Сравнение IWP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IWP и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWP и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWP и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | -5.91% | 8.45% | 21.86% | 25.70% | -26.90% | 12.60% | 35.25% | 35.04% | -4.89% | 24.93% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IWP показывает доходность -5.91%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции IWP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 11.47% против 14.14% соответственно.
IWP
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -5.80%
- С начала года
- -5.91%
- 6 месяцев
- -9.13%
- 1 год
- 9.02%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 4.89%
- 10 лет*
- 11.47%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWP и VOO
IWP берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWP vs. VOO — Ранг доходности на риск
IWP
VOO
Сравнение IWP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWP | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.01 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.53 | -0.80 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 1.55 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 7.31 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.01 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 | 0.71 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.79 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.83 | -0.42 |
Корреляция
Корреляция между IWP и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWP и VOO
Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | 0.36% | 0.37% | 0.40% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.16% | 0.98% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок IWP и VOO
Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.92% | -33.99% | -22.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -11.98% | -2.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.62% | -24.52% | -14.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.62% | -33.99% | -4.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.22% | -5.55% | -5.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.71% | -3.72% | -5.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.76% | 2.55% | +2.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWP и VOO
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) имеет более высокую волатильность в 7.02% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что IWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWP | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.02% | 5.34% | +1.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.18% | 9.47% | +3.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.08% | 18.11% | +4.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.34% | 16.82% | +5.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 17.99% | +3.64% |