Сравнение BNKU с YCL
BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) and YCL (ProShares Ultra Yen) are both exchange-traded funds - BNKU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while YCL is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past year, BNKU returned 109.32% vs -17.03% for YCL. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BNKU и YCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKU показывает доходность 39.96%, что значительно выше, чем у YCL с доходностью -4.14%.
BNKU
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- 6.54%
- 6 месяцев
- 27.16%
- С начала года
- 39.96%
- 1 год
- 109.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 54.88%
YCL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 4.56%
- 6 месяцев
- -3.33%
- С начала года
- -4.14%
- 1 год
- -17.03%
- 3 года*
- -13.43%
- 5 лет*
- -18.86%
- 10 лет*
- -13.10%
- Всё время*
- -9.67%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $305.76K | $546.86K | $490.81K | |
| $1.15M | $842.58K | $763.51K |
Сравнение доходности по годам BNKU и YCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 39.96% | 34.97% |
YCL ProShares Ultra Yen | -4.14% | -11.84% |
Correlation
The correlation between BNKU and YCL is 0.09, meaning there was essentially no consistent relationship between their historical price movements. Each responded to its own set of market drivers.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | -0.06 |
The correlation between BNKU and YCL shifts across timeframes, from -0.06 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKU vs. YCL — Ранг доходности на риск
BNKU
YCL
Сравнение BNKU c YCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и ProShares Ultra Yen (YCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BNKU | YCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.82 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.68 | -0.73 | +3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.06 | -1.16 | +8.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BNKU и YCL
Максимальная просадка BNKU за все время составила -61.21%, что меньше максимальной просадки YCL в -88.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и YCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKU | YCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.21% | -88.74% | +27.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.97% | -23.28% | -17.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -38.85% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.75% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -77.87% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.02% | -87.94% | +87.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.65% | -53.44% | +36.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.54% | 14.73% | +0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKU и YCL
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) имеет более высокую волатильность в 17.75% по сравнению с ProShares Ultra Yen (YCL) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что BNKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKU | YCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.75% | 5.81% | +11.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.98% | 11.12% | +35.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.28% | 16.15% | +43.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.81% | 20.64% | +51.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.81% | 18.20% | +53.61% |
Сравнение комиссий BNKU и YCL
И BNKU, и YCL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKU и YCL
Ни BNKU, ни YCL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BNKU and YCL have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKU has higher volatility (17.75%) compared to YCL (5.81%). In terms of maximum drawdown, BNKU dropped -61.21% vs YCL's -88.74%.
On 1-year performance, BNKU leads with 109.32% vs -17.03% for YCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 5.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNKU has performed better with a 109.32% return vs -17.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNKU and YCL have the same expense ratio: 0.95% per year.
BNKU and YCL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BNKU is categorized as Leveraged Equities, while YCL is Leveraged Currency. BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: BMO and ProShares.
BNKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNKU и YCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор