PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BNKU с FAS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BNKUFAS
Дох-ть с нач. г.48.68%47.89%
Дох-ть за 1 год153.72%90.57%
Дох-ть за 3 года-13.11%2.01%
Дох-ть за 5 лет-5.80%10.96%
Коэф-т Шарпа2.352.34
Дневная вол-ть55.00%38.21%
Макс. просадка-91.10%-94.81%
Текущая просадка-55.71%-17.38%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BNKU и FAS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BNKU и FAS

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BNKU показывает доходность 48.68%, а FAS немного ниже – 47.89%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
37.74%
21.15%
BNKU
FAS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Сравнение комиссий BNKU и FAS

BNKU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.


FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares
График комиссии FAS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.00%
График комиссии BNKU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BNKU c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BNKU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BNKU, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BNKU, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BNKU, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BNKU, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BNKU, с текущим значением в 13.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0013.06
FAS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAS, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.34
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FAS, с текущим значением в 2.69, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.69
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FAS, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FAS, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FAS, с текущим значением в 10.20, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0010.20

Сравнение коэффициента Шарпа BNKU и FAS

Показатель коэффициента Шарпа BNKU на текущий момент составляет 2.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAS равному 2.34. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BNKU и FAS.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.66
2.34
BNKU
FAS

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKU и FAS

BNKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.08%.


TTM2023202220212020201920182017
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares
1.08%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%

Просадки

Сравнение просадок BNKU и FAS

Максимальная просадка BNKU за все время составила -91.10%, примерно равная максимальной просадке FAS в -94.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и FAS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-55.71%
-17.38%
BNKU
FAS

Волатильность

Сравнение волатильности BNKU и FAS

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) составляет 0.00%, в то время как у Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) волатильность равна 10.52%. Это указывает на то, что BNKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
10.52%
BNKU
FAS