PortfoliosLab logo
Сравнение IWP с IMCG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWP и IMCG составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IWP и IMCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
646.86%
702.61%
IWP
IMCG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWP:

0.48

IMCG:

0.36

Коэф-т Сортино

IWP:

0.82

IMCG:

0.65

Коэф-т Омега

IWP:

1.11

IMCG:

1.09

Коэф-т Кальмара

IWP:

0.46

IMCG:

0.34

Коэф-т Мартина

IWP:

1.59

IMCG:

1.24

Индекс Язвы

IWP:

7.31%

IMCG:

6.02%

Дневная вол-ть

IWP:

24.51%

IMCG:

20.83%

Макс. просадка

IWP:

-56.92%

IMCG:

-58.96%

Текущая просадка

IWP:

-13.52%

IMCG:

-12.03%

Доходность по периодам

С начала года, IWP показывает доходность -4.75%, что значительно выше, чем у IMCG с доходностью -5.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWP имеют среднегодовую доходность 10.24%, а акции IMCG немного впереди с 10.54%.


IWP

С начала года

-4.75%

1 месяц

2.55%

6 месяцев

-0.60%

1 год

11.14%

5 лет

11.59%

10 лет

10.24%

IMCG

С начала года

-5.34%

1 месяц

0.13%

6 месяцев

-3.17%

1 год

6.81%

5 лет

11.44%

10 лет

10.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWP и IMCG

IWP берет комиссию в 0.24%, что несколько больше комиссии IMCG в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWP: 0.24%
График комиссии IMCG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IMCG: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWP и IMCG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWP
Ранг риск-скорректированной доходности IWP, с текущим значением в 5757
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWP, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина

IMCG
Ранг риск-скорректированной доходности IMCG, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMCG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWP c IMCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) и iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWP, с текущим значением в 0.48, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWP: 0.48
IMCG: 0.36
Коэффициент Сортино IWP, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWP: 0.82
IMCG: 0.65
Коэффициент Омега IWP, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IWP: 1.11
IMCG: 1.09
Коэффициент Кальмара IWP, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWP: 0.46
IMCG: 0.34
Коэффициент Мартина IWP, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWP: 1.59
IMCG: 1.24

Показатель коэффициента Шарпа IWP на текущий момент составляет 0.48, что выше коэффициента Шарпа IMCG равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWP и IMCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.48
0.36
IWP
IMCG

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWP и IMCG

Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности IMCG в 0.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF
0.40%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.60%1.02%0.78%1.47%0.98%1.03%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
0.81%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%0.60%

Просадки

Сравнение просадок IWP и IMCG

Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, примерно равная максимальной просадке IMCG в -58.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и IMCG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.52%
-12.03%
IWP
IMCG

Волатильность

Сравнение волатильности IWP и IMCG

iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) имеет более высокую волатильность в 16.38% по сравнению с iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) с волатильностью 14.30%. Это указывает на то, что IWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.38%
14.30%
IWP
IMCG