PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение BNKU с TQQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


BNKUTQQQ
Дох-ть с нач. г.48.68%13.24%
Дох-ть за 1 год153.72%43.31%
Дох-ть за 3 года-13.11%-8.29%
Дох-ть за 5 лет-5.80%29.59%
Коэф-т Шарпа2.350.76
Дневная вол-ть55.00%52.69%
Макс. просадка-91.10%-81.66%
Текущая просадка-55.71%-33.73%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между BNKU и TQQQ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности BNKU и TQQQ

С начала года, BNKU показывает доходность 48.68%, что значительно выше, чем у TQQQ с доходностью 13.24%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
37.74%
-4.40%
BNKU
TQQQ

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs

ProShares UltraPro QQQ

Сравнение комиссий BNKU и TQQQ

И BNKU, и TQQQ имеют комиссию равную 0.95%.


BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs
График комиссии BNKU с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%
График комиссии TQQQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение BNKU c TQQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) и ProShares UltraPro QQQ (TQQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BNKU
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BNKU, с текущим значением в 2.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BNKU, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BNKU, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BNKU, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BNKU, с текущим значением в 13.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.06
TQQQ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TQQQ, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.002.004.000.76
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TQQQ, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.27
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TQQQ, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.16
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TQQQ, с текущим значением в 0.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.62
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TQQQ, с текущим значением в 3.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.003.41

Сравнение коэффициента Шарпа BNKU и TQQQ

Показатель коэффициента Шарпа BNKU на текущий момент составляет 2.35, что выше коэффициента Шарпа TQQQ равного 0.76. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа BNKU и TQQQ.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.66
0.76
BNKU
TQQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов BNKU и TQQQ

BNKU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.51%.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
BNKU
MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
TQQQ
ProShares UltraPro QQQ
1.51%1.26%0.57%0.00%0.00%0.06%0.11%0.00%0.00%0.01%0.03%

Просадки

Сравнение просадок BNKU и TQQQ

Максимальная просадка BNKU за все время составила -91.10%, что больше максимальной просадки TQQQ в -81.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BNKU и TQQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-55.71%
-33.73%
BNKU
TQQQ

Волатильность

Сравнение волатильности BNKU и TQQQ

Текущая волатильность для MicroSectors U.S. Big Banks Index 3X Leveraged ETNs (BNKU) составляет 0.00%, в то время как у ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) волатильность равна 21.15%. Это указывает на то, что BNKU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TQQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember0
21.15%
BNKU
TQQQ