Сравнение VBILX с VIPSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX).
VBILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VIPSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности VBILX и VIPSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBILX и VIPSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -0.66% | 8.57% | 1.54% | 6.09% | -13.59% | -2.36% | 9.82% | 10.20% | -0.15% | 3.86% |
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 0.34% | 6.77% | 1.74% | 3.73% | -12.04% | 5.57% | 10.90% | 8.06% | -1.48% | 2.81% |
Доходность по периодам
С начала года, VBILX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у VIPSX с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции VBILX уступали акциям VIPSX по среднегодовой доходности: 1.97% против 2.45% соответственно.
VBILX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.19%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 3.90%
- 5 лет*
- 0.40%
- 10 лет*
- 1.97%
VIPSX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.21%
- 1 год
- 2.77%
- 3 года*
- 2.99%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- 2.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBILX и VIPSX
VBILX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VIPSX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBILX vs. VIPSX — Ранг доходности на риск
VBILX
VIPSX
Сравнение VBILX c VIPSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBILX | VIPSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 0.70 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 0.98 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.12 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | 1.18 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 3.52 | +1.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBILX | VIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 0.70 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.21 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.46 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.75 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между VBILX и VIPSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBILX и VIPSX
Дивидендная доходность VBILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности VIPSX в 4.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 3.78% | 4.01% | 3.80% | 3.09% | 1.99% | 3.39% | 2.94% | 2.73% | 2.87% | 2.73% | 3.06% | 3.09% |
VIPSX Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares | 4.39% | 4.64% | 4.07% | 4.20% | 8.34% | 5.03% | 1.28% | 2.22% | 3.03% | 2.32% | 3.38% | 0.77% |
Просадки
Сравнение просадок VBILX и VIPSX
Максимальная просадка VBILX за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки VIPSX в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBILX и VIPSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBILX | VIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -15.13% | -4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -2.84% | -0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.15% | -14.55% | -4.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.26% | -14.55% | -4.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -1.34% | -1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.16% | -3.26% | +0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.95% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBILX и VIPSX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) имеет более высокую волатильность в 1.62% по сравнению с Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что VBILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBILX | VIPSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.36% | +0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.75% | 2.30% | +0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.59% | 4.11% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 6.00% | +0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 5.34% | +0.01% |