Сравнение IWP с IJK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK).
IWP и IJK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWP или IJK.
Основные характеристики
| IWP | IJK | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.98% | 8.52% |
| Дох-ть за 1 год | 22.05% | 23.33% |
| Дох-ть за 3 года | 0.52% | 2.72% |
| Дох-ть за 5 лет | 9.28% | 9.61% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.64% | 9.78% |
| Коэф-т Шарпа | 1.36 | 1.41 |
| Дневная вол-ть | 14.92% | 15.34% |
| Макс. просадка | -56.92% | -54.47% |
| Current Drawdown | -11.48% | -5.94% |
Корреляция
Корреляция между IWP и IJK составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности IWP и IJK
С начала года, IWP показывает доходность 2.98%, что значительно ниже, чем у IJK с доходностью 8.52%. За последние 10 лет акции IWP превзошли акции IJK по среднегодовой доходности: 10.64% против 9.78% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWP и IJK
И IWP, и IJK имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IWP c IJK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWP и IJK
Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности IJK в 0.98%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWP iShares Russell Midcap Growth ETF | 0.50% | 0.54% | 0.77% | 0.30% | 0.38% | 0.59% | 1.02% | 0.78% | 1.16% | 0.98% | 1.03% | 0.80% |
IJK iShares S&P MidCap 400 Growth ETF | 0.98% | 1.13% | 1.08% | 0.50% | 0.70% | 1.09% | 1.13% | 0.93% | 1.15% | 1.12% | 0.91% | 0.88% |
Просадки
Сравнение просадок IWP и IJK
Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, примерно равная максимальной просадке IJK в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и IJK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IWP и IJK
iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) имеет более высокую волатильность в 4.50% по сравнению с iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что IWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.