PortfoliosLab logo
Сравнение RINF с IEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RINF и IEF составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.2

Доходность

Сравнение доходности RINF и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.91%
18.06%
RINF
IEF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RINF:

0.33

IEF:

1.14

Коэф-т Сортино

RINF:

0.50

IEF:

1.70

Коэф-т Омега

RINF:

1.06

IEF:

1.20

Коэф-т Кальмара

RINF:

0.33

IEF:

0.36

Коэф-т Мартина

RINF:

1.24

IEF:

2.40

Индекс Язвы

RINF:

2.04%

IEF:

3.12%

Дневная вол-ть

RINF:

7.63%

IEF:

6.60%

Макс. просадка

RINF:

-43.45%

IEF:

-23.93%

Текущая просадка

RINF:

-2.48%

IEF:

-14.13%

Доходность по периодам

С начала года, RINF показывает доходность -0.75%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью 3.94%. За последние 10 лет акции RINF превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 3.26% против 0.84% соответственно.


RINF

С начала года

-0.75%

1 месяц

-1.31%

6 месяцев

0.50%

1 год

1.58%

5 лет

9.09%

10 лет

3.26%

IEF

С начала года

3.94%

1 месяц

1.26%

6 месяцев

2.23%

1 год

7.95%

5 лет

-2.69%

10 лет

0.84%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RINF и IEF

RINF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.


График комиссии RINF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RINF: 0.30%
График комиссии IEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEF: 0.15%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RINF и IEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RINF
Ранг риск-скорректированной доходности RINF, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RINF, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINF, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINF, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина

IEF
Ранг риск-скорректированной доходности IEF, с текущим значением в 7373
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RINF c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа RINF, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RINF: 0.33
IEF: 1.14
Коэффициент Сортино RINF, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RINF: 0.50
IEF: 1.70
Коэффициент Омега RINF, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
RINF: 1.06
IEF: 1.20
Коэффициент Кальмара RINF, с текущим значением в 0.33, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RINF: 0.33
IEF: 0.36
Коэффициент Мартина RINF, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RINF: 1.24
IEF: 2.40

Показатель коэффициента Шарпа RINF на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа IEF равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RINF и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.33
1.14
RINF
IEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов RINF и IEF

Дивидендная доходность RINF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.53%, что больше доходности IEF в 3.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF
4.53%4.68%5.07%1.15%2.76%0.83%1.91%2.47%2.99%1.09%1.83%1.42%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.64%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%

Просадки

Сравнение просадок RINF и IEF

Максимальная просадка RINF за все время составила -43.45%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINF и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.48%
-14.13%
RINF
IEF

Волатильность

Сравнение волатильности RINF и IEF

ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что RINF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.05%
2.54%
RINF
IEF