PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RINF с TUA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RINF с TUA

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

RINF (ProShares Inflation Expectations ETF) and TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RINF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index, while TUA is a Intermediate Core Bond fund actively managed by Simplify. RINF is passively managed, while TUA is actively managed. Over the past 3 years, RINF returned 4.70%/yr vs -1.00%/yr for TUA. At a correlation of -0.37, they often move in opposite directions. RINF charges 0.30%/yr vs 0.16%/yr for TUA.

Доходность

Сравнение доходности RINF и TUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RINF показывает доходность 2.46%, что значительно выше, чем у TUA с доходностью -6.16%.

RINF

1 день
-0.00%
1 месяц
1.20%
С начала года
2.46%
6 месяцев
2.71%
1 год
3.40%
3 года*
4.70%
5 лет*
5.45%
10 лет*
4.68%

TUA

1 день
-1.26%
1 месяц
-2.53%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.33%
1 год
-2.96%
3 года*
-1.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RINF и TUA

2026 (YTD)2025202420232022
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF		2.46%1.64%9.79%0.21%-4.25%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		-6.16%7.27%-3.59%-2.04%-0.81%

Correlation

The correlation between RINF and TUA is -0.41, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г.

-0.37

Сравнение распределения секторов RINF и TUA

Секторы
RINF
TUA

Финансовые услуги

76.3%
13.6%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

RINF
76.3%
TUA
13.6%

Сырьевые материалы

RINF

-

TUA

-

Коммуникационные услуги

RINF

-

TUA

-

Потребительский циклический сектор

RINF

-

TUA

-

Потребительский защитный сектор

RINF

-

TUA

-

Энергетика

RINF

-

TUA

-

Здравоохранение

RINF

-

TUA

-

Промышленность

RINF

-

TUA

-

Недвижимость

RINF

-

TUA

-

Технологии

RINF

-

TUA

-

Коммунальные услуги

RINF

-

TUA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Inflation Expectations ETF

Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с RINF:
RINF с COMM.LRINF с TYARINF с IEFRINF с IRVHRINF с TIPZRINF с SPYRINF с STIP
Часто сравнивают с TUA:
TUA с TYATUA с IEFTUA с BUCKTUA с SHYTUA с CDXTUA с UTWOTUA с VGUS

Доходность на риск

RINF vs. TUA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RINF
Ранг доходности на риск RINF: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RINF: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINF: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINF: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINF: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINF: 2121
Ранг коэф-та Мартина
TUA
Ранг доходности на риск TUA: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TUA: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RINF c TUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RINFTUADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.77
-0.43

+1.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.13
-0.57

+1.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.93

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

-0.43

+1.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

-1.15

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RINF vs. TUA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RINF на текущий момент составляет 0.77, что выше коэффициента Шарпа TUA равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RINF и TUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RINFTUAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

-0.43

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.15

+0.24

Просадки

Сравнение просадок RINF и TUA

Максимальная просадка RINF за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINF и TUA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RINFTUAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-15.85%

-27.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-6.96%

+4.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.62%

-9.14%

-0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.58%

-10.79%

+10.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.45%

-8.37%

-8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.36%

2.59%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности RINF и TUA

Текущая волатильность для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) составляет 1.05%, в то время как у Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что RINF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RINFTUAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

2.23%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

5.00%

-2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.46%

6.92%

-2.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.81%

10.77%

+2.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.57%

10.77%

+1.80%

Сравнение комиссий RINF и TUA

RINF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TUA в 0.16%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RINF и TUA

Дивидендная доходность RINF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности TUA в 3.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF		3.70%3.89%4.68%5.07%1.15%2.76%0.82%1.90%2.47%2.99%1.09%1.83%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		3.59%3.84%5.19%4.83%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RINF and TUA have a correlation of -0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TUA has higher volatility (2.23%) compared to RINF (1.05%). In terms of maximum drawdown, RINF dropped -43.51% vs TUA's -15.85%.

On 3-year performance, RINF leads with 4.70% vs -1.00% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, RINF has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RINF has performed better with a 4.70% return vs -1.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.30% for RINF.

RINF has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 3.59% for TUA.

RINF is categorized as Inflation-Protected Bonds, while TUA is Intermediate Core Bond. They also come from different issuers: ProShares and Simplify. Their fees differ too: 0.30% for RINF and 0.16% for TUA.

RINF currently has the higher Sharpe Ratio (0.77 vs -0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RINF и TUA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор