PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBILX с VTAPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VBILXVTAPX
Дох-ть с нач. г.1.56%4.33%
Дох-ть за 1 год8.21%6.26%
Дох-ть за 3 года-2.50%1.91%
Дох-ть за 5 лет-0.36%3.38%
Дох-ть за 10 лет1.49%2.33%
Коэф-т Шарпа1.363.12
Коэф-т Сортино2.045.20
Коэф-т Омега1.241.71
Коэф-т Кальмара0.473.96
Коэф-т Мартина4.6424.29
Индекс Язвы1.77%0.26%
Дневная вол-ть6.03%2.03%
Макс. просадка-20.65%-5.33%
Текущая просадка-10.65%-0.72%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VBILX и VTAPX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VBILX и VTAPX

С начала года, VBILX показывает доходность 1.56%, что значительно ниже, чем у VTAPX с доходностью 4.33%. За последние 10 лет акции VBILX уступали акциям VTAPX по среднегодовой доходности: 1.49% против 2.33% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.33%
2.98%
VBILX
VTAPX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBILX и VTAPX

VBILX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTAPX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares
График комиссии VBILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VTAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBILX c VTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VBILX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBILX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBILX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBILX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBILX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBILX, с текущим значением в 4.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.64
VTAPX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTAPX, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.12
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTAPX, с текущим значением в 5.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTAPX, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.71
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTAPX, с текущим значением в 3.96, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTAPX, с текущим значением в 24.29, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0024.29

Сравнение коэффициента Шарпа VBILX и VTAPX

Показатель коэффициента Шарпа VBILX на текущий момент составляет 1.36, что ниже коэффициента Шарпа VTAPX равного 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBILX и VTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36
3.12
VBILX
VTAPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBILX и VTAPX

Дивидендная доходность VBILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VTAPX в 2.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares
3.69%3.09%2.36%1.93%2.23%2.74%2.87%2.65%2.66%2.74%2.84%3.08%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares
2.88%2.84%6.82%4.68%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.06%

Просадки

Сравнение просадок VBILX и VTAPX

Максимальная просадка VBILX за все время составила -20.65%, что больше максимальной просадки VTAPX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBILX и VTAPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.65%
-0.72%
VBILX
VTAPX

Волатильность

Сравнение волатильности VBILX и VTAPX

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) имеет более высокую волатильность в 1.73% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) с волатильностью 0.45%. Это указывает на то, что VBILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73%
0.45%
VBILX
VTAPX