Сравнение LDRI с IRVH
LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) and IRVH (Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. LDRI is passively managed, while IRVH is actively managed. Over the past year, LDRI returned 3.78% vs -2.96% for IRVH. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. LDRI charges 0.10%/yr vs 0.50%/yr for IRVH.
Доходность
Сравнение доходности LDRI и IRVH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRI показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у IRVH с доходностью -4.21%.
LDRI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IRVH
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -3.71%
- 1 год
- -2.96%
- 3 года*
- 0.07%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDRI и IRVH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 1.41% | 5.94% | 0.10% |
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | -4.21% | 7.71% | -1.65% |
Correlation
The correlation between LDRI and IRVH is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2024 г. | 0.46 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRI vs. IRVH — Ранг доходности на риск
LDRI
IRVH
Сравнение LDRI c IRVH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDRI | IRVH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.91 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.33 | -0.49 | +6.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.06 | -1.12 | +17.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDRI и IRVH
Максимальная просадка LDRI за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки IRVH в -14.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRI и IRVH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRI | IRVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.85% | -14.98% | +14.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -6.11% | +5.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -11.14% | +10.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -9.72% | +9.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | 2.66% | -2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRI и IRVH
Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) составляет 0.64%, в то время как у Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF (IRVH) волатильность равна 1.13%. Это указывает на то, что LDRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IRVH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRI | IRVH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | 1.13% | -0.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | 3.36% | -1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 4.83% | -2.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 8.80% | -6.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.29% | 8.80% | -6.51% |
Сравнение комиссий LDRI и IRVH
LDRI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IRVH в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRI и IRVH
Дивидендная доходность LDRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что меньше доходности IRVH в 5.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IRVH Global X Interest Rate Volatility & Inflation Hedge ETF | 5.61% | 4.89% | 3.34% | 3.69% | 2.73% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 3.54% | 4.23% | 0.83% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDRI and IRVH have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IRVH has higher volatility (1.13%) compared to LDRI (0.64%). In terms of maximum drawdown, LDRI dropped -0.85% vs IRVH's -14.98%.
On 1-year performance, LDRI leads with 3.78% vs -2.96% for IRVH. On fees, LDRI is cheaper at 0.10% per year. On volatility, LDRI has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LDRI has performed better with a 3.78% return vs -2.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDRI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.50% for IRVH.
IRVH has the higher dividend yield at 5.61%, compared with 3.54% for LDRI.
They also come from different issuers: iShares and Global X. Their fees differ too: 0.10% for LDRI and 0.50% for IRVH.
LDRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDRI и IRVH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор