PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBILX с VTEB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VBILXVTEB
Дох-ть с нач. г.2.36%1.60%
Дох-ть за 1 год9.28%7.56%
Дох-ть за 3 года-2.54%-0.17%
Дох-ть за 5 лет-0.06%1.30%
Коэф-т Шарпа1.391.80
Коэф-т Сортино2.062.67
Коэф-т Омега1.251.36
Коэф-т Кальмара0.480.88
Коэф-т Мартина4.827.97
Индекс Язвы1.74%0.90%
Дневная вол-ть6.06%3.98%
Макс. просадка-20.65%-17.00%
Текущая просадка-9.95%-1.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между VBILX и VTEB составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VBILX и VTEB

С начала года, VBILX показывает доходность 2.36%, что значительно выше, чем у VTEB с доходностью 1.60%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.46%
2.31%
VBILX
VTEB

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBILX и VTEB

VBILX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTEB в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares
График комиссии VBILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VTEB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBILX c VTEB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VBILX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBILX, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBILX, с текущим значением в 2.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.06
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBILX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBILX, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.48
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBILX, с текущим значением в 4.82, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.82
VTEB
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTEB, с текущим значением в 1.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.80
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTEB, с текущим значением в 2.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.67
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTEB, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.36
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTEB, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.88
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTEB, с текущим значением в 7.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.97

Сравнение коэффициента Шарпа VBILX и VTEB

Показатель коэффициента Шарпа VBILX на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTEB равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBILX и VTEB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.39
1.80
VBILX
VTEB

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBILX и VTEB

Дивидендная доходность VBILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности VTEB в 3.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares
3.66%3.09%2.36%1.93%2.23%2.74%2.87%2.65%2.66%2.74%2.84%3.08%
VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond ETF
3.09%2.79%2.09%1.65%1.99%2.30%2.25%1.96%1.66%0.58%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VBILX и VTEB

Максимальная просадка VBILX за все время составила -20.65%, что больше максимальной просадки VTEB в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBILX и VTEB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-9.95%
-1.20%
VBILX
VTEB

Волатильность

Сравнение волатильности VBILX и VTEB

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) составляет 1.66%, в то время как у Vanguard Tax-Exempt Bond ETF (VTEB) волатильность равна 1.96%. Это указывает на то, что VBILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTEB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.66%
1.96%
VBILX
VTEB