортино

VBILX:

1.55

BNDX:

1.82

Коэф-т Омега

VBILX:

1.18

BNDX:

1.22

Коэф-т Кальмара

VBILX:

0.40

BNDX:

0.53

Коэф-т Мартина

VBILX:

2.57

BNDX:

5.69

Индекс Язвы

VBILX:

2.21%

BNDX:

0.83%

Дневная вол-ть

VBILX:

5.56%

BNDX:

3.76%

Макс. просадка

VBILX:

-20.65%

BNDX:

-16.23%

Текущая просадка

VBILX:

-8.82%

BNDX:

-3.42%

Доходность по периодам

С начала года, VBILX показывает доходность 2.09%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.67%. За последние 10 лет акции VBILX уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 1.51% против 1.98% соответственно.

VBILX

С начала года

2.09%

1 месяц

0.79%

6 месяцев

1.56%

1 год

5.78%

5 лет

-1.01%

10 лет

1.51%

BNDX

С начала года

0.67%

1 месяц

0.35%

6 месяцев

1.14%

1 год

5.02%

5 лет

-0.05%

10 лет

1.98%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBILX и BNDX

И VBILX, и BNDX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBILX и BNDX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBILX
Ранг риск-скорректированной доходности VBILX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBILX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBILX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBILX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBILX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBILX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
BNDX
Ранг риск-скорректированной доходности BNDX, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNDX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNDX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNDX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNDX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNDX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBILX c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBILX на текущий момент составляет 1.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BNDX равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBILX и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBILX и BNDX

Дивидендная доходность VBILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.55%, тогда как BNDX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares		3.55%3.79%3.09%2.39%3.38%2.93%2.73%2.85%2.73%3.06%2.85%3.18%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBILX и BNDX

Максимальная просадка VBILX за все время составила -20.65%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBILX и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBILX и BNDX

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) имеет более высокую волатильность в 1.67% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что VBILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...