PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BNKU с YCL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BNKUYCL
Дох-ть с нач. г.48.68%-12.55%
Дох-ть за 1 год135.68%-9.83%
Дох-ть за 3 года-13.98%-22.78%
Дох-ть за 5 лет-4.79%-16.53%
Коэф-т Шарпа2.38-0.42
Дневная вол-ть55.09%20.43%
Макс. просадка-91.10%-86.75%
Текущая просадка-55.71%-84.13%

Корреляция

-0.50.00.51.0-0.1

Корреляция между BNKU и YCL составляет -0.13. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности BNKU и YCL

С начала года, BNKU показывает доходность 48.68%, что значительно выше, чем у YCL с доходностью -12.55%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%AprilMayJuneJulyAugust
48.26%
0.90%
BNKU
YCL

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

ProShares Ultra Yen

Сравнение комиссий BNKU и YCL

И BNKU, и YCL имеют комиссию равную 0.95%.


BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs
График комиссии BNKU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии YCL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BNKU c YCL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и ProShares Ultra Yen (YCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BNKU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BNKU, с текущим значением в 2.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BNKU, с текущим значением в 2.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BNKU, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BNKU, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.53
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BNKU, с текущим значением в 11.93, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.93
YCL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа YCL, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.42
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино YCL, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.00-0.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега YCL, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.500.94
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара YCL, с текущим значением в -0.13, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.13
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина YCL, с текущим значением в -0.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.59

Сравнение коэффициента Шарпа BNKU и YCL

Показатель коэффициента Шарпа BNKU на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа YCL равного -0.42. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BNKU и YCL.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.00AprilMayJuneJulyAugust
2.43
-0.42
BNKU
YCL

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKU и YCL

Ни BNKU, ни YCL не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок BNKU и YCL

Максимальная просадка BNKU за все время составила -91.10%, что больше максимальной просадки YCL в -86.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и YCL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%AprilMayJuneJulyAugust
-55.71%
-61.31%
BNKU
YCL

Волатильность

Сравнение волатильности BNKU и YCL

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) составляет 0.00%, в то время как у ProShares Ultra Yen (YCL) волатильность равна 9.02%. Это указывает на то, что BNKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%AprilMayJuneJulyAugust0
9.02%
BNKU
YCL