PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LDRI с IRVH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LDRI и IRVH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDRI и IRVH


Доходность по периодам

С начала года, LDRI показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у IRVH с доходностью -2.41%.


LDRI

1 день
-0.02%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.75%
3 года*
5 лет*
10 лет*

IRVH

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.43%
С начала года
-2.41%
6 месяцев
-2.29%
1 год
0.59%
3 года*
-0.81%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF

Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF

Сравнение комиссий LDRI и IRVH

LDRI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IRVH в 0.50%.


Доходность на риск

LDRI vs. IRVH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LDRI
Ранг доходности на риск LDRI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRI: 8989
Ранг коэф-та Мартина

IRVH
Ранг доходности на риск IRVH: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IRVH: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IRVH: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IRVH: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IRVH: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IRVH: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRI c IRVH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LDRIIRVHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.09

+1.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

0.17

+2.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.02

+0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.31

0.08

+4.24

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.67

0.18

+12.49

LDRI vs. IRVH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRI на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа IRVH равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRI и IRVH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LDRIIRVHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.09

+1.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.12

-0.20

+2.32

Корреляция

Корреляция между LDRI и IRVH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRI и IRVH

Дивидендная доходность LDRI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности IRVH в 5.37%


TTM2025202420232022
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF
4.19%4.23%0.83%0.00%0.00%
IRVH
Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF
5.37%4.89%3.34%3.69%2.73%

Просадки

Сравнение просадок LDRI и IRVH

Максимальная просадка LDRI за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки IRVH в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRI и IRVH.


Загрузка...

Показатели просадок


LDRIIRVHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.85%

-14.98%

+14.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

-4.59%

+3.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-9.47%

+9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-9.73%

+9.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

1.99%

-1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRI и IRVH

Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) составляет 0.58%, в то время как у Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что LDRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LDRIIRVHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

2.13%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

3.51%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

6.29%

-4.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.36%

9.02%

-6.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.36%

9.02%

-6.66%