PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBILX с VIPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VBILXVIPSX
Дох-ть с нач. г.1.46%2.83%
Дох-ть за 1 год7.77%6.34%
Дох-ть за 3 года-2.86%-2.02%
Дох-ть за 5 лет-0.24%2.12%
Дох-ть за 10 лет1.47%1.87%
Коэф-т Шарпа1.361.26
Коэф-т Сортино2.021.87
Коэф-т Омега1.241.23
Коэф-т Кальмара0.470.49
Коэф-т Мартина4.775.94
Индекс Язвы1.72%1.07%
Дневная вол-ть6.03%5.03%
Макс. просадка-20.65%-15.13%
Текущая просадка-10.74%-6.79%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VBILX и VIPSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VBILX и VIPSX

С начала года, VBILX показывает доходность 1.46%, что значительно ниже, чем у VIPSX с доходностью 2.83%. За последние 10 лет акции VBILX уступали акциям VIPSX по среднегодовой доходности: 1.47% против 1.87% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.44%
3.68%
VBILX
VIPSX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBILX и VIPSX

VBILX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VIPSX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares
График комиссии VIPSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VBILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBILX c VIPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VBILX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBILX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBILX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBILX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBILX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBILX, с текущим значением в 4.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.77
VIPSX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIPSX, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.32
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIPSX, с текущим значением в 1.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIPSX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIPSX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIPSX, с текущим значением в 6.14, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.14

Сравнение коэффициента Шарпа VBILX и VIPSX

Показатель коэффициента Шарпа VBILX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIPSX равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBILX и VIPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36
1.32
VBILX
VIPSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBILX и VIPSX

Дивидендная доходность VBILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности VIPSX в 4.22%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares
3.70%3.09%2.36%1.93%2.23%2.74%2.87%2.65%2.66%2.74%2.84%3.08%
VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares
4.22%4.20%8.34%5.02%1.29%2.22%3.03%2.32%2.05%0.76%2.13%1.66%

Просадки

Сравнение просадок VBILX и VIPSX

Максимальная просадка VBILX за все время составила -20.65%, что больше максимальной просадки VIPSX в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBILX и VIPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.74%
-6.79%
VBILX
VIPSX

Волатильность

Сравнение волатильности VBILX и VIPSX

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) имеет более высокую волатильность в 1.42% по сравнению с Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) с волатильностью 1.13%. Это указывает на то, что VBILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.42%
1.13%
VBILX
VIPSX