Сравнение VTIP с LDRI
VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) and LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - VTIP tracks the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index while LDRI tracks the BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. Both are passively managed. Over the past year, VTIP returned 3.58% vs 3.55% for LDRI. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VTIP charges 0.03%/yr vs 0.10%/yr for LDRI.
Доходность
Сравнение доходности VTIP и LDRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VTIP показывает доходность 1.36%, а LDRI немного выше – 1.37%.
VTIP
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 1.36%
- 6 месяцев
- 1.50%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 5.00%
- 5 лет*
- 3.28%
- 10 лет*
- 3.03%
LDRI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.16%
- С начала года
- 1.37%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 3.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTIP и LDRI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.36% | 6.07% | 0.12% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 1.37% | 5.94% | 0.10% |
Correlation
The correlation between VTIP and LDRI is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between VTIP and LDRI has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTIP vs. LDRI — Ранг доходности на риск
VTIP
LDRI
Сравнение VTIP c LDRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTIP | LDRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.39 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.03 | 5.96 | -0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.90 | 15.28 | +2.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTIP и LDRI
Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что больше максимальной просадки LDRI в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и LDRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTIP | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.27% | -0.85% | -5.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.71% | -0.60% | -0.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.69% | -0.58% | -0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.04% | -0.20% | -0.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.20% | 0.23% | -0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIP и LDRI
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) имеют волатильность 0.65% и 0.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTIP | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.65% | 0.64% | +0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.17% | 1.48% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57% | 1.95% | -0.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.77% | 2.29% | +0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 2.29% | +0.45% |
Сравнение комиссий VTIP и LDRI
VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии LDRI в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIP и LDRI
Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности LDRI в 3.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 3.54% | 4.23% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 3.61% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
VTIP and LDRI have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTIP has higher volatility (0.65%) compared to LDRI (0.64%). In terms of maximum drawdown, VTIP dropped -6.27% vs LDRI's -0.85%.
On 1-year performance, VTIP leads with 3.58% vs 3.55% for LDRI. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, VTIP has performed better with a 3.58% return vs 3.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.10% for LDRI.
VTIP has the higher dividend yield at 3.61%, compared with 3.54% for LDRI.
VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while LDRI tracks BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.03% for VTIP and 0.10% for LDRI.
VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTIP и LDRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор