PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBILX с VIPSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBILX с VIPSX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX).

VBILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VIPSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности VBILX и VIPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBILX и VIPSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares		-0.66%8.57%1.54%6.09%-13.59%-2.36%9.82%10.20%-0.15%3.86%
VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares		0.26%6.77%1.74%3.73%-12.04%5.57%10.90%8.06%-1.48%2.81%

Доходность по периодам

С начала года, VBILX показывает доходность -0.66%, что значительно ниже, чем у VIPSX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции VBILX уступали акциям VIPSX по среднегодовой доходности: 1.97% против 2.44% соответственно.

VBILX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.66%
6 месяцев
0.09%
1 год
4.33%
3 года*
3.90%
5 лет*
0.40%
10 лет*
1.97%

VIPSX

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.10%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.12%
1 год
2.85%
3 года*
2.96%
5 лет*
1.22%
10 лет*
2.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares

Часто сравнивают с VBILX:
VBILX с VBTLXVBILX с VCOBXVBILX с VICSXVBILX с VTIPVBILX с VTEBVBILX с VTAPXVBILX с BNDX
Часто сравнивают с VIPSX:
VIPSX с VTIPVIPSX с SCHPVIPSX с TIPVIPSX с BNDVIPSX с VTPVIPSX с BNDXVIPSX с VCIT

Сравнение комиссий VBILX и VIPSX

VBILX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VIPSX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VBILX vs. VIPSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBILX
Ранг доходности на риск VBILX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBILX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBILX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBILX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBILX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBILX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
VIPSX
Ранг доходности на риск VIPSX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIPSX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPSX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPSX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPSX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPSX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBILX c VIPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBILXVIPSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.93

0.66

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.36

0.92

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.12

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

0.97

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

2.88

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBILX vs. VIPSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBILX на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа VIPSX равного 0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBILX и VIPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBILXVIPSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

0.66

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.20

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.46

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.75

-0.08

Корреляция

Корреляция между VBILX и VIPSX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBILX и VIPSX

Дивидендная доходность VBILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что меньше доходности VIPSX в 4.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares		3.78%4.01%3.80%3.09%1.99%3.39%2.94%2.73%2.87%2.73%3.06%3.09%
VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares		4.39%4.64%4.07%4.20%8.34%5.03%1.28%2.22%3.03%2.32%3.38%0.77%

Просадки

Сравнение просадок VBILX и VIPSX

Максимальная просадка VBILX за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки VIPSX в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBILX и VIPSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBILXVIPSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.26%

-15.13%

-4.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-2.84%

-0.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.15%

-14.55%

-4.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.26%

-14.55%

-4.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-1.43%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.16%

-3.26%

+0.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.97%

0.96%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности VBILX и VIPSX

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) имеет более высокую волатильность в 1.63% по сравнению с Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что VBILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIPSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBILXVIPSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

1.36%

+0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

2.30%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.56%

4.08%

+0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

6.00%

+0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.35%

5.34%

+0.01%