PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RINF с TYA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RINF с TYA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RINF (ProShares Inflation Expectations ETF) and TYA (Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF) are both exchange-traded funds - RINF is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index, while TYA is a Government Bonds fund actively managed by Simplify. RINF is passively managed, while TYA is actively managed. Over the past 3 years, RINF returned 4.84%/yr vs -2.45%/yr for TYA. At a correlation of -0.44, they often move in opposite directions. RINF charges 0.30%/yr vs 0.15%/yr for TYA.

Доходность

Сравнение доходности RINF и TYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RINF показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у TYA с доходностью -5.08%.

RINF

1 день
-0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
2.37%
6 месяцев
3.08%
1 год
2.48%
3 года*
4.84%
5 лет*
5.43%
10 лет*
4.69%

TYA

1 день
-0.63%
1 месяц
-0.93%
С начала года
-5.08%
6 месяцев
-6.88%
1 год
2.03%
3 года*
-2.45%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RINF и TYA

2026 (YTD)20252024202320222021
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF		2.37%1.64%9.79%0.21%8.77%3.83%
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF		-5.08%14.38%-9.63%-2.23%-37.62%-0.68%

Correlation

The correlation between RINF and TYA is -0.49, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

-0.44

The correlation between RINF and TYA has been stable across timeframes, ranging from -0.53 to -0.44 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов RINF и TYA

Секторы
RINF
TYA

Финансовые услуги

76.3%
24.7%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

RINF
76.3%
TYA
24.7%

Сырьевые материалы

RINF

-

TYA

-

Коммуникационные услуги

RINF

-

TYA

-

Потребительский циклический сектор

RINF

-

TYA

-

Потребительский защитный сектор

RINF

-

TYA

-

Энергетика

RINF

-

TYA

-

Здравоохранение

RINF

-

TYA

-

Промышленность

RINF

-

TYA

-

Недвижимость

RINF

-

TYA

-

Технологии

RINF

-

TYA

-

Коммунальные услуги

RINF

-

TYA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Inflation Expectations ETF

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF

Часто сравнивают с RINF:
RINF с COMM.LRINF с TUARINF с IEFRINF с IRVHRINF с TIPZRINF с SPYRINF с STIP
Часто сравнивают с TYA:
TYA с TUATYA с TLTTYA с IEFTYA с SVIXTYA с PFIXTYA с SPYTYA с SVOL

Доходность на риск

RINF vs. TYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RINF
Ранг доходности на риск RINF: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RINF: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINF: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINF: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINF: 1818
Ранг коэф-та Мартина
TYA
Ранг доходности на риск TYA: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYA: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RINF c TYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RINFTYADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.56
0.16

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
0.32

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.04

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.96

0.17

+0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

0.49

+1.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RINF vs. TYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RINF на текущий момент составляет 0.56, что выше коэффициента Шарпа TYA равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RINF и TYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RINFTYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

0.16

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

-0.51

+0.60

Просадки

Сравнение просадок RINF и TYA

Максимальная просадка RINF за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки TYA в -51.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINF и TYA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RINFTYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-51.15%

+7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-11.80%

+9.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.62%

-22.51%

+12.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.58%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-41.49%

+40.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.45%

-35.85%

+19.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

4.17%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности RINF и TYA

Текущая волатильность для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) составляет 1.19%, в то время как у Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) волатильность равна 4.11%. Это указывает на то, что RINF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RINFTYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.19%

4.11%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

8.81%

-6.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.49%

12.91%

-8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.82%

20.57%

-7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.57%

20.57%

-8.00%

Сравнение комиссий RINF и TYA

RINF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TYA в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RINF и TYA

Дивидендная доходность RINF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности TYA в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF		3.70%3.89%4.68%5.07%1.15%2.76%0.82%1.90%2.47%2.99%1.09%1.83%
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF		3.87%3.85%4.84%4.28%2.23%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

RINF and TYA have a correlation of -0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TYA has higher volatility (4.11%) compared to RINF (1.19%). In terms of maximum drawdown, RINF dropped -43.51% vs TYA's -51.15%.

On 3-year performance, RINF leads with 4.84% vs -2.45% for TYA. On fees, TYA is cheaper at 0.15% per year. On volatility, RINF has been the lower-risk option at 1.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, RINF has performed better with a 4.84% return vs -2.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TYA is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for RINF.

TYA has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 3.70% for RINF.

RINF is categorized as Inflation-Protected Bonds, while TYA is Government Bonds. They also come from different issuers: ProShares and Simplify. Their fees differ too: 0.30% for RINF and 0.15% for TYA.

RINF currently has the higher Sharpe Ratio (0.56 vs 0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RINF и TYA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор