Сравнение BNKU с DPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST).
BNKU и DPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNKU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности BNKU и DPST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам BNKU и DPST
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | -19.59% | 46.04% |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | -0.89% | -14.33% |
Доходность по периодам
С начала года, BNKU показывает доходность -19.59%, что значительно ниже, чем у DPST с доходностью -0.89%.
BNKU
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -4.99%
- С начала года
- -19.59%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 71.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DPST
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -8.22%
- С начала года
- -0.89%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 11.50%
- 5 лет*
- -25.41%
- 10 лет*
- -14.00%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNKU и DPST
BNKU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DPST в 0.99%.
Доходность на риск
BNKU vs. DPST — Ранг доходности на риск
BNKU
DPST
Сравнение BNKU c DPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| BNKU | DPST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 0.24 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.53 | 0.91 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.13 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 0.43 | +1.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.36 | 0.95 | +3.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| BNKU | DPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 0.24 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.28 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | -0.17 | +0.38 |
Корреляция
Корреляция между BNKU и DPST составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKU и DPST
BNKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 2.13% | 2.18% | 1.55% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок BNKU и DPST
Максимальная просадка BNKU за все время составила -58.03%, что меньше максимальной просадки DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и DPST.
Загрузка...
Показатели просадок
| BNKU | DPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.03% | -97.73% | +39.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.95% | -41.50% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.99% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -97.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.84% | -93.93% | +62.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.05% | -63.65% | +47.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.59% | 18.66% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности BNKU и DPST
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) имеет более высокую волатильность в 18.56% по сравнению с Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) с волатильностью 16.21%. Это указывает на то, что BNKU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| BNKU | DPST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.56% | 16.21% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.10% | 54.34% | -8.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.75% | 83.74% | -9.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 75.64% | 89.63% | -13.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.64% | 94.76% | -19.12% |