PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKU с HIBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKU с HIBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) and HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - BNKU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%) while HIBL tracks the S&P 500 High Beta Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, BNKU returned 107.99% vs 276.75% for HIBL. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. BNKU charges 0.95%/yr vs 1.12%/yr for HIBL.

Доходность

Сравнение доходности BNKU и HIBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKU показывает доходность 8.32%, что значительно ниже, чем у HIBL с доходностью 95.37%.

BNKU

1 день
10.09%
1 месяц
13.36%
С начала года
8.32%
6 месяцев
19.85%
1 год
107.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HIBL

1 день
-0.46%
1 месяц
31.17%
С начала года
95.37%
6 месяцев
95.99%
1 год
276.75%
3 года*
62.38%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKU и HIBL

2026 (YTD)2025
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		8.32%46.04%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		95.37%38.43%

Correlation

The correlation between BNKU and HIBL is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.68

The correlation between BNKU and HIBL has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов BNKU и HIBL

Секторы
BNKU
HIBL

Финансовые услуги

100.0%
12.5%

Сырьевые материалы

-

4.6%

Коммуникационные услуги

-

3.7%

Потребительский циклический сектор

-

12.9%

Потребительский защитный сектор

-

0.6%

Энергетика

-

2.2%

Здравоохранение

-

2.9%

Промышленность

-

11.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

45.8%

Коммунальные услуги

-

3.2%

Финансовые услуги

BNKU
100.0%
HIBL
12.5%

Сырьевые материалы

BNKU

-

HIBL
4.6%

Коммуникационные услуги

BNKU

-

HIBL
3.7%

Потребительский циклический сектор

BNKU

-

HIBL
12.9%

Потребительский защитный сектор

BNKU

-

HIBL
0.6%

Энергетика

BNKU

-

HIBL
2.2%

Здравоохранение

BNKU

-

HIBL
2.9%

Промышленность

BNKU

-

HIBL
11.7%

Недвижимость

BNKU

-

HIBL

-

Технологии

BNKU

-

HIBL
45.8%

Коммунальные услуги

BNKU

-

HIBL
3.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Часто сравнивают с BNKU:
BNKU с FASBNKU с DPSTBNKU с YCLBNKU с PILLBNKU с FNGUBNKU с TQQQBNKU с COIN
Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND

Доходность на риск

BNKU vs. HIBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKU
Ранг доходности на риск BNKU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKU c HIBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKUHIBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
4.23

-2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
3.59

-1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.46

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

8.88

-6.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

32.55

-25.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKU vs. HIBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKU на текущий момент составляет 1.89, что ниже коэффициента Шарпа HIBL равного 4.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKU и HIBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKUHIBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

4.23

-2.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.14

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

0.24

+0.34

Просадки

Сравнение просадок BNKU и HIBL

Максимальная просадка BNKU за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки HIBL в -88.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и HIBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKUHIBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-88.27%

+30.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.97%

-31.39%

-9.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-69.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-2.70%

-5.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.53%

-44.17%

+27.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.49%

8.55%

+6.94%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKU и HIBL

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) составляет 16.53%, в то время как у Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) волатильность равна 21.02%. Это указывает на то, что BNKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKUHIBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.53%

21.02%

-4.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.00%

50.42%

-4.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.51%

65.96%

-8.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.26%

82.15%

-8.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.26%

91.87%

-18.61%

Сравнение комиссий BNKU и HIBL

BNKU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии HIBL в 1.12%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKU и HIBL

BNKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.18%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%

Часто задаваемые вопросы

BNKU and HIBL have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (21.02%) compared to BNKU (16.53%). In terms of maximum drawdown, BNKU dropped -58.03% vs HIBL's -88.27%.

On 1-year performance, HIBL leads with 276.75% vs 107.99% for BNKU. On fees, BNKU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BNKU has been the lower-risk option at 16.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HIBL has performed better with a 276.75% return vs 107.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNKU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

HIBL has the higher dividend yield at 1.18%, compared with 0.00% for BNKU.

BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%). They also come from different issuers: Bank of Montreal and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BNKU and 1.12% for HIBL.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKU и HIBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор