Сравнение VTINX с VSCGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX).
VTINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 окт. 2003 г.. VSCGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 сент. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности VTINX и VSCGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VTINX и VSCGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | -0.46% | 11.31% | 6.66% | 10.66% | -12.75% | 5.24% | 10.02% | 13.16% | -1.98% | 7.46% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | -0.76% | 12.87% | 11.65% | 12.72% | -15.00% | 6.04% | 11.51% | 15.69% | -2.95% | 10.02% |
Доходность по периодам
С начала года, VTINX показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у VSCGX с доходностью -0.76%. За последние 10 лет акции VTINX уступали акциям VSCGX по среднегодовой доходности: 4.94% против 6.13% соответственно.
VTINX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.70%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 9.06%
- 3 года*
- 7.86%
- 5 лет*
- 3.59%
- 10 лет*
- 4.94%
VSCGX
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- -0.76%
- 6 месяцев
- 0.79%
- 1 год
- 10.81%
- 3 года*
- 10.39%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- 6.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VTINX и VSCGX
VTINX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VSCGX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VTINX vs. VSCGX — Ранг доходности на риск
VTINX
VSCGX
Сравнение VTINX c VSCGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VTINX | VSCGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.55 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.39 | 2.21 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.29 | 2.17 | +0.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.59 | 8.87 | +0.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VTINX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.55 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.62 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.87 | 0.84 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.83 | +0.06 |
Корреляция
Корреляция между VTINX и VSCGX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTINX и VSCGX
Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что меньше доходности VSCGX в 5.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTINX Vanguard Target Retirement Income Fund | 5.05% | 5.02% | 5.89% | 4.01% | 3.08% | 8.63% | 3.42% | 2.62% | 4.19% | 1.56% | 2.27% | 3.53% |
VSCGX Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund | 5.58% | 5.50% | 11.03% | 5.23% | 2.79% | 4.18% | 3.28% | 2.62% | 3.81% | 1.65% | 2.43% | 3.21% |
Просадки
Сравнение просадок VTINX и VSCGX
Максимальная просадка VTINX за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки VSCGX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и VSCGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VTINX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.96% | -30.62% | +10.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.14% | -5.19% | +1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.02% | -20.15% | +3.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.02% | -20.15% | +3.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.04% | -3.84% | +0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.21% | -3.01% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | 1.27% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTINX и VSCGX
Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) составляет 2.50%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что VTINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VTINX | VSCGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.50% | 3.18% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.59% | 4.60% | -1.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.60% | 7.23% | -1.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.01% | 7.64% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.69% | 7.32% | -1.63% |