PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VBILX с VBTLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VBILXVBTLX
Дох-ть с нач. г.1.56%1.37%
Дох-ть за 1 год8.21%7.84%
Дох-ть за 3 года-2.50%-2.41%
Дох-ть за 5 лет-0.36%-0.30%
Дох-ть за 10 лет1.49%1.35%
Коэф-т Шарпа1.361.36
Коэф-т Сортино2.042.02
Коэф-т Омега1.241.24
Коэф-т Кальмара0.470.49
Коэф-т Мартина4.644.70
Индекс Язвы1.77%1.67%
Дневная вол-ть6.03%5.79%
Макс. просадка-20.65%-19.05%
Текущая просадка-10.65%-9.27%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между VBILX и VBTLX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VBILX и VBTLX

С начала года, VBILX показывает доходность 1.56%, что значительно выше, чем у VBTLX с доходностью 1.37%. За последние 10 лет акции VBILX превзошли акции VBTLX по среднегодовой доходности: 1.49% против 1.35% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.34%
3.05%
VBILX
VBTLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VBILX и VBTLX

VBILX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VBTLX в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares
График комиссии VBILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VBTLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VBILX c VBTLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VBILX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBILX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBILX, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBILX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBILX, с текущим значением в 0.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBILX, с текущим значением в 4.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.64
VBTLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VBTLX, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VBTLX, с текущим значением в 2.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VBTLX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VBTLX, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.49
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VBTLX, с текущим значением в 4.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.70

Сравнение коэффициента Шарпа VBILX и VBTLX

Показатель коэффициента Шарпа VBILX на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBTLX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBILX и VBTLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.36
1.36
VBILX
VBTLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBILX и VBTLX

Дивидендная доходность VBILX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности VBTLX в 3.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VBILX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares
3.69%3.09%2.36%1.93%2.23%2.74%2.87%2.65%2.66%2.74%2.84%3.08%
VBTLX
Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares
3.61%3.11%2.51%1.90%2.23%2.74%2.78%2.51%2.49%2.48%2.55%2.56%

Просадки

Сравнение просадок VBILX и VBTLX

Максимальная просадка VBILX за все время составила -20.65%, что больше максимальной просадки VBTLX в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBILX и VBTLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-10.65%
-9.27%
VBILX
VBTLX

Волатильность

Сравнение волатильности VBILX и VBTLX

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBILX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Admiral Shares (VBTLX) имеют волатильность 1.73% и 1.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.20%1.40%1.60%1.80%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.73%
1.77%
VBILX
VBTLX