PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKU с FNGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKU с FNGU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) and FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) are both Leveraged Equities funds from Bank of Montreal - BNKU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%) while FNGU tracks the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Both are passively managed. Over the past year, BNKU returned 107.99% vs 52.63% for FNGU. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. BNKU charges 0.95%/yr vs 2.60%/yr for FNGU.

Доходность

Сравнение доходности BNKU и FNGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKU показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у FNGU с доходностью 27.32%.

BNKU

1 день
10.09%
1 месяц
13.36%
С начала года
8.32%
6 месяцев
19.85%
1 год
107.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FNGU

1 день
-6.51%
1 месяц
22.14%
С начала года
27.32%
6 месяцев
8.98%
1 год
52.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKU и FNGU

2026 (YTD)2025
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		8.32%46.04%
FNGU
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs		27.32%4.24%

Correlation

The correlation between BNKU and FNGU is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.48

The correlation between BNKU and FNGU shifts across timeframes, from 0.36 (1 year) to 0.48 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BNKU и FNGU

Секторы
BNKU
FNGU

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

29.8%

Потребительский циклический сектор

-

9.6%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

60.6%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BNKU
100.0%
FNGU

-

Сырьевые материалы

BNKU

-

FNGU

-

Коммуникационные услуги

BNKU

-

FNGU
29.8%

Потребительский циклический сектор

BNKU

-

FNGU
9.6%

Потребительский защитный сектор

BNKU

-

FNGU

-

Энергетика

BNKU

-

FNGU

-

Здравоохранение

BNKU

-

FNGU

-

Промышленность

BNKU

-

FNGU

-

Недвижимость

BNKU

-

FNGU

-

Технологии

BNKU

-

FNGU
60.6%

Коммунальные услуги

BNKU

-

FNGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs

Часто сравнивают с BNKU:
BNKU с FASBNKU с DPSTBNKU с YCLBNKU с PILLBNKU с TQQQBNKU с COINBNKU с HIBL
Часто сравнивают с FNGU:
FNGU с TQQQFNGU с BULZFNGU с FNGDFNGU с FNGOFNGU с SOXLFNGU с FNGGFNGU с TECL

Доходность на риск

BNKU vs. FNGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKU
Ранг доходности на риск BNKU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FNGU
Ранг доходности на риск FNGU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGU: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGU: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGU: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGU: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGU: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKU c FNGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKUFNGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
0.91

+0.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
1.49

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.18

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

0.89

+1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

2.15

+4.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKU vs. FNGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKU на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа FNGU равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKU и FNGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKUFNGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.91

+0.98

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.31

+0.27

Просадки

Сравнение просадок BNKU и FNGU

Максимальная просадка BNKU за все время составила -58.03%, примерно равная максимальной просадке FNGU в -60.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и FNGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKUFNGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-60.84%

+2.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.97%

-59.55%

+18.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-11.04%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.53%

-22.03%

+5.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.49%

24.58%

-9.09%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKU и FNGU

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) составляет 16.53%, в то время как у MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) волатильность равна 18.24%. Это указывает на то, что BNKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKUFNGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.53%

18.24%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.00%

45.27%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.51%

57.86%

-0.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.26%

78.70%

-5.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.26%

78.70%

-5.44%

Сравнение комиссий BNKU и FNGU

BNKU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FNGU в 2.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKU и FNGU

Ни BNKU, ни FNGU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

BNKU and FNGU have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGU has higher volatility (18.24%) compared to BNKU (16.53%). In terms of maximum drawdown, BNKU dropped -58.03% vs FNGU's -60.84%.

On 1-year performance, BNKU leads with 107.99% vs 52.63% for FNGU. On fees, BNKU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BNKU has been the lower-risk option at 16.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNKU has performed better with a 107.99% return vs 52.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNKU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 2.60% for FNGU.

BNKU and FNGU have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while FNGU tracks NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%). Their fees differ too: 0.95% for BNKU and 2.60% for FNGU.

BNKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKU и FNGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор