PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VTINX с VSCGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VTINX и VSCGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.68%
5.27%
VTINX
VSCGX

Доходность по периодам

С начала года, VTINX показывает доходность 7.03%, что значительно ниже, чем у VSCGX с доходностью 8.18%. За последние 10 лет акции VTINX уступали акциям VSCGX по среднегодовой доходности: 4.21% против 4.89% соответственно.


VTINX

С начала года

7.03%

1 месяц

-0.22%

6 месяцев

4.99%

1 год

11.58%

5 лет (среднегодовая)

3.94%

10 лет (среднегодовая)

4.21%

VSCGX

С начала года

8.18%

1 месяц

-0.23%

6 месяцев

5.58%

1 год

13.47%

5 лет (среднегодовая)

4.46%

10 лет (среднегодовая)

4.89%

Основные характеристики


VTINXVSCGX
Коэф-т Шарпа2.362.30
Коэф-т Сортино3.563.39
Коэф-т Омега1.451.42
Коэф-т Кальмара1.441.41
Коэф-т Мартина13.8013.63
Индекс Язвы0.84%1.00%
Дневная вол-ть4.94%5.94%
Макс. просадка-19.96%-30.62%
Текущая просадка-1.30%-1.28%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VTINX и VSCGX

VTINX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии VSCGX в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund
График комиссии VSCGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.12%
График комиссии VTINX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VTINX и VSCGX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VTINX c VSCGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) и Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTINX, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.362.30
Коэффициент Сортино VTINX, с текущим значением в 3.56, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.563.39
Коэффициент Омега VTINX, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.451.42
Коэффициент Кальмара VTINX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.441.41
Коэффициент Мартина VTINX, с текущим значением в 13.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.8013.63
VTINX
VSCGX

Показатель коэффициента Шарпа VTINX на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSCGX равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VTINX и VSCGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.36
2.30
VTINX
VSCGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VTINX и VSCGX

Дивидендная доходность VTINX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что больше доходности VSCGX в 3.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VTINX
Vanguard Target Retirement Income Fund
3.27%2.98%2.71%2.59%1.65%2.51%2.69%2.10%1.94%1.84%1.84%1.63%
VSCGX
Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund
3.08%2.93%2.05%1.98%1.73%2.58%2.70%2.21%2.22%2.19%2.16%1.96%

Просадки

Сравнение просадок VTINX и VSCGX

Максимальная просадка VTINX за все время составила -19.96%, что меньше максимальной просадки VSCGX в -30.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTINX и VSCGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-3.50%-3.00%-2.50%-2.00%-1.50%-1.00%-0.50%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.30%
-1.28%
VTINX
VSCGX

Волатильность

Сравнение волатильности VTINX и VSCGX

Текущая волатильность для Vanguard Target Retirement Income Fund (VTINX) составляет 1.23%, в то время как у Vanguard LifeStrategy Conservative Growth Fund (VSCGX) волатильность равна 1.52%. Это указывает на то, что VTINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSCGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%1.50%2.00%2.50%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.23%
1.52%
VTINX
VSCGX