PortfoliosLab logo
Сравнение IWP с IWS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWP и IWS составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IWP и IWS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) и iShares Russell Midcap Value ETF (IWS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
579.06%
601.67%
IWP
IWS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWP:

-0.26

IWS:

-0.40

Коэф-т Сортино

IWP:

-0.20

IWS:

-0.44

Коэф-т Омега

IWP:

0.97

IWS:

0.94

Коэф-т Кальмара

IWP:

-0.23

IWS:

-0.35

Коэф-т Мартина

IWP:

-0.94

IWS:

-1.38

Индекс Язвы

IWP:

5.82%

IWS:

4.54%

Дневная вол-ть

IWP:

21.01%

IWS:

15.51%

Макс. просадка

IWP:

-56.92%

IWS:

-62.40%

Текущая просадка

IWP:

-24.24%

IWS:

-17.92%

Доходность по периодам

С начала года, IWP показывает доходность -16.55%, что значительно ниже, чем у IWS с доходностью -11.33%. За последние 10 лет акции IWP превзошли акции IWS по среднегодовой доходности: 8.77% против 6.34% соответственно.


IWP

С начала года

-16.55%

1 месяц

-15.36%

6 месяцев

-10.48%

1 год

-4.28%

5 лет

13.51%

10 лет

8.77%

IWS

С начала года

-11.33%

1 месяц

-10.81%

6 месяцев

-12.38%

1 год

-5.21%

5 лет

15.80%

10 лет

6.34%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWP и IWS

И IWP, и IWS имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWP: 0.24%
График комиссии IWS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWS: 0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWP и IWS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWP
Ранг риск-скорректированной доходности IWP, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

IWS
Ранг риск-скорректированной доходности IWS, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWP c IWS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) и iShares Russell Midcap Value ETF (IWS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWP, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
IWP: -0.26
IWS: -0.40
Коэффициент Сортино IWP, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
IWP: -0.20
IWS: -0.44
Коэффициент Омега IWP, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWP: 0.97
IWS: 0.94
Коэффициент Кальмара IWP, с текущим значением в -0.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
IWP: -0.23
IWS: -0.35
Коэффициент Мартина IWP, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
IWP: -0.94
IWS: -1.38

Показатель коэффициента Шарпа IWP на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа IWS равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWP и IWS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
-0.40
IWP
IWS

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWP и IWS

Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.71%, что меньше доходности IWS в 1.75%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF
0.71%0.53%0.54%0.77%0.30%0.38%0.60%1.02%0.78%1.47%0.98%1.03%
IWS
iShares Russell Midcap Value ETF
1.75%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.96%2.53%1.96%2.10%2.14%1.85%

Просадки

Сравнение просадок IWP и IWS

Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, что меньше максимальной просадки IWS в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и IWS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.24%
-17.92%
IWP
IWS

Волатильность

Сравнение волатильности IWP и IWS

iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) имеет более высокую волатильность в 12.43% по сравнению с iShares Russell Midcap Value ETF (IWS) с волатильностью 9.05%. Это указывает на то, что IWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.43%
9.05%
IWP
IWS