- CUSIP
- 46438G513
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 7 нояб. 2024 г.
- Категория
- Inflation-Protected Bonds
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $19M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) прибавил 1.9% с начала года. Текущая цена акции LDRI — $26.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) показал доход в 1.92% с начала года и 4.51% за последние 12 месяцев.
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LDRI по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 нояб. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 14.8 лет.
Исторически 80% месяцев были с положительной доходностью, а 20% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2025 г. с доходностью +1.3%, в то время как худший месяц был май 2025 г. с доходностью -0.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.
В ежедневном выражении LDRI закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 10 мар. 2025 г. с доходностью +0.7%, в то время как худший день был 23 дек. 2025 г. с доходностью -0.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.34% | 0.42% | 0.12% | 0.91% | 0.04% | 0.08% | 1.92% | ||||||
| 2025 | 0.83% | 1.32% | 0.92% | 0.47% | -0.28% | 0.87% | -0.03% | 1.32% | -0.12% | 0.02% | 0.41% | 0.07% | 5.94% |
| 2024 | 0.18% | -0.08% | 0.10% |
Метрики бенчмарка
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF has an annualized alpha of 5.41%, beta of -0.01, and R2 of 0.01 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 11, 2024.
- This ETF captured 9.22% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -22.44%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.01 may look defensive, but with R2 of 0.01 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.01 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.41%
- Бета
- -0.01
- R²
- 0.01
- Участие в росте
- 9.22%
- Участие в снижении
- -22.44%
Комиссия
Комиссия LDRI составляет 0.10%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LDRI имеет ранг 86 по соотношению доходности и риска — в топ 86% среди ETF на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LDRI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.41 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.56 | 2.93 | +4.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.35 | 13.52 | +6.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.90 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.90 | $1.07 | $0.21 |
Дивидендный доход | 3.52% | 4.23% | 0.83% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.23 | $0.00 | $0.00 | $0.27 | $0.00 | $0.00 | $0.26 | $0.00 | $0.31 | $1.07 |
| 2024 | $0.21 | $0.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF показал максимальную просадку в 0.85%, зарегистрированную 11 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 10 торговых сессий.
Текущая просадка iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF составляет 0.04%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -0.85%апр. 2025 г. | 7d | 17d | 24dапр. 2025 г. - апр. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.75%май 2025 г. | 11d | 1mo 12d | 1mo 23dмай 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2024 года2024 | -0.70%дек. 2024 г. | 10d | 27d | 1mo 7dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -0.67%март 2025 г. | 7d | 10d | 17dмарт 2025 г. - март 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -0.60%дек. 2025 г. | 0s | 1mo 7d | 1mo 7dдек. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| LDRI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.85% | -56.78% | +55.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -9.10% | +8.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.04% | -0.74% | +0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -10.72% | +10.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 1.97% | -1.75% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LDRI
Добавьте iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LDRI