PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAOS с SVOL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).

CAOS и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности CAOS и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CAOS и SVOL

2026 (YTD)202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		1.10%2.55%5.33%7.97%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-7.92%2.41%6.77%16.80%

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 1.10%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -7.92%.

CAOS

1 день
0.07%
1 месяц
0.43%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.37%
1 год
3.19%
3 года*
5.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

SVOL

1 день
1.52%
1 месяц
-6.10%
С начала года
-7.92%
6 месяцев
-5.42%
1 год
3.66%
3 года*
6.05%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с MAINCAOS с HIDE
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с IVOLSVOL с ZVOLSVOL с SCHD

Сравнение комиссий CAOS и SVOL

CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF

Доходность на риск

CAOS vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 2323
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAOSSVOLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.69

0.09

+0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

0.45

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.06

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.83

0.17

+0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.38

0.57

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAOS vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAOSSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

0.09

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

0.28

+0.99

Корреляция

Корреляция между CAOS и SVOL составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и SVOL

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 23.14%.

TTM20252024202320222021
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		23.14%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%

Просадки

Сравнение просадок CAOS и SVOL

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и SVOL.

Загрузка...

Показатели просадок

CAOSSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-33.50%

+29.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.60%

-24.73%

+21.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-10.30%

+9.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-4.74%

+3.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

7.46%

-5.28%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и SVOL

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.74%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 4.34%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CAOSSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

4.34%

-3.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.30%

13.82%

-12.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.68%

38.84%

-34.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.37%

22.28%

-17.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.37%

22.28%

-17.91%