PortfoliosLab logo
Сравнение CAOS с SVOL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CAOS и SVOL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности CAOS и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.27%
2.60%
CAOS
SVOL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAOS:

1.18

SVOL:

-0.43

Коэф-т Сортино

CAOS:

1.68

SVOL:

-0.45

Коэф-т Омега

CAOS:

1.46

SVOL:

0.92

Коэф-т Кальмара

CAOS:

2.04

SVOL:

-0.42

Коэф-т Мартина

CAOS:

7.62

SVOL:

-1.87

Индекс Язвы

CAOS:

0.82%

SVOL:

7.56%

Дневная вол-ть

CAOS:

5.33%

SVOL:

32.64%

Макс. просадка

CAOS:

-3.41%

SVOL:

-33.50%

Текущая просадка

CAOS:

-3.02%

SVOL:

-21.74%

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 1.36%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -17.73%.


CAOS

С начала года

1.36%

1 месяц

0.86%

6 месяцев

1.93%

1 год

6.37%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SVOL

С начала года

-17.73%

1 месяц

-12.46%

6 месяцев

-16.86%

1 год

-13.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CAOS и SVOL

CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.


График комиссии CAOS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CAOS: 0.63%
График комиссии SVOL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SVOL: 0.50%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAOS и SVOL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CAOS
Ранг риск-скорректированной доходности CAOS, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAOS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

SVOL
Ранг риск-скорректированной доходности SVOL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAOS c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CAOS, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CAOS: 1.18
SVOL: -0.43
Коэффициент Сортино CAOS, с текущим значением в 1.68, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CAOS: 1.68
SVOL: -0.45
Коэффициент Омега CAOS, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CAOS: 1.46
SVOL: 0.92
Коэффициент Кальмара CAOS, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CAOS: 2.04
SVOL: -0.42
Коэффициент Мартина CAOS, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CAOS: 7.62
SVOL: -1.87

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 1.18, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного -0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.18
-0.43
CAOS
SVOL

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и SVOL

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 18.86%.


TTM2024202320222021
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF
18.86%16.79%16.37%18.32%4.65%

Просадки

Сравнение просадок CAOS и SVOL

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.41%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и SVOL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.02%
-21.74%
CAOS
SVOL

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и SVOL

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 4.52%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 27.47%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.52%
27.47%
CAOS
SVOL