Сравнение BNKU с FAS
BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) and FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - BNKU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%) while FAS tracks the Russell 1000 Financial Services Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, BNKU returned 119.44% vs 5.47% for FAS. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. BNKU charges 0.95%/yr vs 1.00%/yr for FAS.
Доходность
Сравнение доходности BNKU и FAS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKU показывает доходность 24.58%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -10.50%.
BNKU
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- 29.65%
- С начала года
- 24.58%
- 6 месяцев
- 18.43%
- 1 год
- 119.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FAS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -10.50%
- 6 месяцев
- -13.84%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 41.93%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- 22.50%
Сравнение доходности по годам BNKU и FAS
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 24.58% | 34.97% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | -10.50% | -1.17% |
Correlation
The correlation between BNKU and FAS is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.85 |
The correlation between BNKU and FAS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов BNKU и FAS
Секторы
BNKU
FAS
Финансовые услуги
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
BNKU
FAS
Сырьевые материалы
BNKU
-
FAS
-
Коммуникационные услуги
BNKU
-
FAS
-
Потребительский циклический сектор
BNKU
-
FAS
-
Потребительский защитный сектор
BNKU
-
FAS
-
Энергетика
BNKU
-
FAS
-
Здравоохранение
BNKU
-
FAS
-
Промышленность
BNKU
-
FAS
Недвижимость
BNKU
-
FAS
-
Технологии
BNKU
-
FAS
Коммунальные услуги
BNKU
-
FAS
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKU vs. FAS — Ранг доходности на риск
BNKU
FAS
Сравнение BNKU c FAS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNKU | FAS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.06 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | 0.13 | +2.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.71 | 0.30 | +7.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNKU и FAS
Максимальная просадка BNKU за все время составила -61.21%, что меньше максимальной просадки FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и FAS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKU | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.21% | -91.61% | +30.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.97% | -40.88% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -43.10% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -85.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -17.88% | +17.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -31.10% | +13.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.55% | 18.17% | -2.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKU и FAS
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) имеет более высокую волатильность в 16.22% по сравнению с Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) с волатильностью 12.26%. Это указывает на то, что BNKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKU | FAS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.22% | 12.26% | +3.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.27% | 33.44% | +12.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.74% | 43.36% | +14.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.83% | 55.35% | +17.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.83% | 61.18% | +11.65% |
Сравнение комиссий BNKU и FAS
BNKU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии FAS в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKU и FAS
BNKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.32%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3X Shares | 9.32% | 8.21% | 0.76% | 1.77% | 0.91% | 0.60% | 0.47% | 0.62% | 1.43% | 0.11% |
Часто задаваемые вопросы
BNKU and FAS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKU has higher volatility (16.22%) compared to FAS (12.26%). In terms of maximum drawdown, BNKU dropped -61.21% vs FAS's -91.61%.
On 1-year performance, BNKU leads with 119.44% vs 5.47% for FAS. On fees, BNKU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 12.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNKU has performed better with a 119.44% return vs 5.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNKU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.00% for FAS.
FAS has the higher dividend yield at 9.32%, compared with 0.00% for BNKU.
BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%). They also come from different issuers: Bank of Montreal and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BNKU and 1.00% for FAS.
BNKU currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNKU и FAS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор