PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BNKU с PILL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKU с PILL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) and PILL (Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - BNKU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%) while PILL tracks the Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. Both are passively managed. Over the past year, BNKU returned 107.99% vs 123.35% for PILL. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. BNKU charges 0.95%/yr vs 0.98%/yr for PILL.

Доходность

Сравнение доходности BNKU и PILL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BNKU показывает доходность 8.32%, что значительно выше, чем у PILL с доходностью -1.69%.

BNKU

1 день
10.09%
1 месяц
13.36%
С начала года
8.32%
6 месяцев
19.85%
1 год
107.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PILL

1 день
8.24%
1 месяц
-11.70%
С начала года
-1.69%
6 месяцев
7.86%
1 год
123.35%
3 года*
16.40%
5 лет*
-10.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKU и PILL

2026 (YTD)2025
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		8.32%46.04%
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		-1.69%57.60%

Correlation

The correlation between BNKU and PILL is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.46

Сравнение распределения секторов BNKU и PILL

Секторы
BNKU
PILL

Финансовые услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

100.0%

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

BNKU
100.0%
PILL

-

Сырьевые материалы

BNKU

-

PILL

-

Коммуникационные услуги

BNKU

-

PILL

-

Потребительский циклический сектор

BNKU

-

PILL

-

Потребительский защитный сектор

BNKU

-

PILL

-

Энергетика

BNKU

-

PILL

-

Здравоохранение

BNKU

-

PILL
100.0%

Промышленность

BNKU

-

PILL

-

Недвижимость

BNKU

-

PILL

-

Технологии

BNKU

-

PILL

-

Коммунальные услуги

BNKU

-

PILL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares

Часто сравнивают с BNKU:
BNKU с FASBNKU с DPSTBNKU с YCLBNKU с FNGUBNKU с TQQQBNKU с COINBNKU с HIBL
Часто сравнивают с PILL:
PILL с CUREPILL с KUREPILL с IHEPILL с XHBPILL с QLDPILL с SPXLPILL с VOO

Доходность на риск

BNKU vs. PILL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKU
Ранг доходности на риск BNKU: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU: 4444
Ранг коэф-та Мартина
PILL
Ранг доходности на риск PILL: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PILL: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PILL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PILL: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PILL: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PILL: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKU c PILL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

BNKUPILLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.99

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.26
2.51

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.30

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

3.74

-1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.00

12.24

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

BNKU vs. PILL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKU на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PILL равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKU и PILL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

BNKUPILLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.99

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.17

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.59

-0.11

+0.69

Просадки

Сравнение просадок BNKU и PILL

Максимальная просадка BNKU за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки PILL в -88.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и PILL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKUPILLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.03%

-88.76%

+30.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.97%

-33.21%

-7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-60.43%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-83.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.18%

-66.31%

+58.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.53%

-58.54%

+42.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.49%

10.12%

+5.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKU и PILL

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) составляет 16.53%, в то время как у Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares (PILL) волатильность равна 22.02%. Это указывает на то, что BNKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PILL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKUPILLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.53%

22.02%

-5.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.00%

48.70%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

57.51%

62.21%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.26%

60.53%

+12.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

73.26%

63.83%

+9.43%

Сравнение комиссий BNKU и PILL

BNKU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PILL в 0.98%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKU и PILL

BNKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PILL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PILL
Direxion Daily Pharmaceutical & Medical Bull 3X Shares		0.64%0.69%1.28%1.83%0.67%0.00%0.00%0.38%0.91%0.10%

Часто задаваемые вопросы

BNKU and PILL have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PILL has higher volatility (22.02%) compared to BNKU (16.53%). In terms of maximum drawdown, BNKU dropped -58.03% vs PILL's -88.76%.

On 1-year performance, PILL leads with 123.35% vs 107.99% for BNKU. On fees, BNKU is cheaper at 0.95% per year. On volatility, BNKU has been the lower-risk option at 16.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PILL has performed better with a 123.35% return vs 107.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNKU is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.98% for PILL.

PILL has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for BNKU.

BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while PILL tracks Dynamic Pharmaceuticals Intellidex Index. They also come from different issuers: Bank of Montreal and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for BNKU and 0.98% for PILL.

PILL currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKU и PILL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор