PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTINX с VWINX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VTINX и VWINX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности VTINX и VWINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

155.00%160.00%165.00%170.00%175.00%180.00%185.00%190.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
182.63%
160.43%
VTINX
VWINX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VTINX:

1.54

VWINX:

0.35

Коэф-т Сортино

VTINX:

2.22

VWINX:

0.45

Коэф-т Омега

VTINX:

1.28

VWINX:

1.08

Коэф-т Кальмара

VTINX:

1.45

VWINX:

0.24

Коэф-т Мартина

VTINX:

8.50

VWINX:

2.00

Индекс Язвы

VTINX:

0.89%

VWINX:

1.32%

Дневная вол-ть

VTINX:

4.89%

VWINX:

7.56%

Макс. просадка

VTINX:

-19.96%

VWINX:

-24.01%

Текущая просадка

VTINX:

-2.01%

VWINX:

-7.44%

Доходность по периодам

С начала года, VTINX показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у VWINX с доходностью 1.78%. За последние 10 лет акции VTINX превзошли акции VWINX по среднегодовой доходности: 4.21% против 2.86% соответственно.


VTINX

С начала года

6.79%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

3.35%

1 год

7.14%

5 лет

3.66%

10 лет

4.21%

VWINX

С начала года

1.78%

1 месяц

-5.32%

6 месяцев

-0.70%

1 год

2.31%

5 лет

1.40%

10 лет

2.86%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTINX и VWINX

VTINX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWINX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares
График комиссии VWINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.23%
График комиссии VTINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTINX c VWINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTINX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.001.540.35
Коэффициент Сортино VTINX, с текущим значением в 2.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.220.45
Коэффициент Омега VTINX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.281.08
Коэффициент Кальмара VTINX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.001.450.24
Коэффициент Мартина VTINX, с текущим значением в 8.50, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.008.502.00
VTINX
VWINX

Показатель коэффициента Шарпа VTINX на текущий момент составляет 1.54, что выше коэффициента Шарпа VWINX равного 0.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTINX и VWINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.54
0.35
VTINX
VWINX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTINX и VWINX

Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.28%, что больше доходности VWINX в 2.78%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund
3.28%2.98%2.71%2.59%1.65%2.51%2.69%2.10%1.94%1.84%1.84%1.63%
VWINX
Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares
2.78%5.71%3.17%2.48%2.65%2.90%3.30%2.85%2.94%3.11%3.16%3.05%

Просадки

Сравнение просадок VTINX и VWINX

Максимальная просадка VTINX за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки VWINX в -24.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и VWINX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-2.01%
-7.44%
VTINX
VWINX

Волатильность

Сравнение волатильности VTINX и VWINX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) составляет 1.56%, в то время как у Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) волатильность равна 5.45%. Это указывает на то, что VTINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.56%
5.45%
VTINX
VWINX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab