Сравнение CAOS с SVOL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL).
CAOS и SVOL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAOS - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 14 авг. 2013 г.. SVOL - это активно управляемый фонд от Simplify Asset Management Inc.. Фонд был запущен 12 мая 2021 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAOS или SVOL.
Основные характеристики
| CAOS | SVOL | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.84% | 9.21% |
| Дох-ть за 1 год | 5.42% | 12.36% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 2.84 | 1.45 |
| Коэф-т Омега | 1.65 | 1.27 |
| Коэф-т Кальмара | 2.65 | 1.18 |
| Коэф-т Мартина | 8.31 | 7.69 |
| Индекс Язвы | 0.66% | 1.67% |
| Дневная вол-ть | 3.02% | 11.96% |
| Макс. просадка | -3.41% | -15.68% |
| Текущая просадка | -0.19% | -0.50% |
Корреляция
Корреляция между CAOS и SVOL составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности CAOS и SVOL
С начала года, CAOS показывает доходность 4.84%, что значительно ниже, чем у SVOL с доходностью 9.21%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAOS и SVOL
CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CAOS c SVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAOS и SVOL
CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 16.37%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|
CAOS Alpha Architect Tail Risk ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SVOL Simplify Volatility Premium ETF | 16.37% | 16.37% | 18.31% | 4.65% |
Просадки
Сравнение просадок CAOS и SVOL
Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки SVOL в -15.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CAOS и SVOL
Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.27%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 3.43%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.