Сравнение BNKU с YCL
BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) and YCL (ProShares Ultra Yen) are both exchange-traded funds - BNKU is a Leveraged Equities fund tracking the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while YCL is a Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Both are passively managed. Over the past year, BNKU returned 107.99% vs -24.55% for YCL. At a correlation of -0.08, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности BNKU и YCL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BNKU показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у YCL с доходностью -5.82%.
BNKU
- 1 день
- 10.09%
- 1 месяц
- 13.36%
- С начала года
- 8.32%
- 6 месяцев
- 19.85%
- 1 год
- 107.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCL
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -2.76%
- С начала года
- -5.82%
- 6 месяцев
- -8.37%
- 1 год
- -24.55%
- 3 года*
- -15.26%
- 5 лет*
- -19.41%
- 10 лет*
- -12.41%
Сравнение доходности по годам BNKU и YCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 8.32% | 46.04% |
YCL ProShares Ultra Yen | -5.82% | -13.85% |
Correlation
The correlation between BNKU and YCL is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | -0.08 |
The correlation between BNKU and YCL shifts across timeframes, from -0.08 (all time) to 0.09 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BNKU vs. YCL — Ранг доходности на риск
BNKU
YCL
Сравнение BNKU c YCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и ProShares Ultra Yen (YCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKU | YCL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.76 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | -1.04 | +3.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | -1.54 | +8.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKU | YCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | -1.48 | +3.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.95 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | -0.50 | +1.09 |
Просадки
Сравнение просадок BNKU и YCL
Максимальная просадка BNKU за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки YCL в -88.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и YCL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BNKU | YCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -88.16% | +30.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.97% | -23.73% | -17.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -39.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.22% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.18% | -88.15% | +79.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.53% | -53.12% | +36.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.49% | 16.88% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKU и YCL
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) имеет более высокую волатильность в 16.53% по сравнению с ProShares Ultra Yen (YCL) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что BNKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BNKU | YCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.53% | 2.51% | +14.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.00% | 11.53% | +34.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.51% | 16.73% | +40.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.26% | 20.51% | +52.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.26% | 18.61% | +54.65% |
Сравнение комиссий BNKU и YCL
И BNKU, и YCL имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKU и YCL
Ни BNKU, ни YCL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
BNKU and YCL have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BNKU has higher volatility (16.53%) compared to YCL (2.51%). In terms of maximum drawdown, BNKU dropped -58.03% vs YCL's -88.16%.
On 1-year performance, BNKU leads with 107.99% vs -24.55% for YCL. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, YCL has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BNKU has performed better with a 107.99% return vs -24.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
BNKU and YCL have the same expense ratio: 0.95% per year.
BNKU and YCL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
BNKU is categorized as Leveraged Equities, while YCL is Leveraged Currency. BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while YCL tracks USD/JPY Exchange Rate (-200%). They also come from different issuers: Bank of Montreal and ProShares.
BNKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BNKU и YCL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор