Сравнение BNKU с DPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST).
BNKU и DPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. BNKU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%). Фонд был запущен 2 апр. 2019 г.. DPST - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Solactive US Regional Banks Total Return Index (300%). Фонд был запущен 19 авг. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: BNKU или DPST.
Основные характеристики
| BNKU | DPST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.60% | -25.93% |
| Дох-ть за 1 год | 120.85% | 51.54% |
| Дох-ть за 3 года | -16.79% | -47.18% |
| Дох-ть за 5 лет | -13.47% | -40.70% |
| Коэф-т Шарпа | 1.70 | 0.44 |
| Дневная вол-ть | 63.74% | 97.63% |
| Макс. просадка | -91.10% | -97.73% |
| Current Drawdown | -63.78% | -95.83% |
Корреляция
Корреляция между BNKU и DPST составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности BNKU и DPST
С начала года, BNKU показывает доходность 21.60%, что значительно выше, чем у DPST с доходностью -25.93%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий BNKU и DPST
BNKU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DPST в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение BNKU c DPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BNKU и DPST
BNKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DPST за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BNKU MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DPST Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares | 2.69% | 1.78% | 1.51% | 0.58% | 0.90% | 1.29% | 2.18% | 0.30% |
Просадки
Сравнение просадок BNKU и DPST
Максимальная просадка BNKU за все время составила -91.10%, что меньше максимальной просадки DPST в -97.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и DPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности BNKU и DPST
Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) составляет 16.29%, в то время как у Direxion Daily Regional Banks Bull 3X Shares (DPST) волатильность равна 23.46%. Это указывает на то, что BNKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.