Сравнение RINF с TYA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA).
RINF и TYA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RINF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE 30-Year TIPS (Treasury Rate-Hedged) Index. Фонд был запущен 10 янв. 2012 г.. TYA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности RINF и TYA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RINF и TYA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | -0.49% | 1.64% | 9.79% | 0.21% | 8.77% | 3.83% |
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | -2.53% | 14.38% | -9.63% | -2.23% | -37.62% | -0.68% |
Доходность по периодам
С начала года, RINF показывает доходность -0.49%, что значительно выше, чем у TYA с доходностью -2.53%.
RINF
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.35%
- С начала года
- -0.49%
- 6 месяцев
- 0.12%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 4.16%
- 5 лет*
- 5.39%
- 10 лет*
- 4.22%
TYA
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- -2.53%
- 6 месяцев
- -2.90%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- -3.13%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RINF и TYA
RINF берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии TYA в 0.17%.
Доходность на риск
RINF vs. TYA — Ранг доходности на риск
RINF
TYA
Сравнение RINF c TYA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) и Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RINF | TYA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.13 | +0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.59 | 0.29 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.03 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 0.30 | +0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 0.71 | +0.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RINF | TYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.13 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.07 | -0.50 | +0.57 |
Корреляция
Корреляция между RINF и TYA составляет -0.44. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RINF и TYA
Дивидендная доходность RINF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что сопоставимо с доходностью TYA в 3.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RINF ProShares Inflation Expectations ETF | 3.81% | 3.89% | 4.68% | 5.07% | 1.15% | 2.76% | 0.82% | 1.90% | 2.47% | 2.99% | 1.09% | 1.83% |
TYA Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.82% | 3.85% | 4.84% | 4.28% | 2.23% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок RINF и TYA
Максимальная просадка RINF за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки TYA в -51.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RINF и TYA.
Загрузка...
Показатели просадок
| RINF | TYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.51% | -51.15% | +7.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.60% | -8.86% | +6.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.58% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.18% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.62% | -39.92% | +38.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.65% | -35.67% | +19.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.40% | 3.67% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности RINF и TYA
Текущая волатильность для ProShares Inflation Expectations ETF (RINF) составляет 1.23%, в то время как у Simplify Intermediate Term Treasury Futures Strategy ETF (TYA) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что RINF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TYA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RINF | TYA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 5.09% | -3.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.72% | 8.55% | -5.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.44% | 14.39% | -8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.94% | 20.82% | -7.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.66% | 20.82% | -8.16% |