Сравнение IWP с IWS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) и iShares Russell Midcap Value ETF (IWS).
IWP и IWS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. IWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Value Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWP или IWS.
Основные характеристики
| IWP | IWS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.66% | 3.29% |
| Дох-ть за 1 год | 23.10% | 17.36% |
| Дох-ть за 3 года | 0.91% | 3.11% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.42% | 8.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.68% | 7.81% |
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.18 |
| Дневная вол-ть | 14.85% | 14.12% |
| Макс. просадка | -56.92% | -62.40% |
| Current Drawdown | -10.89% | -4.46% |
Корреляция
Корреляция между IWP и IWS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWP и IWS
С начала года, IWP показывает доходность 3.66%, что значительно выше, чем у IWS с доходностью 3.29%. За последние 10 лет акции IWP превзошли акции IWS по среднегодовой доходности: 10.68% против 7.81% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWP и IWS
И IWP, и IWS имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWP c IWS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) и iShares Russell Midcap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWP и IWS
Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности IWS в 1.62%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF | 0.50% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.16% | 0.98% | 1.03% | 0.80% |
IWS iShares Russell Midcap Value ETF | 1.62% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.97% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% | 1.84% | 1.71% |
Просадки
Сравнение просадок IWP и IWS
Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что меньше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и IWS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWP и IWS
iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) имеет более высокую волатильность в 4.56% по сравнению с iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что IWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.