Сравнение RINF с TUA
RINF (ProShares Inflation Expectations ETF) and TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RINF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index, while TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. RINF is passively managed, while TUA is actively managed. Over the past 3 years, RINF returned 3.67%/yr vs 0.22%/yr for TUA. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. RINF charges 0.30%/yr vs 0.16%/yr for TUA.
Доходность
Сравнение доходности RINF и TUA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RINF показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у TUA с доходностью -5.56%.
RINF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.43%
- 6 месяцев
- 1.51%
- С начала года
- 1.59%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- 3.67%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- 4.58%
TUA
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -0.65%
- 6 месяцев
- -4.76%
- С начала года
- -5.56%
- 1 год
- -2.69%
- 3 года*
- 0.22%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RINF и TUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 1.59% | 1.64% | 9.79% | 0.21% | -4.14% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.56% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.83% |
Correlation
The correlation between RINF and TUA is -0.36, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г. | -0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RINF vs. TUA — Ранг доходности на риск
RINF
TUA
Сравнение RINF c TUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RINF | TUA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.94 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.37 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -0.81 | +1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RINF и TUA
Максимальная просадка RINF за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINF и TUA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RINF | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -15.85% | -27.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -7.37% | +4.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.62% | -9.14% | -0.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.42% | -10.22% | +8.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.33% | -8.42% | -7.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 3.31% | -1.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности RINF и TUA
Текущая волатильность для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) составляет 1.21%, в то время как у Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что RINF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RINF | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.21% | 2.57% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.97% | 5.51% | -2.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 7.05% | -2.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.62% | 10.70% | +1.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.54% | 10.70% | +1.84% |
Сравнение комиссий RINF и TUA
RINF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TUA в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINF и TUA
Дивидендная доходность RINF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что больше доходности TUA в 3.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 3.69% | 3.89% | 4.68% | 5.07% | 1.15% | 2.76% | 0.82% | 1.90% | 2.47% | 2.99% | 1.09% | 1.83% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.33% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RINF and TUA have a correlation of -0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUA has higher volatility (2.57%) compared to RINF (1.21%). In terms of maximum drawdown, RINF dropped -43.51% vs TUA's -15.85%.
On 3-year performance, RINF leads with 3.67% vs 0.22% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, RINF has been the lower-risk option at 1.21%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RINF has performed better with a 3.67% return vs 0.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.30% for RINF.
RINF has the higher dividend yield at 3.69%, compared with 3.33% for TUA.
RINF is categorized as Inflation-Protected Bonds, while TUA is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: ProShares and Simplify. Their fees differ too: 0.30% for RINF and 0.16% for TUA.
RINF currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RINF и TUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор