PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKU с FAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKU с FAS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) and FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - BNKU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%) while FAS tracks the Russell 1000 Financial Services Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, BNKU returned 85.57% vs -12.36% for FAS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BNKU charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for FAS.

Доходность

Сравнение доходности BNKU и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKU показывает доходность -1.60%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -24.46%.

BNKU

1 день
-3.18%
1 месяц
6.20%
С начала года
-1.60%
6 месяцев
10.64%
1 год
85.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FAS

1 день
-3.47%
1 месяц
-5.15%
С начала года
-24.46%
6 месяцев
-18.86%
1 год
-12.36%
3 года*
34.13%
5 лет*
3.01%
10 лет*
18.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKU и FAS

2026 (YTD)2025
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		-1.60%46.04%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-24.46%3.76%

Correlation

The correlation between BNKU and FAS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.85

The correlation between BNKU and FAS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNKU и FAS

Секторы
BNKU
FAS

Финансовые услуги

100.0%
98.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.7%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BNKU
100.0%
FAS
98.0%

Сырьевые материалы

BNKU

-

FAS

-

Коммуникационные услуги

BNKU

-

FAS

-

Потребительский циклический сектор

BNKU

-

FAS

-

Потребительский защитный сектор

BNKU

-

FAS

-

Энергетика

BNKU

-

FAS

-

Здравоохранение

BNKU

-

FAS

-

Промышленность

BNKU

-

FAS
0.2%

Недвижимость

BNKU

-

FAS

-

Технологии

BNKU

-

FAS
1.7%

Коммунальные услуги

BNKU

-

FAS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Часто сравнивают с BNKU:
BNKU с DPSTBNKU с YCLBNKU с PILLBNKU с FNGUBNKU с TQQQBNKU с COINBNKU с HIBL
Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с GDXU

Доходность на риск

BNKU vs. FAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKU
Ранг доходности на риск BNKU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKU: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU: 3636
Ранг коэф-та Мартина
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKU c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKUFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
-0.29

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
-0.13

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

0.98

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

-0.30

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.55

-0.71

+6.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKU vs. FAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKU на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа FAS равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKU и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKUFASРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

-0.29

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.05

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.30

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.19

+0.26

Просадки

Сравнение просадок BNKU и FAS

Максимальная просадка BNKU за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и FAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKUFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-91.61%

+33.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.97%

-40.88%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-43.10%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-66.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.59%

-30.69%

+14.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.56%

-31.11%

+14.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.48%

17.51%

-2.03%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKU и FAS

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) имеет более высокую волатильность в 13.86% по сравнению с Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) с волатильностью 9.50%. Это указывает на то, что BNKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKUFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.86%

9.50%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.02%

32.51%

+12.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.70%

42.76%

+13.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.86%

55.49%

+17.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.86%

61.29%

+11.57%

Сравнение комиссий BNKU и FAS

BNKU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKU и FAS

BNKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.04%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		11.04%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%

Часто задаваемые вопросы

BNKU and FAS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNKU has higher volatility (13.86%) compared to FAS (9.50%). In terms of maximum drawdown, BNKU dropped -58.03% vs FAS's -91.61%.

On 1-year performance, BNKU leads with 85.57% vs -12.36% for FAS. On fees, BNKU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 9.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNKU has performed better with a 85.57% return vs -12.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNKU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.

FAS has the higher dividend yield at 11.04%, compared with 0.00% for BNKU.

BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%). They also come from different issuers: Bank of Montreal and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BNKU and 1.00% for FAS.

BNKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKU и FAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор