Сравнение VTINX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VTINX или VWINX.
Доходность
Сравнение доходности VTINX и VWINX
Доходность по периодам
С начала года, VTINX показывает доходность 7.03%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 7.50%. За последние 10 лет акции VTINX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 4.21% против 3.28% соответственно.
VTINX
7.03%
-0.22%
4.99%
11.58%
3.94%
4.21%
VWINX
7.50%
-0.11%
5.75%
14.48%
2.58%
3.28%
Основные характеристики
| VTINX | VWINX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 2.24 |
| Коэф-т Сортино | 3.56 | 3.41 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.46 |
| Коэф-т Кальмара | 1.44 | 1.00 |
| Коэф-т Мартина | 13.80 | 13.89 |
| Индекс Язвы | 0.84% | 1.06% |
| Дневная вол-ть | 4.94% | 6.54% |
| Макс. просадка | -19.96% | -24.01% |
| Текущая просадка | -1.30% | -2.23% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTINX и VWINX
VTINX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWINX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VTINX и VWINX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VTINX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTINX и VWINX
Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности VWINX в 5.77%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 3.27% | 2.98% | 2.71% | 2.59% | 1.65% | 2.51% | 2.69% | 2.10% | 1.94% | 1.84% | 1.84% | 1.63% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 5.77% | 5.71% | 3.17% | 2.48% | 2.65% | 2.90% | 3.30% | 2.85% | 2.94% | 3.11% | 3.16% | 3.05% |
Просадки
Сравнение просадок VTINX и VWINX
Максимальная просадка VTINX за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки VWINX в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VTINX и VWINX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) составляет 1.23%, в то время как у Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) волатильность равна 1.48%. Это указывает на то, что VTINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.