PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RINF с TUA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RINF с TUA

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA).

RINF и TUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RINF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RINF или TUA.

Корреляция

Корреляция между RINF и TUA составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности RINF и TUA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-5.00%0.00%5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.23%
-1.41%
RINF
TUA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RINF:

0.42

TUA:

1.13

Коэф-т Сортино

RINF:

0.61

TUA:

1.71

Коэф-т Омега

RINF:

1.08

TUA:

1.21

Коэф-т Кальмара

RINF:

0.41

TUA:

0.64

Коэф-т Мартина

RINF:

1.55

TUA:

2.16

Индекс Язвы

RINF:

2.03%

TUA:

4.66%

Дневная вол-ть

RINF:

7.61%

TUA:

8.85%

Макс. просадка

RINF:

-43.45%

TUA:

-15.85%

Текущая просадка

RINF:

-1.85%

TUA:

-6.73%

Доходность по периодам

С начала года, RINF показывает доходность -0.11%, что значительно ниже, чем у TUA с доходностью 5.26%.

RINF

С начала года

-0.11%

1 месяц

-0.02%

6 месяцев

1.03%

1 год

2.91%

5 лет

9.62%

10 лет

3.38%

TUA

С начала года

5.26%

1 месяц

2.07%

6 месяцев

2.87%

1 год

9.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RINF и TUA

RINF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TUA в 0.16%.

RINF
ProShares Inflation Expectations ETF
График комиссии RINF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RINF: 0.30%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF
График комиссии TUA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TUA: 0.16%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RINF и TUA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RINF
Ранг риск-скорректированной доходности RINF, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RINF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINF, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINF, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
TUA
Ранг риск-скорректированной доходности TUA, с текущим значением в 7777
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TUA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TUA, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TUA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TUA, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TUA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RINF c TUA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RINF, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
RINF: 0.42
TUA: 1.13
Коэффициент Сортино RINF, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RINF: 0.61
TUA: 1.71
Коэффициент Омега RINF, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
RINF: 1.08
TUA: 1.21
Коэффициент Кальмара RINF, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
RINF: 0.41
TUA: 0.64
Коэффициент Мартина RINF, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
RINF: 1.55
TUA: 2.16

Показатель коэффициента Шарпа RINF на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа TUA равного 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RINF и TUA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
1.13
RINF
TUA

Дивиденды

Сравнение дивидендов RINF и TUA

Дивидендная доходность RINF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности TUA в 4.65%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF		4.50%4.68%5.07%1.15%2.76%0.83%1.91%2.47%2.99%1.09%1.83%1.42%
TUA
Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF		4.65%5.19%4.83%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RINF и TUA

Максимальная просадка RINF за все время составила -43.45%, что больше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINF и TUA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.85%
-6.73%
RINF
TUA

Волатильность

Сравнение волатильности RINF и TUA

Текущая волатильность для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) составляет 3.00%, в то время как у Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) волатильность равна 3.44%. Это указывает на то, что RINF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.00%
3.44%
RINF
TUA