PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBILX с VTAPX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VBILX и VTAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.24%
3.02%
VBILX
VTAPX

Доходность по периодам

С начала года, VBILX показывает доходность 1.76%, что значительно ниже, чем у VTAPX с доходностью 4.63%. За последние 10 лет акции VBILX уступали акциям VTAPX по среднегодовой доходности: 1.52% против 2.36% соответственно.


VBILX

С начала года

1.76%

1 месяц

-1.60%

6 месяцев

3.23%

1 год

6.78%

5 лет (среднегодовая)

-0.35%

10 лет (среднегодовая)

1.52%

VTAPX

С начала года

4.63%

1 месяц

-0.08%

6 месяцев

3.02%

1 год

6.03%

5 лет (среднегодовая)

3.42%

10 лет (среднегодовая)

2.36%

Основные характеристики


VBILXVTAPX
Коэф-т Шарпа1.183.11
Коэф-т Сортино1.755.16
Коэф-т Омега1.211.70
Коэф-т Кальмара0.424.88
Коэф-т Мартина3.7222.60
Индекс Язвы1.85%0.27%
Дневная вол-ть5.83%2.00%
Макс. просадка-20.65%-5.33%
Текущая просадка-10.48%-0.43%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBILX и VTAPX

VBILX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTAPX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares
График комиссии VBILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VTAPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между VBILX и VTAPX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBILX c VTAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBILX, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.183.11
Коэффициент Сортино VBILX, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.755.16
Коэффициент Омега VBILX, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.211.70
Коэффициент Кальмара VBILX, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.424.88
Коэффициент Мартина VBILX, с текущим значением в 3.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.7222.60
VBILX
VTAPX

Показатель коэффициента Шарпа VBILX на текущий момент составляет 1.18, что ниже коэффициента Шарпа VTAPX равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBILX и VTAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.18
3.11
VBILX
VTAPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBILX и VTAPX

Дивидендная доходность VBILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VTAPX в 2.88%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares
3.69%3.09%2.36%1.93%2.23%2.74%2.87%2.65%2.66%2.74%2.84%3.08%
VTAPX
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares
2.88%2.84%6.82%4.68%1.19%1.94%2.45%1.52%0.76%0.00%0.82%0.06%

Просадки

Сравнение просадок VBILX и VTAPX

Максимальная просадка VBILX за все время составила -20.65%, что больше максимальной просадки VTAPX в -5.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBILX и VTAPX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.48%
-0.43%
VBILX
VTAPX

Волатильность

Сравнение волатильности VBILX и VTAPX

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) имеет более высокую волатильность в 1.51% по сравнению с Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund Admiral Shares (VTAPX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что VBILX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.51%
0.48%
VBILX
VTAPX