Сравнение BNKU с HIBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL).
BNKU и HIBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNKU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BNKU и HIBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNKU и HIBL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | -18.77% | 46.04% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -7.11% | 38.43% |
Доходность по периодам
С начала года, BNKU показывает доходность -18.77%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью -7.11%.
BNKU
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -18.77%
- 6 месяцев
- 5.48%
- 1 год
- 64.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIBL
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -10.32%
- С начала года
- -7.11%
- 6 месяцев
- -1.04%
- 1 год
- 120.02%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 1.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNKU и HIBL
BNKU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.
Доходность на риск
BNKU vs. HIBL — Ранг доходности на риск
BNKU
HIBL
Сравнение BNKU c HIBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKU | HIBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.34 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 2.03 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.29 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.97 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.65 | 11.13 | -6.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKU | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.34 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.10 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между BNKU и HIBL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKU и HIBL
BNKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.49% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок BNKU и HIBL
Максимальная просадка BNKU за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и HIBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNKU | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -88.27% | +30.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.97% | -31.39% | -9.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -81.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.14% | -27.52% | -3.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.10% | -45.21% | +29.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.71% | 11.76% | +3.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKU и HIBL
Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) составляет 18.49%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 25.24%. Это указывает на то, что BNKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNKU | HIBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.49% | 25.24% | -6.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.68% | 53.10% | -7.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.71% | 90.33% | -16.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.51% | 81.85% | -6.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.51% | 92.39% | -16.88% |