PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RINF с IRVH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности RINF и IRVH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RINF показывает доходность 1.59%, что значительно выше, чем у IRVH с доходностью -4.34%.


RINF

1 день
-0.20%
1 месяц
-0.43%
6 месяцев
1.51%
С начала года
1.59%
1 год
0.71%
3 года*
3.67%
5 лет*
5.64%
10 лет*
4.58%

IRVH

1 день
0.00%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
-3.96%
С начала года
-4.34%
1 год
-3.05%
3 года*
-0.10%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RINF и IRVH


2026 (YTD)2025202420232022
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF
1.59%1.64%9.79%0.21%6.65%
IRVH
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
-4.34%7.71%-5.49%0.83%-6.69%

Correlation

The correlation between RINF and IRVH is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2022 г.

-0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Inflation Expectations ETF

Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Доходность на риск

RINF vs. IRVH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RINF
Ранг доходности на риск RINF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RINF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINF: 1212
Ранг коэф-та Мартина

IRVH
Ранг доходности на риск IRVH: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRVH: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRVH: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRVH: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRVH: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRVH: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RINF c IRVH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


RINFIRVHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.80

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

0.90

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.27

-0.49

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.50

-1.02

+1.52

RINF vs. IRVH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RINF на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа IRVH равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RINF и IRVH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RINF и IRVH

Максимальная просадка RINF за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки IRVH в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINF и IRVH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


RINFIRVHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-14.98%

-28.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-6.28%

+3.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.62%

-8.03%

-1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.42%

-11.26%

+9.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.33%

-9.74%

-6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.42%

3.00%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности RINF и IRVH

Текущая волатильность для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) составляет 1.21%, в то время как у Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) волатильность равна 1.28%. Это указывает на то, что RINF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


RINFIRVHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.21%

1.28%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.97%

3.36%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.32%

4.79%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.62%

8.74%

+3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.54%

8.74%

+3.80%

Сравнение комиссий RINF и IRVH

RINF берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IRVH в 0.50%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RINF и IRVH

Дивидендная доходность RINF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.69%, что меньше доходности IRVH в 5.66%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IRVH
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
5.66%4.89%3.34%3.69%2.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF
3.69%3.89%4.68%5.07%1.15%2.76%0.82%1.90%2.47%2.99%1.09%1.83%

Часто задаваемые вопросы


RINF and IRVH have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IRVH has higher volatility (1.28%) compared to RINF (1.21%). In terms of maximum drawdown, RINF dropped -43.51% vs IRVH's -14.98%.

On 3-year performance, RINF leads with 3.67% vs -0.10% for IRVH. On fees, RINF is cheaper at 0.30% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RINF has performed better with a 3.67% return vs -0.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RINF is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.50% for IRVH.

IRVH has the higher dividend yield at 5.66%, compared with 3.69% for RINF.

They also come from different issuers: ProShares and Global X. Their fees differ too: 0.30% for RINF and 0.50% for IRVH.

RINF currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RINF и IRVH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор