Сравнение LDRI с IRVH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH).
LDRI и IRVH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDRI - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2024 г.. IRVH - это активно управляемый фонд от Global X. Фонд был запущен 5 июл. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности LDRI и IRVH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDRI и IRVH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 0.87% | 5.94% | 0.10% |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -2.41% | 7.71% | -1.83% |
Доходность по периодам
С начала года, LDRI показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у IRVH с доходностью -2.41%.
LDRI
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IRVH
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- -2.41%
- 6 месяцев
- -2.29%
- 1 год
- 0.59%
- 3 года*
- -0.81%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDRI и IRVH
LDRI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IRVH в 0.50%.
Доходность на риск
LDRI vs. IRVH — Ранг доходности на риск
LDRI
IRVH
Сравнение LDRI c IRVH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDRI | IRVH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.69 | 0.09 | +1.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.49 | 0.17 | +2.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.02 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.31 | 0.08 | +4.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.67 | 0.18 | +12.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDRI | IRVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.69 | 0.09 | +1.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.12 | -0.20 | +2.32 |
Корреляция
Корреляция между LDRI и IRVH составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRI и IRVH
Дивидендная доходность LDRI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что меньше доходности IRVH в 5.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 4.19% | 4.23% | 0.83% | 0.00% | 0.00% |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.37% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% |
Просадки
Сравнение просадок LDRI и IRVH
Максимальная просадка LDRI за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки IRVH в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRI и IRVH.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDRI | IRVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.85% | -14.98% | +14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.85% | -4.59% | +3.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.22% | -9.47% | +9.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.21% | -9.73% | +9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.29% | 1.99% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRI и IRVH
Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) составляет 0.58%, в то время как у Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) волатильность равна 2.13%. Это указывает на то, что LDRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDRI | IRVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.58% | 2.13% | -1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.37% | 3.51% | -2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.23% | 6.29% | -4.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.36% | 9.02% | -6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.36% | 9.02% | -6.66% |