PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение RINF с TYA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности RINF и TYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RINF и TYA


2026 (YTD)20252024202320222021
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF
-0.49%1.64%9.79%0.21%8.77%3.83%
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
-2.53%14.38%-9.63%-2.23%-37.62%-0.68%

Доходность по периодам

С начала года, RINF показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у TYA с доходностью -2.53%.


RINF

1 день
0.26%
1 месяц
0.35%
С начала года
-0.49%
6 месяцев
0.12%
1 год
2.10%
3 года*
4.16%
5 лет*
5.39%
10 лет*
4.22%

TYA

1 день
-0.38%
1 месяц
-5.21%
С начала года
-2.53%
6 месяцев
-2.90%
1 год
1.85%
3 года*
-3.13%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Inflation Expectations ETF

Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF

Сравнение комиссий RINF и TYA

RINF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TYA в 0.17%.


Доходность на риск

RINF vs. TYA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

RINF
Ранг доходности на риск RINF: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RINF: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINF: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINF: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINF: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINF: 1717
Ранг коэф-та Мартина

TYA
Ранг доходности на риск TYA: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TYA: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RINF c TYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


RINFTYADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.13

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.59

0.29

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.03

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

0.30

+0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

0.71

+0.04

RINF vs. TYA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RINF на текущий момент составляет 0.39, что выше коэффициента Шарпа TYA равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RINF и TYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


RINFTYAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.13

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.07

-0.50

+0.57

Корреляция

Корреляция между RINF и TYA составляет -0.44. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов RINF и TYA

Дивидендная доходность RINF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что сопоставимо с доходностью TYA в 3.82%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF
3.81%3.89%4.68%5.07%1.15%2.76%0.82%1.90%2.47%2.99%1.09%1.83%
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF
3.82%3.85%4.84%4.28%2.23%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RINF и TYA

Максимальная просадка RINF за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки TYA в -51.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINF и TYA.


Загрузка...

Показатели просадок


RINFTYAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-51.15%

+7.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.60%

-8.86%

+6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.62%

-39.92%

+38.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.65%

-35.67%

+19.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.40%

3.67%

-2.27%

Волатильность

Сравнение волатильности RINF и TYA

Текущая волатильность для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) составляет 1.23%, в то время как у Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что RINF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


RINFTYAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

5.09%

-3.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.72%

8.55%

-5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.44%

14.39%

-8.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.94%

20.82%

-7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.66%

20.82%

-8.16%