PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение BABO с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности BABO и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам BABO и ULTY


2026 (YTD)20252024
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF
-12.67%46.84%-0.08%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
-3.71%-0.84%16.77%

Доходность по периодам

С начала года, BABO показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью -3.71%.


BABO

1 день
2.67%
1 месяц
-10.26%
С начала года
-12.67%
6 месяцев
-23.73%
1 год
-6.74%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ULTY

1 день
4.11%
1 месяц
-7.74%
С начала года
-3.71%
6 месяцев
-18.53%
1 год
11.60%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax BABA Option Income Strategy ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий BABO и ULTY

BABO берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.


Доходность на риск

BABO vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

BABO
Ранг доходности на риск BABO: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BABO: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BABO: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BABO: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BABO: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BABO: 88
Ранг коэф-та Мартина

ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BABO c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


BABOULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.18

0.46

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.00

0.78

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.10

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.23

0.43

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.52

0.94

-1.46

BABO vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BABO на текущий момент составляет -0.18, что ниже коэффициента Шарпа ULTY равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BABO и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


BABOULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.18

0.46

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

-0.07

+0.52

Корреляция

Корреляция между BABO и ULTY составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов BABO и ULTY

Дивидендная доходность BABO за последние двенадцать месяцев составляет около 87.67%, что меньше доходности ULTY в 131.16%


TTM20252024
BABO
YieldMax BABA Option Income Strategy ETF
87.67%85.50%20.65%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
131.16%142.99%111.70%

Просадки

Сравнение просадок BABO и ULTY

Максимальная просадка BABO за все время составила -29.26%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BABO и ULTY.


Загрузка...

Показатели просадок


BABOULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.26%

-26.85%

-2.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.85%

-24.16%

-4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.64%

-21.05%

-5.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.54%

-9.04%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.93%

11.04%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности BABO и ULTY

YieldMax BABA Option Income Strategy ETF (BABO) имеет более высокую волатильность в 10.87% по сравнению с YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) с волатильностью 9.47%. Это указывает на то, что BABO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


BABOULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.87%

9.47%

+1.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.93%

17.08%

+7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.51%

25.30%

+12.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.96%

27.64%

+9.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.96%

27.64%

+9.32%