Сравнение LDRI с STIP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).
LDRI и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDRI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LDRI и STIP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDRI и STIP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 0.87% | 5.94% | 0.10% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 0.93% | 6.03% | 0.14% |
Доходность по периодам
С начала года, LDRI показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 0.93%.
LDRI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STIP
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.87%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.47%
- 10 лет*
- 3.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDRI и STIP
LDRI берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
LDRI vs. STIP — Ранг доходности на риск
LDRI
STIP
Сравнение LDRI c STIP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDRI | STIP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 2.12 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 3.23 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.45 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 4.10 | +0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | 13.94 | -1.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDRI | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 2.12 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | 1.05 | +1.08 |
Корреляция
Корреляция между LDRI и STIP составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRI и STIP
Дивидендная доходность LDRI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности STIP в 3.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 4.19% | 4.23% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STIP iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF | 3.43% | 4.11% | 2.62% | 2.84% | 6.04% | 4.15% | 1.40% | 2.06% | 2.44% | 1.59% | 0.89% |
Просадки
Сравнение просадок LDRI и STIP
Максимальная просадка LDRI за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRI и STIP.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDRI | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.85% | -5.50% | +4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.85% | -0.95% | +0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -5.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -5.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -0.33% | +0.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -1.00% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 0.28% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRI и STIP
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) имеют волатильность 0.58% и 0.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDRI | STIP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 0.60% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 0.97% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23% | 1.83% | +0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.36% | 2.76% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.36% | 2.45% | -0.09% |