Сравнение VBILX с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
VBILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности VBILX и BNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBILX и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -0.66% | 8.57% | 1.54% | 6.09% | -13.59% | -2.36% | 9.82% | 10.20% | -0.15% | 3.86% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.02% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, VBILX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции VBILX превзошли акции BNDX по среднегодовой доходности: 1.97% против 1.75% соответственно.
VBILX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 1.97%
BNDX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBILX и BNDX
И VBILX, и BNDX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBILX vs. BNDX — Ранг доходности на риск
VBILX
BNDX
Сравнение VBILX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBILX | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.85 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.19 | +0.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.01 | +0.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 4.10 | +1.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBILX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.85 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.04 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.43 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.61 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между VBILX и BNDX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBILX и BNDX
Дивидендная доходность VBILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности BNDX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 3.78% | 4.01% | 3.80% | 3.09% | 1.99% | 3.39% | 2.94% | 2.73% | 2.87% | 2.73% | 3.06% | 3.09% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.46% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок VBILX и BNDX
Максимальная просадка VBILX за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBILX и BNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBILX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -16.23% | -3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -2.93% | -0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.15% | -15.86% | -3.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.26% | -16.23% | -3.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -1.99% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -3.10% | -0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.72% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBILX и BNDX
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) составляет 1.62%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что VBILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBILX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.74% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 2.29% | +0.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 3.21% | +1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 4.81% | +1.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 4.05% | +1.30% |