PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с MDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIP с MDY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) and MDY (SPDR S&P MidCap 400 ETF) are both exchange-traded funds - VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while MDY is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VTIP returned 3.09%/yr vs 11.33%/yr for MDY. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. VTIP charges 0.03%/yr vs 0.23%/yr for MDY.

Доходность

Сравнение доходности VTIP и MDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у MDY с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции VTIP уступали акциям MDY по среднегодовой доходности: 3.09% против 11.33% соответственно.

VTIP

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.12%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.51%
3 года*
5.25%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.09%

MDY

1 день
0.71%
1 месяц
3.51%
С начала года
15.28%
6 месяцев
13.84%
1 год
27.52%
3 года*
15.07%
5 лет*
7.99%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIP и MDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.85%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		15.28%7.19%13.64%16.07%-13.28%24.53%13.50%25.78%-11.29%15.93%

Correlation

The correlation between VTIP and MDY is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г.

0.08

The correlation between VTIP and MDY shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.14 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

SPDR S&P MidCap 400 ETF

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX
Часто сравнивают с MDY:
MDY с SPYMDY с IJHMDY с IWMMDY с SPMDMDY с VOMDY с VOOMDY с XMVM

Доходность на риск

VTIP vs. MDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
MDY
Ранг доходности на риск MDY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDY: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDY: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDY: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c MDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIPMDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
1.62

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.24
2.37

+2.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.29

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.57

2.91

+3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.36

10.60

+14.76

VTIP vs. MDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа MDY равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и MDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTIP и MDY

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки MDY в -55.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и MDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIPMDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-55.33%

+49.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.70%

-8.82%

+8.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-24.03%

+23.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-24.03%

+18.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

-42.22%

+35.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

0.00%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-7.02%

+5.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

2.42%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и MDY

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.40%, в то время как у SPDR S&P MidCap 400 ETF (MDY) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIPMDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

5.04%

-4.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

11.68%

-10.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

15.83%

-14.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

19.82%

-17.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

21.21%

-18.47%

Сравнение комиссий VTIP и MDY

VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии MDY в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и MDY

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности MDY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MDY
SPDR S&P MidCap 400 ETF		1.03%1.15%1.18%1.21%1.37%0.96%1.12%1.34%1.39%1.18%1.31%1.35%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTIP and MDY have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MDY has higher volatility (5.04%) compared to VTIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, VTIP dropped -6.27% vs MDY's -55.33%.

On 10-year performance, MDY leads with 11.33% vs 3.09% for VTIP. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTIP has been the lower-risk option at 0.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MDY has performed better with a 11.33% return vs 3.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.23% for MDY.

VTIP has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 1.03% for MDY.

VTIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while MDY is Mid Cap Blend Equities. VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while MDY tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street. Their fees differ too: 0.03% for VTIP and 0.23% for MDY.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIP и MDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор