Сравнение RINF с COMM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L).
RINF и COMM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RINF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. COMM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity. Фонд был запущен 18 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RINF или COMM.L.
Основные характеристики
| RINF | COMM.L | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.52% | 1.67% |
| Дох-ть за 1 год | 0.60% | -4.36% |
| Дох-ть за 3 года | 6.04% | 3.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.43% | 6.22% |
| Коэф-т Шарпа | 0.11 | -0.37 |
| Коэф-т Сортино | 0.20 | -0.46 |
| Коэф-т Омега | 1.02 | 0.95 |
| Коэф-т Кальмара | 0.09 | -0.15 |
| Коэф-т Мартина | 0.20 | -0.61 |
| Индекс Язвы | 4.11% | 7.15% |
| Дневная вол-ть | 7.91% | 11.56% |
| Макс. просадка | -43.45% | -28.49% |
| Текущая просадка | -0.96% | -23.56% |
Корреляция
Корреляция между RINF и COMM.L составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности RINF и COMM.L
С начала года, RINF показывает доходность 9.52%, что значительно выше, чем у COMM.L с доходностью 1.67%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RINF и COMM.L
RINF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии COMM.L в 0.19%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение RINF c COMM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINF и COMM.L
Дивидендная доходность RINF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, тогда как COMM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 4.94% | 5.07% | 1.15% | 2.76% | 0.83% | 1.91% | 2.47% | 2.99% | 1.09% | 1.83% | 1.42% | 0.94% |
COMM.L iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RINF и COMM.L
Максимальная просадка RINF за все время составила -43.45%, что больше максимальной просадки COMM.L в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINF и COMM.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности RINF и COMM.L
Текущая волатильность для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) составляет 2.86%, в то время как у iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (COMM.L) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что RINF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.