PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CAOS с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CAOS и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.30%
2.67%
CAOS
SVOL

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 4.80%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 9.06%.


CAOS

С начала года

4.80%

1 месяц

0.18%

6 месяцев

3.34%

1 год

5.19%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

SVOL

С начала года

9.06%

1 месяц

1.00%

6 месяцев

2.49%

1 год

11.32%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CAOSSVOL
Коэф-т Шарпа1.680.95
Коэф-т Сортино2.631.30
Коэф-т Омега1.571.24
Коэф-т Кальмара2.511.05
Коэф-т Мартина7.856.82
Индекс Язвы0.66%1.68%
Дневная вол-ть3.08%12.00%
Макс. просадка-3.41%-15.68%
Текущая просадка-0.37%-0.73%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CAOS и SVOL

CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.


CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
График комиссии CAOS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.50%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между CAOS и SVOL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CAOS c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CAOS, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.680.95
Коэффициент Сортино CAOS, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.631.30
Коэффициент Омега CAOS, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.571.24
Коэффициент Кальмара CAOS, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.511.05
Коэффициент Мартина CAOS, с текущим значением в 7.85, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.007.856.82
CAOS
SVOL

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.68
0.95
CAOS
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и SVOL

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%.


TTM202320222021
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
16.39%16.37%18.31%4.65%

Просадки

Сравнение просадок CAOS и SVOL

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.37%
-0.73%
CAOS
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и SVOL

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.70%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.70%
3.51%
CAOS
SVOL