Сравнение VTIP с BNKU
VTIP (Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF) and BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) are both exchange-traded funds - VTIP is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while BNKU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, VTIP returned 3.42% vs 103.74% for BNKU. At a correlation of -0.13, they often move in opposite directions. VTIP charges 0.03%/yr vs 0.95%/yr for BNKU.
Доходность
Сравнение доходности VTIP и BNKU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTIP показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у BNKU с доходностью 34.54%.
VTIP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 1.73%
- С начала года
- 1.77%
- 1 год
- 3.42%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 3.18%
- 10 лет*
- 3.06%
BNKU
- 1 день
- -3.89%
- 1 месяц
- 11.65%
- 6 месяцев
- 28.33%
- С начала года
- 34.54%
- 1 год
- 103.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VTIP и BNKU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 1.77% | 4.66% |
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 34.54% | 34.97% |
Correlation
The correlation between VTIP and BNKU is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.13 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTIP vs. BNKU — Ранг доходности на риск
VTIP
BNKU
Сравнение VTIP c BNKU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) и MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTIP | BNKU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.28 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.81 | 2.55 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.42 | 6.70 | +8.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTIP и BNKU
Максимальная просадка VTIP за все время составила -6.27%, что меньше максимальной просадки BNKU в -61.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTIP и BNKU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTIP | BNKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.27% | -61.21% | +54.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.71% | -40.97% | +40.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.98% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.50% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.27% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -3.89% | +3.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.03% | -17.06% | +16.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 15.55% | -15.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTIP и BNKU
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF (VTIP) составляет 0.63%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) волатильность равна 17.67%. Это указывает на то, что VTIP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNKU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTIP | BNKU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.63% | 17.67% | -17.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.20% | 46.40% | -45.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57% | 58.70% | -57.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.77% | 72.33% | -69.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 72.33% | -69.59% |
Сравнение комиссий VTIP и BNKU
VTIP берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии BNKU в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTIP и BNKU
Дивидендная доходность VTIP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, тогда как BNKU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities ETF | 4.16% | 3.81% | 2.70% | 2.86% | 6.84% | 4.68% | 1.20% | 1.95% | 2.45% | 1.52% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
VTIP and BNKU have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKU has higher volatility (17.67%) compared to VTIP (0.63%). In terms of maximum drawdown, VTIP dropped -6.27% vs BNKU's -61.21%.
On 1-year performance, BNKU leads with 103.74% vs 3.42% for VTIP. On fees, VTIP is cheaper at 0.03% per year. On volatility, VTIP has been the lower-risk option at 0.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNKU has performed better with a 103.74% return vs 3.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VTIP is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.95% for BNKU.
VTIP has the higher dividend yield at 4.16%, compared with 0.00% for BNKU.
VTIP is categorized as Inflation-Protected Bonds, while BNKU is Leveraged Equities. VTIP tracks Bloomberg U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Year Index, while BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). They also come from different issuers: Vanguard and Bank of Montreal. Their fees differ too: 0.03% for VTIP and 0.95% for BNKU.
VTIP currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTIP и BNKU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор