Сравнение RINF с TIPZ
RINF (ProShares Inflation Expectations ETF) and TIPZ (PIMCO Broad US TIPS Index ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - RINF tracks the FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index while TIPZ tracks the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. Both are passively managed. Over the past 10 years, RINF returned 4.67%/yr vs 2.24%/yr for TIPZ. Their 0.04 correlation means their historical movements had little consistent relationship. RINF charges 0.30%/yr vs 0.20%/yr for TIPZ.
Доходность
Сравнение доходности RINF и TIPZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RINF показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у TIPZ с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции RINF превзошли акции TIPZ по среднегодовой доходности: 4.67% против 2.24% соответственно.
RINF
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.23%
- С начала года
- 2.69%
- 1 год
- 4.17%
- 3 года*
- 3.41%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- 4.67%
- Всё время*
- 0.98%
TIPZ
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.66%
- 6 месяцев
- 0.34%
- С начала года
- 1.68%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 0.06%
- 10 лет*
- 2.24%
- Всё время*
- 2.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $102.25K | $112.35K | $129.49K | |
| $384.18K | $447.57K | $592.62K |
Сравнение доходности по годам RINF и TIPZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 2.69% | 1.64% | 9.79% | 0.21% | 8.77% | 16.20% | 1.98% | 1.82% | -0.79% | -1.70% |
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 1.68% | 5.87% | 1.52% | 3.37% | -12.67% | 5.48% | 10.98% | 8.64% | -1.65% | 3.12% |
Correlation
The correlation between RINF and TIPZ is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.14 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | -0.02 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2012 г. | 0.04 |
The correlation between RINF and TIPZ shifts across timeframes, from -0.25 (3 years) to 0.05 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RINF vs. TIPZ — Ранг доходности на риск
RINF
TIPZ
Сравнение RINF c TIPZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RINF | TIPZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.08 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 0.79 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.52 | 2.18 | +2.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RINF и TIPZ
Максимальная просадка RINF за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки TIPZ в -15.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINF и TIPZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RINF | TIPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -15.77% | -27.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.29% | -2.18% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.62% | -4.05% | -5.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.58% | -15.77% | +2.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.18% | -15.77% | -13.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | -2.31% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.27% | -4.31% | -11.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 0.79% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности RINF и TIPZ
ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с PIMCO Broad US TIPS Index ETF (TIPZ) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что RINF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIPZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RINF | TIPZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 0.70% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 2.58% | +0.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.21% | 3.78% | +0.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.50% | 6.34% | +6.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.54% | 5.83% | +6.71% |
Сравнение комиссий RINF и TIPZ
RINF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TIPZ в 0.20%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINF и TIPZ
Дивидендная доходность RINF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности TIPZ в 6.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 3.65% | 3.89% | 4.68% | 5.07% | 1.15% | 2.76% | 0.82% | 1.90% | 2.47% | 2.99% | 1.09% | 1.83% |
TIPZ PIMCO Broad US TIPS Index ETF | 6.31% | 4.74% | 4.44% | 4.69% | 7.14% | 4.41% | 1.47% | 1.65% | 2.23% | 1.70% | 1.06% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
RINF and TIPZ have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RINF has higher volatility (1.49%) compared to TIPZ (0.70%). In terms of maximum drawdown, RINF dropped -43.51% vs TIPZ's -15.77%.
On 10-year performance, RINF leads with 4.67% vs 2.24% for TIPZ. On fees, TIPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, TIPZ has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, RINF has performed better with a 4.67% return vs 2.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TIPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for RINF.
TIPZ has the higher dividend yield at 6.31%, compared with 3.65% for RINF.
RINF tracks FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index, while TIPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury. They also come from different issuers: ProShares and PIMCO. Their fees differ too: 0.30% for RINF and 0.20% for TIPZ.
RINF currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RINF и TIPZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор