PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BNKU с DPST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между BNKU и DPST составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности BNKU и DPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%SeptemberOctoberNovemberDecember20250
33.50%
BNKU
DPST

Основные характеристики

Доходность по периодам


BNKU

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DPST

С начала года

18.32%

1 месяц

18.32%

6 месяцев

33.48%

1 год

65.86%

5 лет

-29.92%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий BNKU и DPST

BNKU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DPST в 0.99%.


DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
График комиссии DPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии BNKU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности BNKU и DPST

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

BNKU
Ранг риск-скорректированной доходности BNKU, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BNKU, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

DPST
Ранг риск-скорректированной доходности DPST, с текущим значением в 2525
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DPST, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DPST, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DPST, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DPST, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DPST, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение BNKU c DPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BNKU, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.510.39
Коэффициент Сортино BNKU, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.141.22
Коэффициент Омега BNKU, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.381.15
Коэффициент Кальмара BNKU, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.710.37
Коэффициент Мартина BNKU, с текущим значением в 8.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.521.45
BNKU
DPST


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025
1.51
0.39
BNKU
DPST

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKU и DPST

BNKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%.


TTM20242023202220212020201920182017
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
1.31%1.55%1.78%1.51%0.59%0.90%1.29%2.18%0.30%

Просадки

Сравнение просадок BNKU и DPST


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025
-55.71%
-86.89%
BNKU
DPST

Волатильность

Сравнение волатильности BNKU и DPST

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) составляет 0.00%, в то время как у Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) волатильность равна 19.37%. Это указывает на то, что BNKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%SeptemberOctoberNovemberDecember20250
19.37%
BNKU
DPST
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab