Сравнение VTINX с VWINX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX).
VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. VWINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1970 г..
Доходность
Сравнение доходности VTINX и VWINX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTINX и VWINX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.46% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 0.26% | 10.98% | 5.86% | 6.99% | -9.09% | 8.48% | 8.44% | 16.39% | -2.54% | 9.29% |
Доходность по периодам
С начала года, VTINX показывает доходность -0.46%, что значительно ниже, чем у VWINX с доходностью 0.26%. За последние 10 лет акции VTINX уступали акциям VWINX по среднегодовой доходности: 4.94% против 5.67% соответственно.
VTINX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.94%
VWINX
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 8.13%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 4.12%
- 10 лет*
- 5.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTINX и VWINX
VTINX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VWINX в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTINX vs. VWINX — Ранг доходности на риск
VTINX
VWINX
Сравнение VTINX c VWINX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTINX | VWINX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.23 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 1.73 | +0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.24 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 1.73 | +0.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 6.81 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTINX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.23 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.60 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.82 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.08 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между VTINX и VWINX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTINX и VWINX
Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности VWINX в 7.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.05% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
VWINX Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares | 7.93% | 7.86% | 6.61% | 4.73% | 7.67% | 6.03% | 4.30% | 3.94% | 7.56% | 3.20% | 4.00% | 5.60% |
Просадки
Сравнение просадок VTINX и VWINX
Максимальная просадка VTINX за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки VWINX в -21.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и VWINX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTINX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -21.72% | +1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -5.01% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -15.30% | -1.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.02% | -17.43% | +0.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -3.13% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -2.64% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.27% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTINX и VWINX
Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Vanguard Wellesley Income Fund Investor Shares (VWINX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что VTINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTINX | VWINX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 2.25% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 3.74% | -0.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 6.70% | -1.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 6.96% | -0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 6.90% | -1.21% |