Сравнение VTIP с RINF
VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) and RINF (ProShares Inflation Expectations ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - VTIP tracks the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0–5 Year Index while RINF tracks the FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTIP returned 3.09%/yr vs 4.67%/yr for RINF. Their 0.14 correlation means their historical movements had little consistent relationship. VTIP charges 0.03%/yr vs 0.30%/yr for RINF.
Доходность
Сравнение доходности VTIP и RINF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTIP показывает доходность 1.81%, что значительно ниже, чем у RINF с доходностью 2.69%. За последние 10 лет акции VTIP уступали акциям RINF по среднегодовой доходности: 3.09% против 4.67% соответственно.
VTIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 1.46%
- С начала года
- 1.81%
- 1 год
- 3.01%
- 3 года*
- 5.02%
- 5 лет*
- 3.14%
- 10 лет*
- 3.09%
- Всё время*
- 2.21%
RINF
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.23%
- С начала года
- 2.69%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 4.67%
- Всё время*
- 0.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $102.25K | $112.35K | $129.49K | |
| $135.46M | $117.55M | $127.34M |
Сравнение доходности по годам VTIP и RINF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.81% | 6.07% | 4.74% | 4.62% | -2.94% | 5.36% | 4.95% | 4.86% | 0.56% | 0.82% |
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 2.69% | 1.64% | 9.79% | 0.21% | 8.77% | 16.20% | 1.98% | 1.82% | -0.79% | -1.70% |
Correlation
The correlation between VTIP and RINF is 0.03, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.03 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.11 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.08 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г. | 0.14 |
The correlation between VTIP and RINF shifts across timeframes, from -0.11 (3 years) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTIP vs. RINF — Ранг доходности на риск
VTIP
RINF
Сравнение VTIP c RINF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и ProShares Inflation Expectations ETF (RINF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTIP | RINF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.17 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.24 | 1.82 | +2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.99 | 4.52 | +8.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTIP и RINF
Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки RINF в -43.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и RINF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTIP | RINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.27% | -43.51% | +37.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.71% | -2.29% | +1.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.98% | -9.62% | +8.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.50% | -13.58% | +8.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.27% | -29.18% | +22.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -0.47% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -16.27% | +15.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.92% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIP и RINF
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.38%, в то время как у ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) волатильность равна 1.49%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RINF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTIP | RINF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.38% | 1.49% | -1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.20% | 3.13% | -1.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51% | 4.21% | -2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.76% | 12.50% | -9.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 12.54% | -9.80% |
Сравнение комиссий VTIP и RINF
VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии RINF в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIP и RINF
Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности RINF в 3.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 3.65% | 3.89% | 4.68% | 5.07% | 1.15% | 2.76% | 0.82% | 1.90% | 2.47% | 2.99% | 1.09% | 1.83% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.15% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VTIP and RINF have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RINF has higher volatility (1.49%) compared to VTIP (0.38%). In terms of maximum drawdown, VTIP dropped -6.27% vs RINF's -43.51%.
On 10-year performance, RINF leads with 4.67% vs 3.09% for VTIP. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTIP has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RINF has performed better with a 4.67% return vs 3.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.30% for RINF.
VTIP has the higher dividend yield at 4.15%, compared with 3.65% for RINF.
VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0–5 Year Index, while RINF tracks FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index. They also come from different issuers: Vanguard and ProShares. Their fees differ too: 0.03% for VTIP and 0.30% for RINF.
VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTIP и RINF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор