Сравнение BNKU с FAS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS).
BNKU и FAS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNKU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. FAS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Russell 1000 Financial Services Index (300%). Фонд был запущен 6 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BNKU и FAS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNKU и FAS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | -19.59% | 46.04% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -29.22% | 3.76% |
Доходность по периодам
С начала года, BNKU показывает доходность -19.59%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -29.22%.
BNKU
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -19.59%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 71.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAS
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -10.81%
- С начала года
- -29.22%
- 6 месяцев
- -25.74%
- 1 год
- -17.78%
- 3 года*
- 32.33%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 18.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNKU и FAS
BNKU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.
Доходность на риск
BNKU vs. FAS — Ранг доходности на риск
BNKU
FAS
Сравнение BNKU c FAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKU | FAS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | -0.31 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | -0.07 | +1.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.99 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | -0.44 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | -1.21 | +5.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKU | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.31 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.19 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между BNKU и FAS составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKU и FAS
BNKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.78%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 11.78% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок BNKU и FAS
Максимальная просадка BNKU за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и FAS.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNKU | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -91.61% | +33.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.95% | -40.88% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.84% | -35.06% | +3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -31.15% | +15.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.59% | 15.03% | +0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKU и FAS
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) имеет более высокую волатильность в 18.56% по сравнению с Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) с волатильностью 14.34%. Это указывает на то, что BNKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNKU | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.56% | 14.34% | +4.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.10% | 34.30% | +11.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.75% | 57.39% | +16.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.64% | 55.67% | +19.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.64% | 61.34% | +14.30% |