PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с DFIVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIP с DFIVX

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) and DFIVX (DFA International Value Portfolio) are both funds - VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while DFIVX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, VTIP returned 3.09%/yr vs 12.11%/yr for DFIVX. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. VTIP charges 0.03%/yr vs 0.30%/yr for DFIVX.

Доходность

Сравнение доходности VTIP и DFIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у DFIVX с доходностью 11.58%. За последние 10 лет акции VTIP уступали акциям DFIVX по среднегодовой доходности: 3.09% против 12.11% соответственно.

VTIP

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.06%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.51%
3 года*
5.25%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.09%

DFIVX

1 день
2.28%
1 месяц
0.82%
С начала года
11.58%
6 месяцев
13.38%
1 год
34.22%
3 года*
23.51%
5 лет*
14.00%
10 лет*
12.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIP и DFIVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.85%6.07%4.74%4.62%-2.94%5.36%4.95%4.86%0.56%0.82%
DFIVX
DFA International Value Portfolio		11.58%45.24%6.87%17.83%-3.51%18.57%-2.13%15.68%-17.49%26.08%

Correlation

The correlation between VTIP and DFIVX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2012 г.

0.14

The correlation between VTIP and DFIVX shifts across timeframes, from 0.06 (1 year) to 0.20 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

DFA International Value Portfolio

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX
Часто сравнивают с DFIVX:
DFIVX с VXUSDFIVX с AVDVDFIVX с EFVDFIVX с DFVIXDFIVX с DFAXDFIVX с DISVXDFIVX с IDVO

Доходность на риск

VTIP vs. DFIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DFIVX
Ранг доходности на риск DFIVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIVX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIVX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c DFIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и DFA International Value Portfolio (DFIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIPDFIVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
2.42

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.24
3.26

+1.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.43

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.57

3.60

+2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.36

14.00

+11.36

VTIP vs. DFIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 3.07, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIVX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и DFIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTIP и DFIVX

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки DFIVX в -66.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и DFIVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIPDFIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-66.61%

+60.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.70%

-9.58%

+8.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-14.39%

+13.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

-25.29%

+19.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

-48.11%

+41.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.55%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-12.23%

+11.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

2.46%

-2.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и DFIVX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.40%, в то время как у DFA International Value Portfolio (DFIVX) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIPDFIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

4.48%

-4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

11.46%

-10.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

14.26%

-12.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

16.36%

-13.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

18.01%

-15.27%

Сравнение комиссий VTIP и DFIVX

VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии DFIVX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и DFIVX

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности DFIVX в 3.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIVX
DFA International Value Portfolio		3.77%4.21%3.94%4.40%3.78%4.37%2.42%3.70%6.60%2.85%3.36%3.45%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VTIP and DFIVX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFIVX has higher volatility (4.48%) compared to VTIP (0.40%). In terms of maximum drawdown, VTIP dropped -6.27% vs DFIVX's -66.61%.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 2.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIP и DFIVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор