Сравнение LDRI с IBIC
LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds from iShares - LDRI tracks the BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index while IBIC tracks the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, LDRI returned 4.61% vs 4.49% for IBIC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.10% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LDRI и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDRI показывает доходность 1.96%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.34%.
LDRI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIC
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 2.34%
- 6 месяцев
- 2.50%
- 1 год
- 4.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDRI и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 1.96% | 5.94% | 0.10% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.34% | 4.96% | 0.49% |
Correlation
The correlation between LDRI and IBIC is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 нояб. 2024 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDRI vs. IBIC — Ранг доходности на риск
LDRI
IBIC
Сравнение LDRI c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDRI | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 2.22 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.73 | 17.09 | -9.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.89 | 66.52 | -45.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDRI | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.47 | 4.99 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.27 | 3.48 | -1.21 |
Просадки
Сравнение просадок LDRI и IBIC
Максимальная просадка LDRI за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRI и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDRI | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.85% | -0.90% | +0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.60% | -0.26% | -0.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -0.10% | -0.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 0.07% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDRI и IBIC
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) имеет более высокую волатильность в 0.46% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что LDRI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDRI | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 0.32% | +0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.38% | 0.67% | +0.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88% | 0.90% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.28% | 1.58% | +0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.28% | 1.58% | +0.70% |
Сравнение комиссий LDRI и IBIC
И LDRI, и IBIC имеют комиссию равную 0.10%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDRI и IBIC
Дивидендная доходность LDRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 3.52% | 4.23% | 0.83% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDRI and IBIC have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDRI has higher volatility (0.46%) compared to IBIC (0.32%). In terms of maximum drawdown, LDRI dropped -0.85% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, LDRI leads with 4.61% vs 4.49% for IBIC. Both ETFs have the same 0.10% expense ratio. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LDRI has performed better with a 4.61% return vs 4.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDRI and IBIC have the same expense ratio: 0.10% per year.
IBIC has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 3.52% for LDRI.
LDRI tracks BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.99 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDRI и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор