Сравнение RINF с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
RINF и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RINF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности RINF и IEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RINF и IEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | -0.49% | 1.64% | 9.79% | 0.21% | 8.77% | 16.20% | 1.98% | 1.82% | -0.79% | -1.70% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | -0.22% | 8.03% | -0.63% | 3.64% | -15.15% | -3.33% | 10.01% | 8.03% | 0.99% | 2.55% |
Доходность по периодам
С начала года, RINF показывает доходность -0.49%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью -0.22%. За последние 10 лет акции RINF превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 4.22% против 0.78% соответственно.
RINF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 4.22%
IEF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.22%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.49%
- 3 года*
- 2.22%
- 5 лет*
- -0.78%
- 10 лет*
- 0.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RINF и IEF
RINF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IEF в 0.15%.
Доходность на риск
RINF vs. IEF — Ранг доходности на риск
RINF
IEF
Сравнение RINF c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RINF | IEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.66 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 0.97 | -0.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.11 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 1.20 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 2.98 | -2.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RINF | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.66 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | -0.10 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | 0.12 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | 0.51 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между RINF и IEF составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINF и IEF
Дивидендная доходность RINF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности IEF в 3.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 3.81% | 3.89% | 4.68% | 5.07% | 1.15% | 2.76% | 0.82% | 1.90% | 2.47% | 2.99% | 1.09% | 1.83% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.85% | 3.77% | 3.62% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок RINF и IEF
Максимальная просадка RINF за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINF и IEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| RINF | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -23.93% | -19.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -3.22% | +0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.58% | -21.40% | +7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.18% | -23.93% | -5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -10.96% | +9.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.65% | -5.30% | -11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 1.29% | +0.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности RINF и IEF
Текущая волатильность для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) составляет 1.23%, в то время как у iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) волатильность равна 1.91%. Это указывает на то, что RINF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RINF | IEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 1.91% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 3.22% | -0.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 5.35% | +0.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 7.70% | +5.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 6.63% | +6.03% |