PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBILX с BNDX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VBILX и BNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.23%
3.66%
VBILX
BNDX

Доходность по периодам

С начала года, VBILX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции VBILX уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 1.52% против 2.01% соответственно.


VBILX

С начала года

1.76%

1 месяц

-1.60%

6 месяцев

3.23%

1 год

6.78%

5 лет (среднегодовая)

-0.35%

10 лет (среднегодовая)

1.52%

BNDX

С начала года

3.11%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

3.66%

1 год

7.12%

5 лет (среднегодовая)

-0.03%

10 лет (среднегодовая)

2.01%

Основные характеристики


VBILXBNDX
Коэф-т Шарпа1.181.76
Коэф-т Сортино1.752.66
Коэф-т Омега1.211.31
Коэф-т Кальмара0.420.65
Коэф-т Мартина3.726.35
Индекс Язвы1.85%1.14%
Дневная вол-ть5.83%4.11%
Макс. просадка-20.65%-16.23%
Текущая просадка-10.48%-4.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBILX и BNDX

И VBILX, и BNDX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares
График комиссии VBILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии BNDX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VBILX и BNDX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBILX c BNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBILX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.181.76
Коэффициент Сортино VBILX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.752.66
Коэффициент Омега VBILX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.31
Коэффициент Кальмара VBILX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.420.65
Коэффициент Мартина VBILX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.726.35
VBILX
BNDX

Показатель коэффициента Шарпа VBILX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа BNDX равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBILX и BNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18
1.76
VBILX
BNDX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBILX и BNDX

Дивидендная доходность VBILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности BNDX в 4.77%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares
3.69%3.09%2.36%1.93%2.23%2.74%2.87%2.65%2.66%2.74%2.84%3.08%
BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
4.77%4.42%1.52%3.74%1.11%3.40%3.01%2.23%1.89%1.63%1.54%0.86%

Просадки

Сравнение просадок VBILX и BNDX

Максимальная просадка VBILX за все время составила -20.65%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBILX и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.48%
-4.49%
VBILX
BNDX

Волатильность

Сравнение волатильности VBILX и BNDX

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что VBILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51%
0.78%
VBILX
BNDX