PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDRI с TIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDRI с TIP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) and TIP (iShares TIPS Bond ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - LDRI tracks the BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index while TIP tracks the ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. Both are passively managed. Over the past year, LDRI returned 4.51% vs 4.96% for TIP. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDRI charges 0.10%/yr vs 0.18%/yr for TIP.

Доходность

Сравнение доходности LDRI и TIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDRI показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у TIP с доходностью 1.54%.

LDRI

1 день
0.00%
1 месяц
0.02%
С начала года
1.92%
6 месяцев
2.12%
1 год
4.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TIP

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.06%
1 год
4.96%
3 года*
3.88%
5 лет*
0.97%
10 лет*
2.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDRI и TIP

2026 (YTD)20252024
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF		1.92%5.94%0.10%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		1.54%6.77%-1.54%

Correlation

The correlation between LDRI and TIP is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г.

0.56

The correlation between LDRI and TIP has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF

iShares TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с LDRI:
LDRI с VTIPLDRI с STIPLDRI с SCHPLDRI с IBICLDRI с IRVHLDRI с VTPLDRI с IVOL
Часто сравнивают с TIP:
TIP с SCHPTIP с VTIPTIP с SGOVTIP с STIPTIP с FIPDXTIP с BNDTIP с IEF

Доходность на риск

LDRI vs. TIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDRI
Ранг доходности на риск LDRI: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRI: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRI: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRI: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRI: 8989
Ранг коэф-та Мартина
TIP
Ранг доходности на риск TIP: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIP: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIP: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIP: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIP: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIP: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRI c TIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и iShares TIPS Bond ETF (TIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDRITIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
1.46

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.67
2.24

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.26

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.56

2.52

+5.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.35

7.57

+12.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDRI vs. TIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRI на текущий момент составляет 2.41, что выше коэффициента Шарпа TIP равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRI и TIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDRITIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

1.46

+0.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.16

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.26

0.57

+1.69

Просадки

Сравнение просадок LDRI и TIP

Максимальная просадка LDRI за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки TIP в -14.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRI и TIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDRITIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.85%

-14.57%

+13.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.60%

-1.98%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-4.54%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.51%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.51%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-0.32%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-3.43%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.22%

0.66%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRI и TIP

Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) составляет 0.46%, в то время как у iShares TIPS Bond ETF (TIP) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что LDRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDRITIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

0.89%

-0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.38%

2.29%

-0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

3.41%

-1.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

6.21%

-3.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.28%

5.74%

-3.46%

Сравнение комиссий LDRI и TIP

LDRI берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии TIP в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRI и TIP

Дивидендная доходность LDRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности TIP в 3.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF		3.52%4.23%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TIP
iShares TIPS Bond ETF		3.76%3.46%2.52%2.73%6.96%4.28%1.17%1.75%2.71%2.07%1.48%0.34%

Часто задаваемые вопросы

LDRI and TIP have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TIP has higher volatility (0.89%) compared to LDRI (0.46%). In terms of maximum drawdown, LDRI dropped -0.85% vs TIP's -14.57%.

On 1-year performance, TIP leads with 4.96% vs 4.51% for LDRI. On fees, LDRI is cheaper at 0.10% per year. On volatility, LDRI has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TIP has performed better with a 4.96% return vs 4.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDRI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.18% for TIP.

TIP has the higher dividend yield at 3.76%, compared with 3.52% for LDRI.

LDRI tracks BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index, while TIP tracks ICE U.S. Treasury Inflation Linked Bond Index. Their fees differ too: 0.10% for LDRI and 0.18% for TIP.

LDRI currently has the higher Sharpe Ratio (2.41 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDRI и TIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор