Сравнение VBILX с VTEB
VBILX (Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares) and VTEB (Vanguard Tax-Exempt Bond ETF) are both funds - VBILX is a Intermediate Core Bond fund tracking the Bloomberg U.S. 5-10 Year Government/Credit Float Adjusted Index, while VTEB is a Municipal Bonds fund tracking the S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBILX returned 1.69%/yr vs 1.93%/yr for VTEB. Their 0.67 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. VBILX charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for VTEB.
Доходность
Сравнение доходности VBILX и VTEB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBILX показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у VTEB с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции VBILX уступали акциям VTEB по среднегодовой доходности: 1.69% против 1.93% соответственно.
VBILX
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -0.97%
- 6 месяцев
- -0.54%
- С начала года
- -0.75%
- 1 год
- 1.64%
- 3 года*
- 4.46%
- 5 лет*
- -0.31%
- 10 лет*
- 1.69%
- Всё время*
- 3.92%
VTEB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -1.40%
- 6 месяцев
- 0.00%
- С начала года
- 0.78%
- 1 год
- 5.14%
- 3 года*
- 3.30%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 1.93%
- Всё время*
- 2.32%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $412.59M | $365.82M | $362.23M |
Сравнение доходности по годам VBILX и VTEB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -0.75% | 8.57% | 1.54% | 6.09% | -13.59% | -2.36% | 9.82% | 10.20% | -0.15% | 3.86% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 0.78% | 3.72% | 1.31% | 6.15% | -7.99% | 1.14% | 5.19% | 7.35% | 1.04% | 4.87% |
Correlation
The correlation between VBILX and VTEB is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.67 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.76 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.72 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2015 г. | 0.67 |
The correlation between VBILX and VTEB has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.76 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBILX vs. VTEB — Ранг доходности на риск
VBILX
VTEB
Сравнение VBILX c VTEB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBILX | VTEB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.39 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | 1.90 | -1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.06 | 6.17 | -5.11 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBILX и VTEB
Максимальная просадка VBILX за все время составила -19.26%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBILX и VTEB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBILX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.26% | -17.00% | -2.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.43% | -2.71% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.20% | -4.76% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.75% | -12.43% | -6.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.26% | -17.00% | -2.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.53% | -1.40% | -1.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -2.30% | -0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.46% | 0.83% | +0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBILX и VTEB
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) имеет более высокую волатильность в 1.14% по сравнению с Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) с волатильностью 0.94%. Это указывает на то, что VBILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBILX | VTEB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.14% | 0.94% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.26% | 2.24% | +1.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.97% | 2.74% | +1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 3.92% | +2.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.36% | 5.25% | +0.11% |
Сравнение комиссий VBILX и VTEB
VBILX берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBILX и VTEB
Дивидендная доходность VBILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.93%, что больше доходности VTEB в 3.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBILX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 3.93% | 4.01% | 3.80% | 3.09% | 1.99% | 3.39% | 2.94% | 2.73% | 2.87% | 2.73% | 3.06% | 3.09% |
VTEB Vanguard Tax-Exempt Bond ETF | 3.42% | 3.29% | 3.14% | 2.79% | 2.09% | 1.64% | 1.99% | 2.30% | 2.25% | 1.96% | 1.66% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
VBILX and VTEB have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VBILX has higher volatility (1.14%) compared to VTEB (0.94%). In terms of maximum drawdown, VBILX dropped -19.26% vs VTEB's -17.00%.
VTEB currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBILX и VTEB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор