Сравнение IWP с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
IWP и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWP или VOO.
Основные характеристики
| IWP | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.98% | 5.63% |
| Дох-ть за 1 год | 22.05% | 23.68% |
| Дох-ть за 3 года | 0.52% | 7.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.28% | 13.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.64% | 12.38% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 14.92% | 11.70% |
| Макс. просадка | -56.92% | -33.99% |
| Current Drawdown | -11.48% | -4.45% |
Корреляция
Корреляция между IWP и VOO составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWP и VOO
С начала года, IWP показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции IWP уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.64% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWP и VOO
IWP берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWP c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWP и VOO
Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF | 0.50% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.16% | 0.98% | 1.03% | 0.80% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок IWP и VOO
Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWP и VOO
iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что IWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.