PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BNKU с DPST
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BNKUDPST
Дох-ть с нач. г.48.68%-8.95%
Дох-ть за 1 год129.54%45.20%
Дох-ть за 3 года-12.08%-37.35%
Дох-ть за 5 лет-9.44%-35.88%
Коэф-т Шарпа2.350.56
Дневная вол-ть55.00%86.98%
Макс. просадка-91.10%-97.73%
Текущая просадка-55.71%-94.87%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между BNKU и DPST составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности BNKU и DPST

С начала года, BNKU показывает доходность 48.68%, что значительно выше, чем у DPST с доходностью -8.95%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
34.56%
21.15%
BNKU
DPST

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares

Сравнение комиссий BNKU и DPST

BNKU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DPST в 0.99%.


DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
График комиссии DPST с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии BNKU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BNKU c DPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BNKU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BNKU, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BNKU, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BNKU, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BNKU, с текущим значением в 1.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BNKU, с текущим значением в 12.91, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.91
DPST
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DPST, с текущим значением в 0.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DPST, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.40
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DPST, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DPST, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DPST, с текущим значением в 1.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.001.94

Сравнение коэффициента Шарпа BNKU и DPST

Показатель коэффициента Шарпа BNKU на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа DPST равного 0.56. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BNKU и DPST.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.64
0.56
BNKU
DPST

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKU и DPST

BNKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.18%.


TTM2023202220212020201920182017
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DPST
Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares
2.18%1.78%1.51%0.58%0.90%1.29%2.18%0.30%

Просадки

Сравнение просадок BNKU и DPST

Максимальная просадка BNKU за все время составила -91.10%, что меньше максимальной просадки DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и DPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-55.71%
-91.27%
BNKU
DPST

Волатильность

Сравнение волатильности BNKU и DPST

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) составляет 0.00%, в то время как у Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) волатильность равна 21.65%. Это указывает на то, что BNKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
21.65%
BNKU
DPST