PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RINF с TYA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RINF с TYA

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA).

RINF и TYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RINF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. TYA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RINF или TYA.

Корреляция

Корреляция между RINF и TYA составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности RINF и TYA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RINF:

0.63

TYA:

0.24

Коэф-т Сортино

RINF:

0.81

TYA:

0.55

Коэф-т Омега

RINF:

1.10

TYA:

1.06

Коэф-т Кальмара

RINF:

0.56

TYA:

0.11

Коэф-т Мартина

RINF:

2.07

TYA:

0.55

Индекс Язвы

RINF:

2.09%

TYA:

9.41%

Дневная вол-ть

RINF:

7.72%

TYA:

17.34%

Макс. просадка

RINF:

-43.45%

TYA:

-51.15%

Текущая просадка

RINF:

-0.60%

TYA:

-42.87%

Доходность по периодам

С начала года, RINF показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у TYA с доходностью 6.00%.

RINF

С начала года

1.30%

1 месяц

3.57%

6 месяцев

1.70%

1 год

4.80%

5 лет

10.24%

10 лет

3.31%

TYA

С начала года

6.00%

1 месяц

-2.79%

6 месяцев

4.13%

1 год

4.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RINF и TYA

RINF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TYA в 0.17%.

RINF
ProShares Inflation Expectations ETF
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RINF и TYA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RINF
Ранг риск-скорректированной доходности RINF, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RINF, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RINF, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RINF, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RINF, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RINF, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
TYA
Ранг риск-скорректированной доходности TYA, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TYA, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TYA, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TYA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TYA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TYA, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RINF c TYA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RINF на текущий момент составляет 0.63, что выше коэффициента Шарпа TYA равного 0.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RINF и TYA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RINF и TYA

Дивидендная доходность RINF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что сопоставимо с доходностью TYA в 4.46%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RINF
ProShares Inflation Expectations ETF		4.44%4.68%5.07%1.15%2.76%0.83%1.91%2.47%2.99%1.09%1.83%1.42%
TYA
Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF		4.46%4.84%4.29%2.24%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок RINF и TYA

Максимальная просадка RINF за все время составила -43.45%, что меньше максимальной просадки TYA в -51.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINF и TYA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RINF и TYA

Текущая волатильность для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) составляет 2.22%, в то время как у Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что RINF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...