PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IWP с IJK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWP с IJK

Последнее обновление 22 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK).

IWP и IJK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Growth Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. IJK - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400/Citigroup Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IWP или IJK.

Корреляция

Корреляция между IWP и IJK составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности IWP и IJK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IWP:

0.69

IJK:

-0.10

Коэф-т Сортино

IWP:

1.09

IJK:

0.04

Коэф-т Омега

IWP:

1.15

IJK:

1.01

Коэф-т Кальмара

IWP:

0.68

IJK:

-0.08

Коэф-т Мартина

IWP:

2.23

IJK:

-0.23

Индекс Язвы

IWP:

7.65%

IJK:

8.59%

Дневная вол-ть

IWP:

25.08%

IJK:

23.29%

Макс. просадка

IWP:

-56.92%

IJK:

-54.47%

Текущая просадка

IWP:

-6.38%

IJK:

-11.41%

Доходность по периодам

С начала года, IWP показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у IJK с доходностью -3.32%. За последние 10 лет акции IWP превзошли акции IJK по среднегодовой доходности: 10.95% против 8.40% соответственно.

IWP

С начала года

3.11%

1 месяц

18.68%

6 месяцев

0.36%

1 год

17.26%

3 года

17.52%

5 лет

12.38%

10 лет

10.95%

IJK

С начала года

-3.32%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-6.98%

1 год

-2.28%

3 года

10.45%

5 лет

11.36%

10 лет

8.40%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Midcap Growth ETF

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

Сравнение комиссий IWP и IJK

И IWP, и IJK имеют комиссию равную 0.24%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IWP и IJK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IWP
Ранг риск-скорректированной доходности IWP, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
IJK
Ранг риск-скорректированной доходности IJK, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IJK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IWP c IJK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IWP на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа IJK равного -0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWP и IJK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWP и IJK

Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%, что меньше доходности IJK в 0.79%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IWP
iShares Russell Midcap Growth ETF		0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.60%1.02%0.78%1.47%0.98%1.03%
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		0.79%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%0.91%

Просадки

Сравнение просадок IWP и IJK

Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, примерно равная максимальной просадке IJK в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и IJK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IWP и IJK

iShares Russell Midcap Growth ETF (IWP) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что IWP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...