PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BNKU с FNGU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BNKUFNGU
Дох-ть с нач. г.48.68%48.84%
Дох-ть за 1 год129.11%89.54%
Дох-ть за 3 года-13.19%-4.61%
Дох-ть за 5 лет-5.99%56.16%
Коэф-т Шарпа2.431.24
Дневная вол-ть55.07%71.81%
Макс. просадка-91.10%-92.34%
Текущая просадка-55.71%-38.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между BNKU и FNGU составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности BNKU и FNGU

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BNKU показывает доходность 48.68%, а FNGU немного выше – 48.84%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
37.90%
11.32%
BNKU
FNGU

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий BNKU и FNGU

И BNKU, и FNGU имеют комиссию равную 0.95%.


BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs
График комиссии BNKU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии FNGU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BNKU c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BNKU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BNKU, с текущим значением в 2.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.46
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BNKU, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BNKU, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BNKU, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BNKU, с текущим значением в 12.12, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0012.12
FNGU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FNGU, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FNGU, с текущим значением в 1.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.81
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FNGU, с текущим значением в 1.23, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.23
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FNGU, с текущим значением в 1.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.21
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FNGU, с текущим значением в 5.88, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.88

Сравнение коэффициента Шарпа BNKU и FNGU

Показатель коэффициента Шарпа BNKU на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного 1.24. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BNKU и FNGU.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.46
1.24
BNKU
FNGU

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKU и FNGU

Ни BNKU, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BNKU и FNGU

Максимальная просадка BNKU за все время составила -91.10%, примерно равная максимальной просадке FNGU в -92.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и FNGU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-55.71%
-38.05%
BNKU
FNGU

Волатильность

Сравнение волатильности BNKU и FNGU

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) составляет 0.00%, в то время как у MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) волатильность равна 28.57%. Это указывает на то, что BNKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
28.57%
BNKU
FNGU