Сравнение VBILX с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
VBILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Global Aggregate ex-USD Float-Adjusted Index (Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBILX или BNDX.
Основные характеристики
| VBILX | BNDX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.36% | 3.01% |
| Дох-ть за 1 год | 9.28% | 8.40% |
| Дох-ть за 3 года | -2.54% | -1.05% |
| Дох-ть за 5 лет | -0.06% | 0.05% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.59% | 2.04% |
| Коэф-т Шарпа | 1.39 | 1.89 |
| Коэф-т Сортино | 2.06 | 2.89 |
| Коэф-т Омега | 1.25 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 0.48 | 0.66 |
| Коэф-т Мартина | 4.82 | 7.05 |
| Индекс Язвы | 1.74% | 1.13% |
| Дневная вол-ть | 6.06% | 4.21% |
| Макс. просадка | -20.65% | -16.23% |
| Текущая просадка | -9.95% | -4.59% |
Корреляция
Корреляция между VBILX и BNDX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VBILX и BNDX
С начала года, VBILX показывает доходность 2.36%, что значительно ниже, чем у BNDX с доходностью 3.01%. За последние 10 лет акции VBILX уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 1.59% против 2.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBILX и BNDX
И VBILX, и BNDX имеют комиссию равную 0.07%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBILX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBILX и BNDX
Дивидендная доходность VBILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности BNDX в 4.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 3.66% | 3.09% | 2.36% | 1.93% | 2.23% | 2.74% | 2.87% | 2.65% | 2.66% | 2.74% | 2.84% | 3.08% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.77% | 4.42% | 1.52% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% | 1.54% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок VBILX и BNDX
Максимальная просадка VBILX за все время составила -20.65%, что больше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBILX и BNDX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBILX и BNDX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) имеет более высокую волатильность в 1.66% по сравнению с Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) с волатильностью 0.96%. Это указывает на то, что VBILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.