PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение BNKU с TQQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BNKU с TQQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

BNKU (MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs) and TQQQ (ProShares UltraPro QQQ) are both Leveraged Equities funds - BNKU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%) while TQQQ tracks the NASDAQ-100 Index (300%). Both are passively managed. Over the past year, BNKU returned 103.74% vs 67.39% for TQQQ. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности BNKU и TQQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: BNKU показывает доходность 34.54%, а TQQQ немного выше – 34.71%.

BNKU

1 день
-3.89%
1 месяц
11.65%
6 месяцев
28.33%
С начала года
34.54%
1 год
103.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQQ

1 день
-4.97%
1 месяц
-11.29%
6 месяцев
30.60%
С начала года
34.71%
1 год
67.39%
3 года*
47.91%
5 лет*
18.79%
10 лет*
41.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BNKU и TQQQ

2026 (YTD)2025
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		34.54%34.97%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		34.71%17.60%

Correlation

The correlation between BNKU and TQQQ is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г.

0.54

The correlation between BNKU and TQQQ shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов BNKU и TQQQ

Секторы
BNKU
TQQQ

Финансовые услуги

100.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Коммуникационные услуги

-

15.8%

Потребительский циклический сектор

-

12.3%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.2%

Промышленность

-

2.8%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

-

53.8%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Финансовые услуги

BNKU
100.0%
TQQQ
0.2%

Сырьевые материалы

BNKU

-

TQQQ
1.1%

Коммуникационные услуги

BNKU

-

TQQQ
15.8%

Потребительский циклический сектор

BNKU

-

TQQQ
12.3%

Потребительский защитный сектор

BNKU

-

TQQQ
7.7%

Энергетика

BNKU

-

TQQQ
0.6%

Здравоохранение

BNKU

-

TQQQ
4.2%

Промышленность

BNKU

-

TQQQ
2.8%

Недвижимость

BNKU

-

TQQQ
0.1%

Технологии

BNKU

-

TQQQ
53.8%

Коммунальные услуги

BNKU

-

TQQQ
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

ProShares UltraPro QQQ

Часто сравнивают с BNKU:
BNKU с FASBNKU с DPSTBNKU с YCLBNKU с PILLBNKU с FNGUBNKU с HIBLBNKU с SPY
Часто сравнивают с TQQQ:
TQQQ с QQQTQQQ с SOXLTQQQ с QLDTQQQ с SQQQTQQQ с UPROTQQQ с SPXLTQQQ с TECL

Доходность на риск

BNKU vs. TQQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BNKU
Ранг доходности на риск BNKU: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNKU: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNKU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNKU: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNKU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNKU: 5050
Ранг коэф-та Мартина
TQQQ
Ранг доходности на риск TQQQ: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQQ: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQQ: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQQ: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQQ: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BNKU c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BNKUTQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.22

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.19
1.73

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.55

1.83

+0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.70

5.57

+1.13

BNKU vs. TQQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BNKU на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BNKU и TQQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BNKU и TQQQ

Максимальная просадка BNKU за все время составила -61.21%, что меньше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и TQQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BNKUTQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.21%

-81.66%

+20.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.97%

-36.97%

-4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-58.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-81.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-81.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.89%

-18.71%

+14.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.06%

-18.48%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.55%

12.14%

+3.41%

Волатильность

Сравнение волатильности BNKU и TQQQ

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) составляет 17.67%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 22.28%. Это указывает на то, что BNKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BNKUTQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.67%

22.28%

-4.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.40%

46.14%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.70%

55.54%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

72.33%

67.78%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

72.33%

66.40%

+5.93%

Сравнение комиссий BNKU и TQQQ

И BNKU, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKU и TQQQ

BNKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ		0.53%0.65%1.27%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%

Часто задаваемые вопросы

BNKU and TQQQ have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TQQQ has higher volatility (22.28%) compared to BNKU (17.67%). In terms of maximum drawdown, BNKU dropped -61.21% vs TQQQ's -81.66%.

On 1-year performance, BNKU leads with 103.74% vs 67.39% for TQQQ. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, BNKU has been the lower-risk option at 17.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BNKU has performed better with a 103.74% return vs 67.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BNKU and TQQQ have the same expense ratio: 0.95% per year.

TQQQ has the higher dividend yield at 0.53%, compared with 0.00% for BNKU.

BNKU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Banks Index (-300%), while TQQQ tracks NASDAQ-100 Index (300%). They also come from different issuers: Bank of Montreal and ProShares.

BNKU currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BNKU и TQQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор