Сравнение LDRI с VTP
LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) and VTP (Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - LDRI tracks the BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index while VTP tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. Both are passively managed. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDRI charges 0.10%/yr vs 0.05%/yr for VTP.
Доходность
Сравнение доходности LDRI и VTP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRI показывает доходность 1.41%, что значительно выше, чем у VTP с доходностью 1.10%.
LDRI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTP
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDRI и VTP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 1.41% | 2.14% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.10% | 2.46% |
Correlation
The correlation between LDRI and VTP is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.57 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRI vs. VTP — Ранг доходности на риск
LDRI
VTP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение LDRI c VTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF (VTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDRI | VTP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.33 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.06 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDRI и VTP
Максимальная просадка LDRI за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки VTP в -1.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRI и VTP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRI | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.85% | -1.92% | +1.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | -0.75% | +0.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -0.52% | +0.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.24% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRI и VTP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRI | VTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.64% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.48% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.94% | 3.35% | -1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.29% | 3.35% | -1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.29% | 3.35% | -1.06% |
Сравнение комиссий LDRI и VTP
LDRI берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии VTP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRI и VTP
Дивидендная доходность LDRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности VTP в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 3.54% | 4.23% | 0.83% |
VTP Vanguard Total Inflation-Protected Securities ETF | 1.62% | 1.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDRI and VTP have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VTP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VTP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.10% for LDRI.
LDRI has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 1.62% for VTP.
LDRI tracks BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index, while VTP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index 0-5. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.10% for LDRI and 0.05% for VTP.
Подберите оптимальное распределение для LDRI и VTP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор