PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKU с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение BNKU с FNGU

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU).

BNKU и FNGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNKU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности BNKU и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BNKU и FNGU

2026 (YTD)2025
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		-18.77%46.04%
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN		-34.48%4.24%

Доходность по периодам

С начала года, BNKU показывает доходность -18.77%, что значительно выше, чем у FNGU с доходностью -34.48%.

BNKU

1 день
1.03%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-18.77%
6 месяцев
5.48%
1 год
64.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGU

1 день
1.47%
1 месяц
-12.89%
С начала года
-34.48%
6 месяцев
-43.75%
1 год
16.96%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с BNKU:
BNKU с FASBNKU с DPSTBNKU с YCLBNKU с PILLBNKU с TQQQBNKU с JEPQBNKU с SPY
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с FNGGFNGU с SOXLFNGU с QQQ

Сравнение комиссий BNKU и FNGU

И BNKU, и FNGU имеют комиссию равную 0.95%.

BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs
FNGU
MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Доходность на риск

BNKU vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKU
Ранг доходности на риск BNKU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKU: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKU c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKUFNGUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.22

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.90

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.12

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.74

0.33

+1.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.65

0.86

+3.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKU vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKU на текущий момент составляет 0.88, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKU и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKUFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.22

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

-0.36

+0.58

Корреляция

Корреляция между BNKU и FNGU составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKU и FNGU

Ни BNKU, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BNKU и FNGU

Максимальная просадка BNKU за все время составила -58.03%, примерно равная максимальной просадке FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и FNGU.

Загрузка...

Показатели просадок

BNKUFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-60.84%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.97%

-59.55%

+18.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.14%

-51.24%

+20.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.10%

-21.98%

+5.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.71%

22.74%

-7.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKU и FNGU

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) составляет 18.49%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 23.50%. Это указывает на то, что BNKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

BNKUFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.49%

23.50%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.68%

45.01%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

73.71%

77.63%

-3.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

75.51%

80.67%

-5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

75.51%

80.67%

-5.16%