PortfoliosLab logo
Сравнение IWP с IJK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между IWP и IJK составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности IWP и IJK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
671.97%
596.09%
IWP
IJK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWP:

0.45

IJK:

-0.21

Коэф-т Сортино

IWP:

0.79

IJK:

-0.15

Коэф-т Омега

IWP:

1.11

IJK:

0.98

Коэф-т Кальмара

IWP:

0.44

IJK:

-0.19

Коэф-т Мартина

IWP:

1.52

IJK:

-0.62

Индекс Язвы

IWP:

7.26%

IJK:

7.92%

Дневная вол-ть

IWP:

24.46%

IJK:

22.94%

Макс. просадка

IWP:

-56.92%

IJK:

-54.47%

Текущая просадка

IWP:

-13.87%

IJK:

-17.22%

Доходность по периодам

С начала года, IWP показывает доходность -5.14%, что значительно выше, чем у IJK с доходностью -9.65%. За последние 10 лет акции IWP превзошли акции IJK по среднегодовой доходности: 10.13% против 7.82% соответственно.


IWP

С начала года

-5.14%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

-0.32%

1 год

11.22%

5 лет

12.54%

10 лет

10.13%

IJK

С начала года

-9.65%

1 месяц

-4.21%

6 месяцев

-9.68%

1 год

-4.70%

5 лет

12.12%

10 лет

7.82%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий IWP и IJK

И IWP, и IJK имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWP: 0.24%
График комиссии IJK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IJK: 0.24%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWP и IJK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IWP
Ранг риск-скорректированной доходности IWP, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWP, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Мартина

IJK
Ранг риск-скорректированной доходности IJK, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWP c IJK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IWP, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
IWP: 0.45
IJK: -0.21
Коэффициент Сортино IWP, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
IWP: 0.79
IJK: -0.15
Коэффициент Омега IWP, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
IWP: 1.11
IJK: 0.98
Коэффициент Кальмара IWP, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
IWP: 0.44
IJK: -0.19
Коэффициент Мартина IWP, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
IWP: 1.52
IJK: -0.62

Показатель коэффициента Шарпа IWP на текущий момент составляет 0.45, что выше коэффициента Шарпа IJK равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWP и IJK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.45
-0.21
IWP
IJK

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWP и IJK

Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.41%, что меньше доходности IJK в 0.84%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF
0.41%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.46%0.98%1.03%
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF
0.84%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%0.91%

Просадки

Сравнение просадок IWP и IJK

Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, примерно равная максимальной просадке IJK в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и IJK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.87%
-17.22%
IWP
IJK

Волатильность

Сравнение волатильности IWP и IJK

iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) имеет более высокую волатильность в 16.44% по сравнению с iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) с волатильностью 15.32%. Это указывает на то, что IWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.44%
15.32%
IWP
IJK