PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAOS с SVOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAOS с SVOL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) and SVOL (Simplify Volatility Premium ETF) are both exchange-traded funds - CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect, while SVOL is a Volatility fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past 3 years, CAOS returned 4.26%/yr vs 6.58%/yr for SVOL. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. CAOS charges 0.63%/yr vs 0.50%/yr for SVOL.

Доходность

Сравнение доходности CAOS и SVOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAOS показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у SVOL с доходностью -0.40%.

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

SVOL

1 день
-0.12%
1 месяц
2.98%
С начала года
-0.40%
6 месяцев
1.29%
1 год
10.62%
3 года*
6.58%
5 лет*
6.70%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAOS и SVOL

2026 (YTD)202520242023
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%5.33%7.97%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		-0.40%2.41%6.77%16.80%

Correlation

The correlation between CAOS and SVOL is -0.30, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

-0.03

Over the past year, the inverse relationship between CAOS and SVOL has strengthened: their correlation has moved from -0.03 to -0.30, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов CAOS и SVOL

Секторы
CAOS
SVOL

Технологии

33.1%
31.9%

Финансовые услуги

12.4%
11.4%

Коммуникационные услуги

10.4%
7.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
9.4%

Здравоохранение

9.6%
11.0%

Промышленность

8.5%
11.4%

Потребительский защитный сектор

5.4%
5.1%

Энергетика

4.1%
4.8%

Коммунальные услуги

2.6%
2.3%

Недвижимость

2.0%
2.8%

Сырьевые материалы

1.9%
2.5%

Технологии

CAOS
33.1%
SVOL
31.9%

Финансовые услуги

CAOS
12.4%
SVOL
11.4%

Коммуникационные услуги

CAOS
10.4%
SVOL
7.4%

Потребительский циклический сектор

CAOS
10.0%
SVOL
9.4%

Здравоохранение

CAOS
9.6%
SVOL
11.0%

Промышленность

CAOS
8.5%
SVOL
11.4%

Потребительский защитный сектор

CAOS
5.4%
SVOL
5.1%

Энергетика

CAOS
4.1%
SVOL
4.8%

Коммунальные услуги

CAOS
2.6%
SVOL
2.3%

Недвижимость

CAOS
2.0%
SVOL
2.8%

Сырьевые материалы

CAOS
1.9%
SVOL
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect Tail Risk ETF

Simplify Volatility Premium ETF

Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN
Часто сравнивают с SVOL:
SVOL с JEPISVOL с SPYSVOL с ^VIXSVOL с SVXYSVOL с ZVOLSVOL с SCHDSVOL с IVOL

Доходность на риск

CAOS vs. SVOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SVOL
Ранг доходности на риск SVOL: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVOL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVOL: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVOL: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVOL: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVOL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAOS c SVOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) и Simplify Volatility Premium ETF (SVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAOSSVOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
0.51

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.98
0.85

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.12

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.49

0.82

+1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.22

1.94

+4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAOS vs. SVOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAOS на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа SVOL равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAOS и SVOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAOSSVOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.51

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.21

0.35

+0.86

Просадки

Сравнение просадок CAOS и SVOL

Максимальная просадка CAOS за все время составила -3.60%, что меньше максимальной просадки SVOL в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAOS и SVOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAOSSVOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-3.60%

-33.50%

+29.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-13.01%

+12.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.60%

-33.50%

+29.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-33.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-2.98%

+1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.90%

-4.77%

+3.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.30%

5.49%

-5.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CAOS и SVOL

Текущая волатильность для Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) составляет 0.26%, в то время как у Simplify Volatility Premium ETF (SVOL) волатильность равна 1.41%. Это указывает на то, что CAOS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAOSSVOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.26%

1.41%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.03%

9.57%

-8.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52%

20.90%

-19.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.26%

21.99%

-17.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.26%

21.92%

-17.66%

Сравнение комиссий CAOS и SVOL

CAOS берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SVOL в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAOS и SVOL

CAOS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SVOL за последние двенадцать месяцев составляет около 22.10%.

ПозицияTTM20252024202320222021
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SVOL
Simplify Volatility Premium ETF		22.10%19.82%16.79%16.36%18.32%4.65%

Часто задаваемые вопросы

CAOS and SVOL have a correlation of -0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SVOL has higher volatility (1.41%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, CAOS dropped -3.60% vs SVOL's -33.50%.

On 3-year performance, SVOL leads with 6.58% vs 4.26% for CAOS. On fees, SVOL is cheaper at 0.50% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SVOL has performed better with a 6.58% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SVOL is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

SVOL has the higher dividend yield at 22.10%, compared with 0.00% for CAOS.

CAOS is categorized as Options Trading, while SVOL is Volatility. They also come from different issuers: Alpha Architect and Simplify. Their fees differ too: 0.63% for CAOS and 0.50% for SVOL.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAOS и SVOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор