Сравнение BNKU с PILL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL).
BNKU и PILL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNKU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. PILL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BNKU и PILL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNKU и PILL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | -19.59% | 46.04% |
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | -13.41% | 57.60% |
Доходность по периодам
С начала года, BNKU показывает доходность -19.59%, что значительно ниже, чем у PILL с доходностью -13.41%.
BNKU
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -19.59%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 71.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PILL
- 1 день
- 4.11%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- 28.03%
- 1 год
- 69.42%
- 3 года*
- 8.95%
- 5 лет*
- -12.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNKU и PILL
BNKU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PILL в 0.98%.
Доходность на риск
BNKU vs. PILL — Ранг доходности на риск
BNKU
PILL
Сравнение BNKU c PILL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKU | PILL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.02 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 1.63 | -0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.34 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 3.67 | +0.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKU | PILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.02 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.21 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.13 | +0.34 |
Корреляция
Корреляция между BNKU и PILL составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKU и PILL
BNKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PILL Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares | 0.72% | 0.69% | 1.28% | 1.83% | 0.67% | 0.00% | 0.00% | 0.38% | 0.91% | 0.10% |
Просадки
Сравнение просадок BNKU и PILL
Максимальная просадка BNKU за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки PILL в -88.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и PILL.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNKU | PILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -88.76% | +30.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.95% | -36.51% | -5.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -83.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.84% | -70.33% | +38.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -58.39% | +42.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.59% | 13.31% | +2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKU и PILL
Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) составляет 18.56%, в то время как у Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) волатильность равна 26.05%. Это указывает на то, что BNKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNKU | PILL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.56% | 26.05% | -7.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.10% | 46.70% | -0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.75% | 69.59% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.64% | 59.66% | +15.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.64% | 63.76% | +11.88% |