PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBILX с VIPSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBILX с VIPSX

Последнее обновление 16 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX).

VBILX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. VIPSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 29 июн. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBILX или VIPSX.

Корреляция

Корреляция между VBILX и VIPSX составляет -0.15. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности VBILX и VIPSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBILX:

0.96

VIPSX:

0.99

Коэф-т Сортино

VBILX:

1.69

VIPSX:

1.57

Коэф-т Омега

VBILX:

1.20

VIPSX:

1.20

Коэф-т Кальмара

VBILX:

0.44

VIPSX:

0.53

Коэф-т Мартина

VBILX:

2.82

VIPSX:

3.20

Индекс Язвы

VBILX:

2.21%

VIPSX:

1.67%

Дневная вол-ть

VBILX:

5.59%

VIPSX:

4.74%

Макс. просадка

VBILX:

-20.65%

VIPSX:

-15.13%

Текущая просадка

VBILX:

-8.34%

VIPSX:

-5.06%

Доходность по периодам

С начала года, VBILX показывает доходность 2.62%, что значительно ниже, чем у VIPSX с доходностью 2.95%. За последние 10 лет акции VBILX уступали акциям VIPSX по среднегодовой доходности: 1.61% против 2.15% соответственно.

VBILX

С начала года

2.62%

1 месяц

0.33%

6 месяцев

2.79%

1 год

5.28%

5 лет

-0.92%

10 лет

1.61%

VIPSX

С начала года

2.95%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

2.47%

1 год

4.62%

5 лет

1.35%

10 лет

2.15%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBILX и VIPSX

VBILX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VIPSX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBILX и VIPSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBILX
Ранг риск-скорректированной доходности VBILX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBILX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBILX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBILX, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBILX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBILX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
VIPSX
Ранг риск-скорректированной доходности VIPSX, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIPSX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIPSX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIPSX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIPSX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIPSX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBILX c VIPSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VBILX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIPSX равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBILX и VIPSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBILX и VIPSX

Дивидендная доходность VBILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности VIPSX в 4.08%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares		3.88%3.80%3.09%2.36%1.93%2.23%2.74%2.87%2.65%2.66%2.74%2.84%
VIPSX
Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares		4.08%4.07%4.20%8.34%5.02%1.29%2.22%3.03%2.32%2.05%0.76%2.13%

Просадки

Сравнение просадок VBILX и VIPSX

Максимальная просадка VBILX за все время составила -20.65%, что больше максимальной просадки VIPSX в -15.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBILX и VIPSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VBILX и VIPSX

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Inflation-Protected Securities Fund Investor Shares (VIPSX) имеют волатильность 1.57% и 1.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...