PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LDRI с SCHP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LDRI и SCHP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDRI и SCHP


2026 (YTD)20252024
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF
0.87%5.94%0.10%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
0.37%6.76%-1.30%

Доходность по периодам

С начала года, LDRI показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у SCHP с доходностью 0.37%.


LDRI

1 день
-0.02%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.30%
1 год
3.75%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHP

1 день
-0.09%
1 месяц
-1.16%
С начала года
0.37%
6 месяцев
0.14%
1 год
2.84%
3 года*
3.12%
5 лет*
1.37%
10 лет*
2.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF

Schwab U.S. TIPS ETF

Сравнение комиссий LDRI и SCHP

LDRI берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии SCHP в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

LDRI vs. SCHP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LDRI
Ранг доходности на риск LDRI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRI: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRI: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRI: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRI: 8989
Ранг коэф-та Мартина

SCHP
Ранг доходности на риск SCHP: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHP: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHP: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHP: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDRI c SCHP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) и Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LDRISCHPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

0.71

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

0.98

+1.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.13

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.31

1.03

+3.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.67

3.07

+9.60

LDRI vs. SCHP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDRI на текущий момент составляет 1.69, что выше коэффициента Шарпа SCHP равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDRI и SCHP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LDRISCHPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

0.71

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.12

0.50

+1.63

Корреляция

Корреляция между LDRI и SCHP составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LDRI и SCHP

Дивидендная доходность LDRI за последние двенадцать месяцев составляет около 4.19%, что больше доходности SCHP в 3.72%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF
4.19%4.23%0.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHP
Schwab U.S. TIPS ETF
3.72%4.06%2.99%3.02%7.19%4.39%1.11%2.02%2.26%1.90%1.38%0.28%

Просадки

Сравнение просадок LDRI и SCHP

Максимальная просадка LDRI за все время составила -0.85%, что меньше максимальной просадки SCHP в -14.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDRI и SCHP.


Загрузка...

Показатели просадок


LDRISCHPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.85%

-14.26%

+13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.85%

-2.78%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.35%

+1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.21%

-3.97%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.29%

0.94%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности LDRI и SCHP

Текущая волатильность для iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) составляет 0.58%, в то время как у Schwab U.S. TIPS ETF (SCHP) волатильность равна 1.36%. Это указывает на то, что LDRI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LDRISCHPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

1.36%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.37%

2.22%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.23%

4.04%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.36%

6.13%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.36%

5.60%

-3.24%