PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWP с IJK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWP с IJK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IWP (iShares Russell Mid-Cap Growth ETF) and IJK (iShares S&P MidCap 400 Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds from iShares - IWP tracks the Russell Midcap Growth Index while IJK tracks the S&P MidCap 400 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWP returned 12.72%/yr vs 11.89%/yr for IJK. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IWP charges 0.23%/yr vs 0.17%/yr for IJK.

Доходность

Сравнение доходности IWP и IJK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWP показывает доходность 3.34%, что значительно ниже, чем у IJK с доходностью 18.88%. За последние 10 лет акции IWP превзошли акции IJK по среднегодовой доходности: 12.72% против 11.89% соответственно.

IWP

1 день
0.97%
1 месяц
1.44%
С начала года
3.34%
6 месяцев
1.20%
1 год
2.87%
3 года*
15.40%
5 лет*
5.12%
10 лет*
12.72%

IJK

1 день
0.33%
1 месяц
2.88%
С начала года
18.88%
6 месяцев
16.23%
1 год
28.56%
3 года*
17.80%
5 лет*
8.10%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWP и IJK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		3.34%8.45%21.86%25.70%-26.90%12.60%35.25%35.04%-4.89%24.93%
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		18.88%7.28%15.68%17.41%-19.03%18.68%22.45%25.96%-10.53%19.64%

Correlation

The correlation between IWP and IJK is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2001 г.

0.93

The correlation between IWP and IJK has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWP и IJK

Секторы
IWP
IJK

Промышленность

25.0%
30.2%

Технологии

22.3%
24.8%

Потребительский циклический сектор

19.9%
7.5%

Здравоохранение

12.8%
13.7%

Финансовые услуги

6.4%
6.7%

Энергетика

3.9%
3.2%

Коммуникационные услуги

3.0%
1.4%

Коммунальные услуги

2.5%
2.0%

Потребительский защитный сектор

1.9%
1.8%

Недвижимость

1.4%
5.3%

Сырьевые материалы

0.4%
3.5%

Промышленность

IWP
25.0%
IJK
30.2%

Технологии

IWP
22.3%
IJK
24.8%

Потребительский циклический сектор

IWP
19.9%
IJK
7.5%

Здравоохранение

IWP
12.8%
IJK
13.7%

Финансовые услуги

IWP
6.4%
IJK
6.7%

Энергетика

IWP
3.9%
IJK
3.2%

Коммуникационные услуги

IWP
3.0%
IJK
1.4%

Коммунальные услуги

IWP
2.5%
IJK
2.0%

Потребительский защитный сектор

IWP
1.9%
IJK
1.8%

Недвижимость

IWP
1.4%
IJK
5.3%

Сырьевые материалы

IWP
0.4%
IJK
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF

iShares S&P MidCap 400 Growth ETF

Часто сравнивают с IWP:
IWP с VOTIWP с IWSIWP с VOIWP с IMCGIWP с SCHGIWP с VOOIWP с ILCG
Часто сравнивают с IJK:
IJK с IJHIJK с VOTIJK с IMCGIJK с VOIJK с VCITIJK с ^GSPCIJK с VUG

Доходность на риск

IWP vs. IJK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWP
Ранг доходности на риск IWP: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWP: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWP: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWP: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWP: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWP: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IJK
Ранг доходности на риск IJK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJK: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJK: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJK: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWP c IJK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWPIJKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.17
1.63

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.36
2.34

-1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.29

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.20

2.89

-2.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.56

11.34

-10.77

IWP vs. IJK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWP на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа IJK равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWP и IJK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWP и IJK

Максимальная просадка IWP за все время составила -56.92%, примерно равная максимальной просадке IJK в -54.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWP и IJK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWPIJKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.92%

-54.47%

-2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-9.92%

-4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.20%

-25.63%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.62%

-29.24%

-9.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.62%

-39.25%

+0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.50%

-1.22%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.67%

-10.78%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.11%

2.53%

+2.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IWP и IJK

iShares Russell Mid-Cap Growth ETF (IWP) и iShares S&P MidCap 400 Growth ETF (IJK) имеют волатильность 5.77% и 5.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWPIJKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.77%

5.81%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

13.81%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

17.60%

-0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.40%

20.78%

+1.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.69%

21.08%

+0.61%

Сравнение комиссий IWP и IJK

IWP берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии IJK в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWP и IJK

Дивидендная доходность IWP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности IJK в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJK
iShares S&P MidCap 400 Growth ETF		0.53%0.66%0.79%1.13%1.08%0.50%0.70%1.09%1.13%0.93%1.15%1.12%
IWP
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF		0.35%0.37%0.40%0.54%0.77%0.30%0.38%0.59%1.02%0.78%1.16%0.98%

Часто задаваемые вопросы

IWP and IJK have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IJK has higher volatility (5.81%) compared to IWP (5.77%). In terms of maximum drawdown, IWP dropped -56.92% vs IJK's -54.47%.

On 10-year performance, IWP leads with 12.72% vs 11.89% for IJK. On fees, IJK is cheaper at 0.17% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWP has performed better with a 12.72% return vs 11.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IJK is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.23% for IWP.

IJK has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.35% for IWP.

IWP tracks Russell Midcap Growth Index, while IJK tracks S&P MidCap 400 Growth Index. Their fees differ too: 0.23% for IWP and 0.17% for IJK.

IJK currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWP и IJK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор