Сравнение BNKU с YCL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и ProShares Ultra Yen (YCL).
BNKU и YCL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNKU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. YCL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность USD/JPY Exchange Rate (-200%). Фонд был запущен 24 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BNKU и YCL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNKU и YCL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | -19.59% | 46.04% |
YCL ProShares Ultra Yen | -3.93% | -13.85% |
Доходность по периодам
С начала года, BNKU показывает доходность -19.59%, что значительно ниже, чем у YCL с доходностью -3.93%.
BNKU
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -19.59%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 71.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YCL
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -2.50%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -16.62%
- 1 год
- -16.58%
- 3 года*
- -17.84%
- 5 лет*
- -18.80%
- 10 лет*
- -11.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNKU и YCL
И BNKU, и YCL имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
BNKU vs. YCL — Ранг доходности на риск
BNKU
YCL
Сравнение BNKU c YCL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и ProShares Ultra Yen (YCL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKU | YCL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | -0.82 | +1.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | -1.13 | +2.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.87 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | -0.60 | +2.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | -0.97 | +5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKU | YCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | -0.82 | +1.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.92 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.50 | +0.71 |
Корреляция
Корреляция между BNKU и YCL составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKU и YCL
Ни BNKU, ни YCL не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок BNKU и YCL
Максимальная просадка BNKU за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки YCL в -88.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и YCL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNKU | YCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -88.10% | +30.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.95% | -27.44% | -14.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.93% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.84% | -87.91% | +56.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -52.77% | +36.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.59% | 16.90% | -1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKU и YCL
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) имеет более высокую волатильность в 18.56% по сравнению с ProShares Ultra Yen (YCL) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что BNKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNKU | YCL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.56% | 4.82% | +13.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.10% | 12.15% | +33.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.75% | 20.25% | +53.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.64% | 20.42% | +55.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.64% | 18.85% | +56.79% |