PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VTIP с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VTIP с CAOS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. VTIP is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past 3 years, VTIP returned 5.25%/yr vs 4.01%/yr for CAOS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. VTIP charges 0.03%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности VTIP и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VTIP показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.74%.

VTIP

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.06%
С начала года
1.85%
6 месяцев
1.95%
1 год
4.51%
3 года*
5.25%
5 лет*
3.37%
10 лет*
3.09%

CAOS

1 день
-0.13%
1 месяц
-0.23%
С начала года
0.74%
6 месяцев
0.65%
1 год
1.60%
3 года*
4.01%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VTIP и CAOS

2026 (YTD)202520242023
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		1.85%6.07%4.74%3.77%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.74%2.55%5.33%7.43%

Correlation

The correlation between VTIP and CAOS is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мар. 2023 г.

0.04

The correlation between VTIP and CAOS shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с VTIP:
VTIP с SCHPVTIP с TIPVTIP с VGSHVTIP с STIPVTIP с BNDVTIP с VGITVTIP с VTAPX
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с SVOL

Доходность на риск

VTIP vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VTIP
Ранг доходности на риск VTIP: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTIP: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTIP: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTIP: 9595
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VTIP c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VTIPCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.07
1.18

+1.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.24
1.87

+3.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.65

1.24

+0.41

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.57

2.37

+4.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.36

5.80

+19.56

VTIP vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VTIP на текущий момент составляет 3.07, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTIP и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VTIP и CAOS

Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VTIPCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.27%

-3.89%

-2.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.70%

-0.76%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.98%

-3.60%

+2.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.50%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.27%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.15%

+0.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-0.91%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.31%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VTIP и CAOS

Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) имеет более высокую волатильность в 0.40% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.32%. Это указывает на то, что VTIP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VTIPCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.40%

0.32%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.04%

1.04%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.50%

1.53%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.77%

4.25%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.74%

4.25%

-1.51%

Сравнение комиссий VTIP и CAOS

VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTIP и CAOS

Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF		3.59%3.81%2.70%2.86%6.84%4.68%1.20%1.95%2.45%1.52%0.76%

Часто задаваемые вопросы

VTIP and CAOS have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTIP has higher volatility (0.40%) compared to CAOS (0.32%). In terms of maximum drawdown, VTIP dropped -6.27% vs CAOS's -3.89%.

On 3-year performance, VTIP leads with 5.25% vs 4.01% for CAOS. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VTIP has performed better with a 5.25% return vs 4.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

VTIP has the higher dividend yield at 3.59%, compared with 0.00% for CAOS.

VTIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Vanguard and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.03% for VTIP and 0.63% for CAOS.

VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VTIP и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор